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FXに関するコラム・豆知識

OANDAの「取引のパフォーマンス機能」のご紹介


「取引のパフォーマンス機能」とは?


取引のパフォーマンス機能とは、OANDAで行った取引を様々な角度から分析することができる便利なツールです。

なんとなく理解しているような自分自身のトレードも実際に数値化してみると、今まで見えていなかったトレードの癖のようなものが見えてくる場合があります。

自分がどのようなトレードをしているのかをチェックし、改善点を見つけることができれば、今後のトレードスキル向上に役立つかもしれません。

 

「取引のパフォーマンス機能」でできること?


①チェックできる項目


「取引のパフォーマンス機能」では指定した期間のトレード(既に決済したものに限る)の成績をチェックすることができます。チェックできる項目は主に次の通りです。

 

トレード数

指定した期間で行われたトレード数を表示するほか、全てのトレード数の中でも利益を上げた上位5%のトレード、下位5%のトレードの損益や上位3トレード、下位3トレードの内容をチェックすることができます。

この上位と下位のトレードの内容をチェックすると、利益、損失のバラツキを見ることができます。仮に、利益がうまく出ていない人で、下位のトレードの損失金額が、上位のトレードの利益金額に対して極端に大きなものがあるという結果となると、負けるときに大きく負けて効率の悪いトレードをしている可能性を見い出すことができ、損切り注文の水準等を考えるきっかけとなります。

 

合計P&L(損益)

合計損益に関しては期間の損益の推移、月ごとの収益、上位5%、下位5%のトレード、その他のトレードの構成比分けた損益の構成、損益の積み上げグラフ、損益の散布図など様々なタイプの損益に関数データを表示することができます。

 

【損益の散布図】

取引のパフォーマンス機能

 

期待損益率

期待損益率は1回のトレードで平均損失に対し、どのくらいの損益を平均で得ているかの数値となります。つまり、トレードを続けていくと、平均損失額に対し、どのくらいの資産が増減していくかという数値です。

プラスであれば、トレードを続けることで、利益が増えていく可能性が高いということを示しており、マイナスの場合はトレードを続けるとそれだけ損失が増えていくということを示しています。

 

【期待損益率の推移】

取引のパフォーマンス機能

 

勝率、リスクリワードレシオ(損益比率)

勝率はリスクリワードレシオと併せてチェックすべきデータです。

リスクリワードレシオは平均利益÷平均損失で算出されます。

勝率が高くてもリスクリワードレシオが低ければ、利益を上げることは難しいですし、逆に勝率が低くてもリスクリワードレシオが高ければ利益を上げることも可能という関係にあります。

投資戦略を考える際にはこの勝率とリスクリワードレシオのバランスを考慮する必要があります。


一般的にリスクリワードレシオの低い戦略をとると勝率が高くなる傾向があり、逆にリスクリワードレシオの高い戦略をとると勝率が低くなる傾向があり、次のシーソーのような関係となります。

取引のパフォーマンス機能

 

具体的な例を挙げると、リスクリワードレシオを高め、一回の大きな波を狙う場合は当然、成功率も低くなり、勝率が低下するのに対し、リスクリワードレシオを下げ、小さな利益を狙う場合は当然成功率は高くなります。ただし、一度の負けで利益の多くを吐き出してしまうようであれば、結果的にマイナスになってしまう可能性があります。

よって、現状でこれらのバランスがどのようになっているかをしっかりと把握した上で対策を考える必要があります。

 

保有時間比率(ディスポジション)

「取引のパフォーマンス機能」ではポジションの保有時間の比率を表示することもできます。

勝ちトレードの保有時間と負けトレードの保有時間を比較したのが「ディスポジションの推移」です。

勝ちトレードの保有時間÷負けトレードの保有時間で算出された数値をグラフでチェックすることができます。

 

②様々な条件で細かく分析!


