先月の上位、下位200口座のトレード分析【2021年10月18日】

勝ちトレーダーと負けトレーダーのトレードの特徴をチェック

このページでは、OANDA Japanのお客様の取引データを用い、口座資産評価額の増減率を元に、順位を振り分け、上位、下位それぞれ200のデータを抽出し、それぞれの順位クラス別のトレード内容のサマリーを公開しています。

また、比較対象として、6カ月連続で口座資産評価額の増減率がプラスの口座のデータも併せて公開しています。取引戦略を考える上での参考データとして、ご活用下さい。

 

上位、下位の振り分け方法

上位、下位の振り分け方法は前月の口座資産評価額の増減率を元に算出しています。

 

口座資産評価額の算定方法

口座資産評価額は前月末の口座残高と前月末時点の未実現損益の合計に当月の入金額を加えた金額を月初の口座資産評価額とし、当月末時点の口座資産残高と当月末時点の未実現損益の合計に当月の出金額を加えたものを月末の口座資産評価額として計算しています。

 

口座資産評価額の計算方法

月初の口座資産評価額 = 前月末の口座残高 + 前月末時点の未実現損益 + 当月内の入金額

月末の口座資産評価額 = 当月末の口座残高 + 当月末時点の未実現損益 + 当月内の出金額

 

この月初の口座資産評価額から月末の口座資産評価額の増減率で上位、下位の振り分けを行っています。

なお、対象となるデータは、東京サーバ、NYサーバの両方のデータを含んでいます。

 

口座資産評価額の増減率

過去12カ月の口座資産評価額の増減率の分布

まず、最初に1カ月の間で、口座資産評価額がどの程度増減していたかをチェックしてみましょう。

次のグラフは、過去12カ月の1カ月毎の口座資産評価額の増減率の分布を表示しています。過去12カ月では大きな変化はなく、引き続き10%以内の増減幅に収まるケースが一番多いようです。

 

【過去12カ月の口座資産評価額の増減率の分布】

 

次のグラフは2021年9月の口座資産評価額の増減率の分布を示しています。今回はこのうち、上位100、上位101~200、下位100、下位101~200の口座のデータを対象に、利益を上げている口座、損失を出している口座の特徴を探っていきます。

さらに、比較対象として、6カ月連続で増減率がプラスの口座のデータも併せて表示していますので、継続的に利益を出しているトレーダーとの違いもチェックしてみましょう。

 

【先月(2021年9月)の口座資産評価額の増減率の分布】

 

次のグラフは、それぞれの順位のクラス別の口座資産評価額の増減率の平均を示しています。

9月は上位の口座資産評価率の上昇率が前月に続き少し低下しましたが、9月は少し増加となりました。

 

【各順位クラス別の口座資産増減率の平均の推移】

 

なお、次のデータは、取引回数の少ない偏ったデータを排除するために、取引回数が10回以上のものに絞ったデータも用意しましたので参考データとしてご覧ください。

 

【各順位クラス別の口座資産増減率の平均の推移(取引回数10回以上)】

 

ロスカット発生率

次のグラフは各順位クラスの口座におけるロスカットの発生率を表示しています。

前月は6カ月連続利益を上げている口座のロスカット発生率の平均が過去に比べ、少し高い数値となりましたが、今月はかつてのように低い数値に戻りました。

ロスカットの発生率が高い口座が継続して利益を出し続けるのは難しかったのかもしれません。

下位の口座では、今回もほとんどの口座でロスカットが発生する傾向が続いています。ここから、資産を大きく減らしてしまっている口座では、ロスカットが発生するような比較的高いレバレッジでの取引が繰り返されていたことが推測できます。

一方で上位の口座は、下位の口座に比べると比較的低い水準収まることが多いようです。下位の口座に比べ、低いレバレッジで取引を行っていたと考えられます。

ただし、上位の口座の中でもロスカットが発生している口座は少なくありません。上位100の口座のロスカット発生率を見ると、30%以上となるケースが多いです。データを細かくを確認すると、ロスカットをストップ注文代わりに使用し、比較的高いレバレッジでトレードしているケースが多く見られ、ハイリスクハイリターンの取引が成功し、口座が短期間で資金を大きく増やした口座も多いようです。

