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先月の上位、下位200口座のトレード分析【2021年4月15日】

勝ちトレーダーと負けトレーダーのトレードの特徴をチェック

このページでは、OANDA Japanのお客様の取引データを用い、口座資産評価額の増減率を元に、順位を振り分け、上位、下位それぞれ200のデータを抽出し、それぞれの順位クラス別のトレード内容のサマリーを公開しています。

また、比較対象として、6カ月連続で口座資産評価額の増減率がプラスの口座のデータも併せて公開しています。取引戦略を考える上での参考データとして、ご活用下さい。

 

上位、下位の振り分け方法

上位、下位の振り分け方法は前月の口座資産評価額の増減率を元に算出しています。

 

口座資産評価額の算定方法

口座資産評価額は前月末の口座残高と前月末時点の未実現損益の合計に当月の入金額を加えた金額を月初の口座資産評価額とし、当月末時点の口座資産残高と当月末時点の未実現損益の合計に当月の出金額を加えたものを月末の口座資産評価額として計算しています。

 

口座資産評価額の計算方法

月初の口座資産評価額 = 前月末の口座残高 + 前月末時点の未実現損益 + 当月内の入金額

月末の口座資産評価額 = 当月末の口座残高 + 当月末時点の未実現損益 + 当月内の出金額

 

この月初の口座資産評価額から月末の口座資産評価額の増減率で上位、下位の振り分けを行っています。

なお、対象となるデータは、東京サーバ、NYサーバの両方のデータを含んでいます。

 

口座資産評価額の増減率

過去12カ月の口座資産評価額の増減率の分布

まず、最初に1カ月の間で、口座資産評価額がどの程度増減していたかをチェックしてみましょう。

次のグラフは、過去12カ月の1カ月毎の口座資産評価額の増減率の分布を表示しています。過去12カ月では概ね、大きな変化はなく、10%以内の増減幅に収まるケースが一番多いようです。

 

【過去12カ月の口座資産評価額の増減率の分布】

 

次のグラフは2021年3月の口座資産評価額の増減率の分布を示しています。今回はこのうち、上位100、上位101~200、下位100、下位101~200の口座のデータを対象に、利益を上げている口座、損失を出している口座の特徴を探っていきます。

さらに、比較対象として、6カ月連続で増減率がプラスの口座のデータも併せて表示していますので、継続的に利益を出しているトレーダーとの違いもチェックしてみましょう。

 

【先月(2021年3月)の口座資産評価額の増減率の分布】

 

次のグラフは、それぞれの順位のクラス別の口座資産評価額の増減率の平均を示しています。

3月は前月に続き、ドル円の上昇トレンドが続き、ボラティリティが比較的高い状態が続いたこともあり、上位200の口座の増加率は上昇、下位200の口座の下落率は少し大きくなり、上下の振れ幅が拡大となりました。

これに対し、6カ月連続でプラスの口座は、引き続き10%に満たない緩やかな上昇率の口座が多いという結果になりました。

 

【各順位クラス別の口座資産増減率の平均の推移】

 

なお、次のデータは、取引回数の少ない偏ったデータを排除するために、取引回数が10回以上のものに絞ったデータも用意しましたので参考データとしてご覧ください。

 

【各順位クラス別の口座資産増減率の平均の推移(取引回数10回以上)】

 

ロスカット発生率

次のグラフは各順位クラスの口座におけるロスカットの発生率を表示しています。

下位の口座では、今回もほとんどの口座でロスカットが発生していました。ここから、資産を大きく減らしてしまっている口座では、ロスカットが発生するような比較的高いレバレッジでの取引が繰り返されていたことが推測できます。

一方で上位の口座は、下位の口座に比べると比較的低い水準収まることが多いようです。下位の口座に比べ、低いレバレッジで取引を行っていたと考えられます。

ただし、上位の口座の中でもロスカットが発生している口座が少なくありません。上位100の口座のロスカット発生率を見ると、3月分はロスカット発生率が低下しましたが、2月分では比較的高い数値となっています。データを細かくを確認すると、ロスカットをストップ注文代わりに使用し、比較的高いレバレッジでトレードしているケースが多く見られました。この方法を用い、ドル円、クロス円のトレンドフォローが成功した口座が短期間で資金を大きく増やした口座も多いようです。