この6つの項目は次の様々な条件に分類してチェックすることができ、売買戦略、タイミング、心理的な要因により、トレード成績に変化がないかを細かく確認することが可能です。

 

Ⅰ 通貨ペア別

取引銘柄別にチェックすることで、得意な銘柄、苦手な銘柄がないかをチェックすることができます。成績の悪い通貨ペアがある場合はその通貨ペアの取引を控えたり、戦略にアレンジを加えてみる等の対策を行うことを検討してみましょう。

取引のパフォーマンス機能

 

Ⅱ 売買別

トレード戦略によっては売買別に成績に変化が生じる場合が発生する場合も考えられます。売買別で成績の違いが顕著な場合は、売買別にトレード戦略を修正を加える必要があるかもしれません。

また、そのときのトレンドがどのような状況であったかを確認しても発見があるかもしれません。

取引のパフォーマンス機能

 

Ⅲ 保有時間別

保有時間別に取引を分析することにより、勝ちトレードの際にしっかりと利益を追うことができているかどうか、負けトレードを必要以上に長時間保有し、損失の拡大、新たな取引機会の損失のリスクのあるトレードを行なっていないかのチェックを行うことができます。負けトレードの保有時間が長い場合は戦略の検討が必要かもしれません。

取引のパフォーマンス機能

 

Ⅳ 時間帯別

時間帯別でトレードのパフォーマンスをチェックすることで成績に大きな変化が生じる場合はトレード戦略に時間帯別ごとに得意・不得意があるかもしれません。この場合、取引時間を調整することでトレードのパフォーマンスが改善する可能性があります。

取引のパフォーマンス機能

 

Ⅴ 曜日別

曜日別にトレードを分析することで、曜日別に優位性を見出すことができるかもしれません。週明けの相場が得意な戦略もあれば、週半ばに効果的に利益を上げる戦略、週末に成績が良い戦略など様々な特性があるかもしれません。違いが顕著な場合は調整すると収益が改善する可能性があります。

取引のパフォーマンス機能

 

Ⅵ 月別

月別に成績をチェックすることで、季節性による優位性の有無や、トレード戦略がうまく機能する相場状況かどうかを少し長いスパンでチェックすることができます。中長期的な相場状況の変化でトレード戦略がうまく機能しないような状況に陥っている場合はトレード戦略の調整が必要かもしれません。

 

東京サーバ用(β版)のみの追加分類項目

Ⅶ 最初のトレードか2回目以降か

1日以内に決済を行う短期トレーダーの方中心に向けてですが、そのトレードがその日の最初のトレードか2回目以降のトレードかで分類することで、成績に差が出る場合があります。

例えば、最初のトレードの成績が良いけれど、2回目以降のトレードの成績が悪い場合は、1回目のトレードの際は慎重に相場分析を行なった上でエントリーポイントを探し、緊張感を持ってトレードを行なったのに対し、2回目以降は慣れてしまい、慎重さを失った状態でトレードしている等の原因があるかもしれません。

このような場合は1日のトレード回数に制限を加えたり、2回目以降のトレードの冷静にトレードできるような方法を考えると、トレード成績が改善する可能性があります。

 

Ⅷ トレードの間隔別

トレードの間隔別も短期トレーダー向けの項目です。前回のトレードからの時間別にトレードのパフォーマンスをチェックするとトレード成績に差が出る場合があります。

間隔の短いトレードの場合にパフォーマンスが悪い場合は相場分析等の十分な準備を行わないままトレードしてしまったり、感情でトレードしてしまい失敗している可能性があります。

この場合、トレード後に一定の時間を経過した後でなければ、ポジションを保有しない等のルールを作成し、準備が行われていない状態での無駄なトレードを排除すると、トレード成績が改善する可能性があります。

取引のパフォーマンス機能

 

Ⅸ 前のトレードの勝率別

前のトレードのおける勝敗別に分析を行うことで、「勝ちトレードの後に油断をして、失敗してしまう」「負けトレードの後に取り戻そうと必死になって、失敗してしまう」などの特徴がないかをチェックすることができます。

勝ったトレードの後につい調子にのってしまうことや、負けた後にムキになってしまうということは人間であれば、普通の行動です。

ただし、トレードを行う上で、これらはとても危険な行動であるため、このような傾向がある場合はトレードの間隔を広くするなどの対策が必要です。

 

Ⅹ 複数ポジションを保有していたかどうか

同時に複数の通貨ペアのポジションを保有していた場合にトレード成績が悪化しているような場合は、1つのトレードに集中できていなかったり、保有する通貨ペアの組合せに問題がある可能性があります。

原因が思い当たる場合は改善が必要かもしれません。

取引のパフォーマンス機能

 

このように取引のパフォーマンス機能を使うと、自分のトレードを様々な角度からチェックすることができ、取引戦略の改善点を見つけやすくなります。

このツールをうまく活用して、自分のトレードの優位性、欠点を見つけ出し、今後のトレード戦略の改善を目指しましょう。

     
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