 

【各順位クラス別ロスカット発生率の推移】

 

取引回数が10回以上に絞ったものは次の通りです。制限なしのものと多少の差こそあれ、下位の口座のロスカット発生率はやはり高い傾向にあるのが確認できます。

 

【各順位クラス別ロスカット発生率の推移(取引回数10回以上)】

 

勝率

次のグラフは直近6カ月の各順位クラスの勝率の平均の推移を示しています。

上位の口座は65%を超える勝率となることが多いのに対し、下位の口座は40%程度の勝率で推移しており、利益を出せるかどうかは、次の項目のリスクリワード比率との組み合わせによりますが、やはり、勝率は重要な項目の一つのようです。

 

【各順位クラス別勝率の推移】

 

【各順位クラス別勝率の推移(取引回数10回以上)】

 

次のグラフは直近6カ月の各順位クラスの勝率の分布を示しています。

下位の口座は勝率の低い口座が多いですが、60%を超える勝率にも関わらず、口座資産を大きく減らしてしまっている口座も少なくありません。これは1回のトレードの利益に対し、1回のトレードにおける損失が大きく、コツコツと積み上げた利益以上の金額を少ない負けトレードで吐き出してしまったパターンです。つまり、次のリスクリワード比率の数値が低いので高い勝率でも利益が出ていないということです。

 

【過去6カ月の各順位クラス別勝率の分布】

 

リスクリワード比率

次のグラフは各順位クラスのリスクリワード比率を示したものです。

リスクリワード比率は「1回のトレード当たりの利益の平均÷1回のトレード当たりの損失の平均」で算出しています。

下位の口座の平均が1を下回っているのに対し、上位の口座は1をしっかりと上回り、明確に差が出ています。

つまり、下位の口座は1回のトレードにおける平均利益よりも1回のトレードにおける平均損失が大きいトレードを行っていたのに対し、利益を上げている口座は1回のトレードにおける平均利益よりも1回のトレードにおける平均損失が小さいトレードを行っていたことを示しています。

リスクリワード比率が高ければ、勝率が低くても利益を上げることができるのに対し、リスクリワード比率が低いと、高い勝率がないと利益を上げるのは難しくなります。

どのような戦略を用いるかはトレーダーの裁量によりますが、勝率をコントロールするのは難しいのに対し、リスクリワード比率は比較的コントロールしやすいと考えると、このリスクリワード比率が低く、利益が出ていないという方は、改善の余地が残されているのかもしれません。

データの推移を見ると、上位の口座が1.5以上のリスクリワード比率となることが多いのに対し、下位の口座は1を割り込むケースが多いという特徴があります。

 

【各順位クラス別リスクリワード比率の推移】

 

【各順位クラス別リスクリワード比率の推移(取引回数10回以上)】

 

次のグラフは各順位クラスのリスクリワード比率の分布を表示しています。

上位の口座の半分以上が1以上のリスクリワード比率となっているのに対し、下位の口座はほとんどが1以下の低い数値となっているのが確認できます。

 

【過去6カ月の各順位クラス別リスクリワード比率の分布】

 

※勝率、リスクリワード比率のデータについての注意事項

・勝率、リスクリワード比率については、月内に決済が行われたデータを元に計算しており、未決済のポジションに関するデータは含まれていません。このため、上位200、6カ月連続プラスの口座の中にも、含み益のあるポジションを保有中であるため、勝率、リスクリワード比率の低い数値のものがあるほか、下位の口座の中で含み損を抱えたポジションを保有中のため、勝率、リスクリワード比率が高いものもあります。

・リスクリワード比率の平均を算出するにあたり、勝率100%、0%の場合のケースを除いているほか、50を超える数値のものを除外して集計しています。

 