これに対し、6カ月連続プラスの口座では、20%以下に収まっているところを見ると、継続して利益を上げている人の多くが資金に余裕のあるトレードを行っているようです。

 

【各順位クラス別ロスカット発生率の推移】

 

取引回数が10回以上に絞ったものは次の通りです。制限なしのものと多少の差こそあれ、下位の口座のロスカット発生率はやはり高い傾向にあるのが確認できます。

 

【各順位クラス別ロスカット発生率の推移(取引回数10回以上)】

 

勝率

次のグラフは直近6カ月の各順位クラスの勝率の平均の推移を示しています。

利益を出せるかどうかは、次の項目のリスクリワード比率との組み合わせによりますが、やはり、勝率は重要な項目の一つのようです。

3月分のデータでは、前月に続き、上位の勝率が比較的低い水準となりました。

データを見ると、ボラティリティの低い相場が続いたこともあり、レンジ内の値動きを狙ったトレード戦略が比較的高い勝率を維持していたのに対し、2月以降はドル円、ポンド円、豪ドル円等で上昇トレンドが発生したことにより、比較的勝率が低いトレンドフォロー型の取引を行ったものが多く、全体的な勝率が低下したようです。

 

【各順位クラス別勝率の推移】

 

【各順位クラス別勝率の推移(取引回数10回以上)】

 

次のグラフは直近6カ月の各順位クラスの勝率の分布を示しています。特に上位の口座の内容において、これまでの傾向と前月のデータが少し異なっているのが確認できると思います。

 

【過去6カ月の各順位クラス別勝率の分布】

 

リスクリワード比率

次のグラフは各順位クラスのリスクリワード比率を示したものです。

リスクリワード比率は「1回のトレード当たりの利益の平均÷1回のトレード当たりの損失の平均」で算出しています。

下位の口座の平均が1を下回っているのに対し、上位の口座は1をしっかりと上回り、明確に差が出ています。

つまり、下位の口座は1回のトレードにおける平均利益よりも1回のトレードにおける平均損失が大きいトレードを行っていたのに対し、利益を上げている口座は1回のトレードにおける平均利益よりも1回のトレードにおける平均損失が小さいトレードを行っていたことを示しています。

リスクリワード比率が高ければ、勝率が低くても利益を上げることができるのに対し、リスクリワード比率が低いと、高い勝率がないと利益を上げるのは難しくなります。

どのような戦略を用いるかはトレーダーの裁量によりますが、勝率をコントロールするのは難しいのに対し、リスクリワード比率は比較的コントロールしやすいと考えると、このリスクリワード比率が低く、利益が出ていないという方は、改善の余地が残されているのかもしれません。

2月のデータでは、上位のリスクリワード比率が上昇しています。データを見ると、勝率のところでも紹介した通り、上位の口座では勝率は低いものの、ドル円、ポンド円、豪ドル円等で発生した上昇トレンドに乗るトレンドフォローでうまく利益を伸ばした口座が口座資産を大きく増やしています。

一方で下位の口座では、リスクリワード比率が低下しています。データを見ると、トレンドに逆らい、一度のトレードで大きな損失を被ってしまった口座が多かったようです。

 

【各順位クラス別リスクリワード比率の推移】

 

【各順位クラス別リスクリワード比率の推移(取引回数10回以上)】

 

次のグラフは各順位クラスのリスクリワード比率の分布を表示しています。

上位の口座の半分以上が1以上のリスクリワード比率となっているのに対し、下位の口座はほとんどが1以下の低い数値となっているのが確認できます。

 

【過去6カ月の各順位クラス別リスクリワード比率の分布】

 

※勝率、リスクリワード比率のデータについての注意事項

・勝率、リスクリワード比率については、月内に決済が行われたデータを元に計算しており、未決済のポジションに関するデータは含まれていません。このため、上位200、6カ月連続プラスの口座の中にも、含み益のあるポジションを保有中であるため、勝率、リスクリワード比率の低い数値のものがあるほか、下位の口座の中で含み損を抱えたポジションを保有中のため、勝率、リスクリワード比率が高いものもあります。

・リスクリワード比率の平均を算出するにあたり、勝率100%、0%の場合のケースを除いているほか、50を超える数値のものを除外して集計しています。

 

