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先月の上位、下位200口座のトレード分析

勝ちトレーダーと負けトレーダーのトレードの特徴をチェック

このページでは、OANDA Japanのお客様の取引データを用い、口座資産評価額の増減率を元に、順位を振り分け、上位、下位それぞれ200のデータを抽出し、それぞれの順位クラス別のトレード内容のサマリーを公開しています。

取引戦略を考える上での参考データとして、ご活用下さい。

 

上位、下位の振り分け方法

上位、下位の振り分け方法は前月の口座資産評価額の増減率を元に算出しています。

 

口座資産評価額の算定方法

口座資産評価額は前月末の口座残高と前月末時点の未実現損益の合計に当月の入金額を加えた金額を月初の口座資産評価額とし、当月末時点の口座資産残高と当月末時点の未実現損益の合計に当月の出金額を加えたものを月末の口座資産評価額として計算しています。

 

口座資産評価額の計算方法

月初の口座資産評価額 = 前月末の口座残高 + 前月末時点の未実現損益 + 当月内の入金額

月末の口座資産評価額 = 当月末の口座残高 + 当月末時点の未実現損益 + 当月内の出金額

 

この月初の口座資産評価額から月末の口座資産評価額の増減率で上位、下位の振り分けを行っています。

なお、対象となるデータは、東京サーバ、NYサーバの両方のデータを含んでいます。

 

口座資産評価額の増減率

過去6カ月の口座資産評価額の増減率の分布

まず、最初に1カ月の間で、口座資産評価額がどの程度増減していたかをチェックしてみましょう。

次のグラフは、過去6カ月の口座資産評価額の増減率の分布を表示しています。過去6カ月では概ね、大きな変化はなく、10%以内の増減幅に収まるケースが一番多いようです。

 

【先月の口座資産評価額の増減率の分布】

先月の口座資産評価額の増減率の分布

 

次のグラフは2020年9月の口座資産評価額の増減率の分布を示しています。今回はこのうち、上位100、上位101~200、下位100、下位101~200の口座のデータを対象に、利益を上げている口座、損失を出している口座の特徴を探っていきます。

さらに、比較対象として、6カ月連続で利益を出している口座のデータも併せて表示していますので、継続的に利益を出しているトレーダーとの違いもチェックしてみましょう。

 

【過去6カ月の口座資産評価額の増減率の分布】

過去6カ月の口座資産評価額の増減率の分布

 

次のグラフは、それぞれの順位のクラス別の口座資産評価額の増減率の平均を示しています。

9月は前月に比べ、上位200の口座の増加率が上昇となりました。

一方で、6カ月連続でプラスの口座は、10%に満たない緩やかな上昇率で推移しています。

 

【各順位クラス別の口座資産増加率の平均の推移】

各順位クラス別の口座資産増加率の平均の推移

 

なお、今回は取引回数の少ない偏ったデータを排除するために、取引回数が10回以上のものに絞ったデータも用意しましたので参考データとしてご覧ください。

 

【各順位クラス別の口座資産増加率の平均の推移(取引回数10回以上)】

各順位クラス別の口座資産増加率の平均の推移(取引回数10回以上)

 

ロスカット発生率

次のグラフは各順位クラスの口座におけるロスカットの発生率を表示しています。

下位の口座では、ほとんどの口座でロスカットが発生していました。これは、ロスカットが発生するような比較的高いレバレッジでの取引が行われていたと推測できます。

一方で上位の口座は40%以下に収まることが多いようです。下位の口座に比べ、低いレバレッジで取引を行っていたと考えられますが、上位の口座の中にも、高いレバレッジでロスカットを損切り注文代わりに使用し、利益を最大限増やす方法で成功した口座も含まれているようです。

また、6カ月連続プラスの口座では、20%以下に収まっているところを見ると、資金に余裕をもってトレードを行うことが継続して利益を上げるためには重要なのかもしれません。

 

【各順位クラス別ロスカット発生率の推移】

 

取引回数が10回以上に絞ったものは次の通りです。

 

【各順位クラス別ロスカット発生率の推移(取引回数10回以上)】

各順位クラス別ロスカット発生率の推移(取引回数10回以上)

 

勝率

次のグラフは各順位クラスの勝率の平均を表示しています。

利益を出せるかどうかは、次の項目のリスクリワード比率との組み合わせによりますが、やはり、勝率は重要な項目の一つのようです。

上位の口座は勝率が平均で6割を超えているのに対し、下位の口座は平均4割程度の勝率となり、やはり利益の出ている口座の勝率は高く、損失の出ている口座の勝率は低くなっています。

 

【各順位クラス別勝率の推移】

各順位クラス別勝率の推移

 

【各順位クラス別勝率の推移(取引回数10回以上)】

各順位クラス別勝率の推移(取引回数10回以上)

 

次のグラフは各順位クラスの勝率の分布を示しています。上位200、6カ月連続プラスの口座の中には勝率の高いものが多いという結果になりました。

 

【過去4カ月の各順位クラス別勝率の分布】

過去4カ月の各順位クラス別勝率の分布

 

