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タートルズの秘密-最後に勝つ長期トレンド・フォロー型売買 | FX/CFD中級者〜上級者向け書籍

タートルズの秘密-最後に勝つ長期トレンド・フォロー型売買 | FX/CFD中級者〜上級者向け書籍

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タートルズの秘密
最後に勝つ長期トレンド・フォロー型売買
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タートルズとは?


400ドルを数十億ドルまで増やした実績を持つアメリカの著名な投資家であるリチャード・デニスが1983年に
数学者のウィリアム・ロックハートと「優秀なトレーダーを養成することができるかどうか」という賭けをしました。
そして出来上がったトレーダー養成塾が「タートルズ」です。
タートルズでは2週間の研修後、100万ドルの口座の運用を任され実際の運用をさせたと言われています。
結果はほとんどのメンバーが未経験であったにも関わらず、大きな利益を上げるメンバーが続出し、優秀なトレーダーを養成することが可能であることを証明しました。
このタートルズでは教えられた投資手法に関して決して口外してはならないという厳しい掟があったため、長い間、タートルズの投資手法に関して知ることができませんでしたが、元タートルズの一員であったラッセル・サンズによる本書により公表されたことにより、世間に知られることとなりました。

タートルズの投資手法とは?


タートルズの投資手法とは、本書のサブタイトルにもある通り、トレンド・フォロー型のものになります。
単純なタートルズのブレイクアウト・システムは次のようなものになります。
①マーケットが過去20日間(チャート上の20本の足)の最高値(最安値)を取ったら、新規に買う(新規に売る)。
②マーケットが自分の建玉に逆行して過去10期間(10本の足)の最安値(最高値)を取ったら、その玉を仕切る。
③新規に建玉をした後、もしマーケットが逆行して引かされたなら、資金の2%を厳格な仕切りポイントとして用いて損切りしなさい。
④利益目標を置いてはいけない。利が乗った建玉を手仕舞う唯一の方法は、マーケットが逆行したときだけである。

現在ではこの手法が有名となってしまったこともあり、あまりうまく機能しない面も多いと考えられますが、ポジションの増やし方や資金管理などは現在の相場でも十分に参考になると思います。


P/Lフィルター


タートルズの投資手法で有名なものにP/Lフィルターというものがあります。これは、前回のトレードを利用するフィルターです。簡単な例を挙げると、買った後のトレード(つまり、大きなトレンドが発生した後)の取引を見送るというようなものが挙げられます。
統計上も大きなトレンドが連続して発生する確率は低く、ブレイクアウトにダマシが増えるという傾向があるためです。
また、大きな利益が出た後は精神的に強気になってしまい、誤った判断をしてしまいがちという面からもこのフィルターは役に立ちそうです。
この点は理論的に考えれば思いつきそうですが、多くの人は気持ちが高ぶってしまっていることもあり、勝った後に余計なトレードを行い、利益を減らしてしまうような行動をとってしまい、実行できていないのが現実だと思います。




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