勝率とリスクリワード比率の組み合わせの散布図

次の散布図は縦軸をリスクリワード比率、横軸を勝率として各順位クラスの散布を色を変えて表示しています。

上のグラフが3月のデータ、下のグラフが昨年7月から3月までの9カ月分のデータをプロットしたものです。

上位のトレーダーの分布を見ると、勝率の低さをリスクリワード比率でカバーしているタイプの戦略、逆にリスクリワード比率の低さを勝率でカバーしている戦略、双方のバランスの良いものなど、戦略は口座により様々なのが確認できます。

これに対し、下位の口座の分布は勝率が高くてもリスクリワード比率が低いもの、逆に勝率が著しく低いもの等様々です。

ご自身のトレード戦略でどのくらいの勝率、リスクリワード比率を目指すかを考える際の参考にしていただければと思います。

 

【2021年3月の勝率とリスクリワード比率の散布】

   

【2020年7月~2021年3月の勝率とリスクリワード比率の散布】

 

取引回数

次のグラフは過去6カ月の上位200、下位200、6カ月連続プラスの各順位クラスの取引回数の分布の割合を示したグラフです。

グラフを見ると、上位200と6カ月連続プラスの口座に比べ、中段の下位200の口座の方が取引回数が多い口座の比率が高い傾向があるのが確認できます。

この結果からは、大きく口座資産を減らしてしまっている人の中には、負けを取り戻そうと必死になり、必要以上に取引を行い、負のスパイラルに陥ってしまったという方が多いのではと推測できます。

取引戦略によって取引回数には差が出るので一概にはいえませんが、口座資産がある程度減少したり、一定の取引の回数に到達したら、一度相場を離れ、冷静になる時間を作る等のルールを作っておいた方が、口座資産を大きく減らすリスクを軽減するのかもしれません。

 

取引通貨ペアの比率

次のグラフは直近6カ月の上位200、下位200、6カ月連続プラスの口座で取引された通貨ペアの比率を表示しています。

上位200の口座は前月に比べ、トレンドが継続したドル円が増加となりました。ドル円のトレンドにうまく乗れた方が利益を伸ばしたようです。このほか、ポンドドルの取引が少し増加しています。

【上位200の取引通貨ペアの比率】

 

下位200の口座でもドル円の取引が増加しました。データを見ると、前月から続いた上昇トレンドに売りで挑んだトレーダーのロスカットが多発していたようです。

 

【下位200の取引通貨ペアの比率】

 

6カ月連続プラスの口座はドル円の比率が少し低下したのに対し、ユーロドルの比率が少し増加となりました。このほか、その他、ポンド豪ドルやユーロ豪ドルの取引の比率が増加となりました。

 

【6カ月連続プラスの口座の取引通貨ペアの比率】

 

通貨ペア別獲得Pips数

次のグラフは上位200、下位200、6カ月連続プラスのそれぞれの順位クラス別の勝ちトレードの際の獲得Pips数、負けトレードの際の損失Pips数の平均を示したものです。

データの抽出に当たり、トレード回数が5回未満のデータを排除したもので集計しています。また、データは短期トレーダーのデータと中長期トレーダーのトレードの特徴を探るため、トレーダーの平均保有時間に応じて2つの時間に分けています。

 

平均保有時間が24時間以内のトレーダーのPips数による損益

平均の保有時間が24時間以内のトレーダーの損益Pips数のグラフです。通貨ペア別に短期トレーダーがどの程度の利益、損失のトレードをしているかをチェックすることができます。

 

 

平均保有時間が24時間以上のトレーダーのPips数による損益

平均の保有時間が24時間以上のトレーダーの損益Pips数のグラフです。通貨ペア別に中長期トレーダーがどの程度の利益、損失のトレードを行っているかをチェックすることができます。やはり、負けているトレーダーは損大利小の傾向が強いようです。

 

     
 

取引のパフォーマンス機能で自分のトレード内容をチェック

OANDAの取引のパフォーマンス機能を使用すると、自分のトレードの勝率、リスクリワード比率(リスクリワードレシオ)等を簡単にチェックすることができます。

トレード戦略を考える上で自分が現在どのような取引をしているかを把握することは重要です。是非、お試しください。

 

 

 

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