勝率とリスクリワード比率の組み合わせの散布図

次の散布図は縦軸をリスクリワード比率、横軸を勝率として各順位クラスの散布を色を変えて表示しています。

上のグラフが9月のデータ、下のグラフが昨年7月から9月までの15カ月分のデータをプロットしたものです。

上位のトレーダーの分布を見ると、勝率の低さをリスクリワード比率でカバーしているタイプの戦略、逆にリスクリワード比率の低さを勝率でカバーしている戦略、双方のバランスの良いものなど、戦略は口座により様々なのが確認できます。

これに対し、下位の口座の分布は勝率が高くてもリスクリワード比率が低いもの、逆に勝率が著しく低いもの等様々です。

ご自身のトレード戦略でどのくらいの勝率、リスクリワード比率を目指すかを考える際の参考にしていただければと思います。

 

【2021年月9月の勝率とリスクリワード比率の散布】

   

【2020年7月~2021年9月の勝率とリスクリワード比率の散布】

 

取引回数

次のグラフは過去6カ月の上位200、下位200、6カ月連続プラスの各順位クラスの取引回数の分布の割合を示したグラフです。

グラフを見ると、上位200と6カ月連続プラスの口座に比べ、中段の下位200の口座の方が取引回数が多い口座の比率が高い傾向があるのが確認できます。

取引回数が多いので損失が拡大しているのか、損失が出てしまったから取引回数が増えたのかは定かではありませんが、必要以上に取引を行わないということも資産を守る大事な要素なのかもしれません。

取引戦略によって取引回数には差が出るので一概にはいえませんが、損失が出てしまった後に損失を取り戻そうと不必要なトレードを行い損失を拡大させてしまったという方は、口座資産がある程度減少したり、一定の取引の回数に到達したら、一度相場を離れ、冷静になる時間を作る等のルールを作っておくなどの対策が必要かもしれません。

 

取引通貨ペアの比率

次のグラフは直近6カ月の上位200、下位200、6カ月連続プラスの口座で取引された通貨ペアの比率を表示しています。

9月の上位200の口座では、AUDJPY、AUDUSDの取引が少し増加となりました。

【上位200の取引通貨ペアの比率】

 

下位200の口座では、今月もAUDJPYの取引の割合が比較的高い比率となりました。

 

【下位200の取引通貨ペアの比率】

 

6カ月連続プラスの口座では前月に続き、引き続きUSDJPYの比率が高いほか、EURUSDが少し増加、AUDJPYの取引が減少となりました。

 

【6カ月連続プラスの口座の取引通貨ペアの比率】

 

通貨ペア別獲得Pips数

次のグラフは上位200、下位200、6カ月連続プラスのそれぞれの順位クラス別の勝ちトレードの際の獲得Pips数、負けトレードの際の損失Pips数の平均を示したものです。

データの抽出に当たり、トレード回数が5回未満のデータを排除したもので集計しています。また、データは短期トレーダーのデータと中長期トレーダーのトレードを区別するため、トレーダーの平均保有時間に応じて2つの時間に分けています。

 

平均保有時間が24時間以内のトレーダーのPips数による損益

平均の保有時間が24時間以内のトレーダーの損益Pips数のグラフです。通貨ペア別に短期トレーダーがどの程度の利益、損失のトレードをしているかをチェックすることができます。

下位の口座が上位の口座に比べ、利益に対しての損失の割合が大きい傾向があります。

ただし、利益を上げている口座では必ずしも教科書通りの損小利大というわけではなく、利益に対し、損失の方が大きく、勝率でカバーしている口座も多いようです。

 

 

平均保有時間が24時間以上のトレーダーのPips数による損益

平均の保有時間が24時間以上のトレーダーの損益Pips数のグラフです。通貨ペア別に中長期トレーダーがどの程度の利益、損失のトレードを行っているかをチェックすることができます。やはり、負けているトレーダーは損大利小の傾向が強いようです。

 

     
   

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