クオンツトレーディング入門 規律と秩序で戦略を自動化するための手法 | FX/CFD中級者、上級者向け書籍

クオンツトレーディング入門 規律と秩序で戦略を自動化するための手法 | FX/CFD中級者、上級者向け書籍

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クオンツトレーディング入門
規律と秩序で戦略を自動化するための手法
9784775971383

クオンツトレーディングの中身を覗く

本書ではクオンツトレーディングとは人間が徹底したリサーチに基づいて作成したトレーディング戦略をシステマティックに実行することと定義し、ポートフォリオの構成やポジションのサイジングなどのテクニックを用いてリターンを狙う「アルファ戦略」を中心に解説しています。株式や先物市場に関する記述が多く、一見難しそうな用語が出てきますが、読み進むとそれほど難しい内容ではなく、為替相場でも応用できそうな内容です。

過去のクオンツトレーダーのポジションの移動が相場にどのような影響を及ぼしたのかというのは、相場の仕組みの理解に役立ちます。為替相場でも大きなトレンドを形成するような場面では投機筋の大きなポジションの移動が影響することも多いため、参考になると思います。

理論駆動型アルファモデルとは

多くのクオンツは理論駆動型アルファモデルと分類されるものです。難しい言葉を使っていますが、蓋を開けてみるとテクニカル分析となる価格データやファンダメンタルズ分析となる戦略データを元に分析を行いシステマティックにトレードしていくモデルです。つまり、分析の精度や資金力の差こそあれ、一般のFXトレーダーが行なっている分析の種類と大きく変わりません。

例えば、価格データに基づく戦略は大きく分けるとトレンドフォローとオーバーシュートからの回帰に分けられます。テクニカル中心でトレードするFXトレーダーでも同様にこの二つの戦略を使い分けている場合が多いと思います。また、ファンダメンタルズ分析を行うトレーダーであれば、経済指標などのデータを元に利回りや成長率などの見通しを立てて通貨ペアを選択していると思います。

戦略が固まったら過去のデータを用いて利益が出るかを徹底的に検証していきます。入手できるデータの一部を用いてインサンプル検証を行い、残りのデータを用いてアウトオブサンプル検証を行っていくという流れですが、これも自動売買プログラムを作成するトレーダーであればお馴染みの作業だと思います。

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FX取引におけるポートフォリオの構築

FX取引の場合は株式市場や先物市場とは異なり、どの通貨を買いどの通貨を売るかを選ぶことができます。よって価格の値動きが近い銘柄の一方を買って、一方をヘッジのために売るという戦略を行う場合には2つのポジションを持つ必要がなく、その通貨同士の組み合わせを選んでトレードすることが可能です。

例えば、豪ドルに買い材料があるという場合に豪ドルを買い、ヘッジとして相関性の高い同じオセアニア通貨であるNZドルを売るという取引をする場合、AUDJPYを買いNZDJPYを売るという取引を行うのではなく、直接AUDNZDという通貨ペアで買いを入れることができます。これにより、証拠金を効率よく使うことができます。

また、相関性の低い通貨ペアを取引し、リスクを分散するということも可能です。OANDAの相関性チェックツールを使うと各銘柄の相関係数をチェックすることができます。  
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