リスクリワード比率

次のグラフは各順位クラスのリスクリワード比率を示したものです。

リスクリワード比率は「1回のトレード当たりの利益の平均÷1回のトレード当たりの損失の平均」で算出しています。

下位の口座の平均が1を下回っているのに対し、上位の口座は1.5をしっかりと上回り、明確に差が出ています。

つまり、下位の口座は1回のトレードにおける平均利益よりも1回のトレードにおける平均損失が大きいトレードを行っていたのに対し、利益を上げている口座は1回のトレードにおける平均利益よりも1回のトレードにおける平均損失が小さいトレードを行っていたことを示しています。

リスクリワード比率が高ければ、勝率が低くても利益を上げることができるのに対し、リスクリワード比率が低いと、高い勝率がないと利益を上げるのは難しくなります。

どのような戦略を用いるかはトレーダーの裁量によりますが、勝率をコントロールするのは難しいのに対し、リスクリワード比率は比較的コントロールしやすいと考えると、このリスクリワード比率が低く、利益が出ていないという方は、改善の余地が残されているのかもしれません。

 

【各順位クラス別リスクリワード比率の推移】

各順位クラス別リスクリワード比率の推移

 

【各順位クラス別リスクリワード比率の推移(取引回数10回以上)】

各順位クラス別リスクリワード比率の推移(取引回数10回以上)

 

次のグラフは各順位クラスのリスクリワード比率の分布を表示しています。

上位の口座の半分以上が1以上のリスクリワード比率となっているのに対し、下位の口座はほとんどが1以下の低い数値となっているのが確認できます。

 

【過去4カ月の各順位クラス別リスクリワード比率の分布】

過去4カ月の各順位クラス別リスクリワード比率の分布

 

※勝率、リスクリワード比率のデータについての注意事項

・勝率、リスクリワード比率については、月内に決済が行われたデータを元に計算しています。このため、未決済のポジションに関するデータは含まれていません。このため、上位200、6カ月連続プラスの口座の中にも、含み益のあるポジションを保有中であるため、勝率、リスクリワード比率の低い数値のものがあるほか、下位の口座の中で含み損を抱えたポジションを保有中のため、勝率、リスクリワード比率が高いものもあります。

・リスクリワード比率の平均を算出するにあたり、勝率100%、0%の場合のケースを除いているほか、50を超える数値のものを除外して集計しています。

 

勝率とリスクリワード比率の組み合わせの散布図

次の散布図は縦軸をリスクリワード比率、横軸を勝率として各順位クラスの散布を色を変えて表示しています。

上のグラフが9月のデータ、下のグラフが6月から9月までのデータをプロットしたものです。

上位のトレーダーの分布を見ると、勝率の低さをリスクリワード比率でカバーしているタイプの取引戦略、逆にリスクリワード比率の低さを勝率でカバーしている取引戦略、双方のバランスの良いものなど、口座により様々なのが確認できます。

これに対し、下位の口座の分布は勝率が高くてもリスクリワード比率が低いもの、逆に勝率が著しく低いもの等様々です。

ご自身のトレード戦略でどのくらいの勝率、リスクリワード比率を目指すかを考える際の参考にしていただければと思います。

 

【2020年9月の勝率とリスクリワード比率の散布】

2020年9月の勝率とリスクリワード比率の散布

   

【2020年6月~9月の勝率とリスクリワード比率の散布】

2020年6月~9月の勝率とリスクリワード比率の散布

 

取引通貨ペアの比率

次のグラフは直近4カ月の上位200、下位200、6カ月連続プラスの口座で取引された通貨ペアの比率を表示しています。

このデータを見ると、下位200の口座では、上位200、6カ月連続プラスの口座に比べ、豪ドル円(AUDJPY)や豪ドル米ドル(AUDUSD)が多いという特徴があるようです。

また、6カ月連続プラスの口座では、ドル円、ユーロドルといった流動性の高い通貨ペアの占める割合が多いという特徴があるようです。

 

【上位200の取引通貨ペアの比率】

 

【下位200の取引通貨ペアの比率】

 

【6カ月連続プラスの口座の取引通貨ペアの比率】

 

通貨ペア別獲得Pips数

次のグラフは上位200、下位200、6カ月連続プラスのそれぞれの順位クラス別の勝ちトレードの際の獲得Pips数、負けトレードの際の損失Pips数の平均を示したものです。

データの抽出に当たり、トレード回数が5回未満のデータを排除したもので集計しています。また、データは短期トレーダーのデータと中長期トレーダーのデータを分けて分析するため、トレーダーの平均保有時間に応じて2つの時間に分けています。

 

平均保有時間が24時間以内のトレーダーのPips数による損益

平均の保有時間が24時間以内のトレーダーの損益Pips数のグラフです。通貨ペア別に短期トレーダーがどの程度の利益、損失のトレードをしているかをチェックすることができます。

 

 

平均保有時間が24時間以上のトレーダーのPips数による損益

平均の保有時間が24時間以上のトレーダーの損益Pips数のグラフです。通貨ペア別に中長期トレーダーがどの程度の利益、損失のトレードを行っているかをチェックすることができます。

 

     
 

取引のパフォーマンス機能で自分のトレード内容をチェック

OANDAの取引のパフォーマンス機能を使用すると、自分のトレードの勝率、リスクリワード比率(リスクリワードレシオ)等を簡単にチェックすることができます。

トレード戦略を考える上で自分が現在どのような取引をしているかを把握することは重要です。是非、お試しください。

 

 

 

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