トレードシステムの法則・・・・FX中級者向け書籍

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トレードシステムの法則
検証での喜びが実際の運用で悲劇にならないための方法

トレーダブルな戦略をつくる


この書籍はトレーダブルなトレーディングシステムの開発の方法を紹介したものです。

バックテストを行い検証したシステムでも、実際の相場ではうまくいかないということは珍しくありません。本書では実際の相場で使える「トレーダブル」な取引システムを作る方法をご紹介しています。

本書でいうトレーダブルなシステムとは、次の2つの目標を組み込むことを前提としています。

1.平均年次リターンが最低でも過去5年の最大ドローダウンを上回る

2.平均年次リターンは平均年次最大ドローダウンの倍数でなければならない。

そして、さらに3つ目にトレーダー自身で決めた目標を組み込んだものが「トレーダブルなシステム」となります。

また、トレードシステムを構築する上での落とし穴として「カーブフィッティング(過剰最適化)」が挙げられますが、これに関しても、なぜカーブフィッティングに陥るのか、回避するためにはどのように調整を行うべきかもページを割いて丁寧に説明をしています。

これらを踏まえてトレードシステムの要素となる「仕掛け」、「手仕舞い」、「フィルタ」等について、マネーマネジメントについての解説が続いた後に、商品市場や株式市場に向けたシステムの例を紹介しています。

FX市場のものではありませんが、システム作成までの過程は参考になることが多いと思います。

著者キースフィッチェンの開発した売買システム「アベレーション」の成績はこちらをご覧ください

マネーマネジメントについて


本書ではマネーマネジメントについても詳しく説明が行われています。マネーマネジメントの重要性の部分で、平均年次利益を平均年次最大ドローダウンで割ったゲイン・ペイン・レシオを開発の各ステップに取り入れる方法を紹介しているほか、どのような銘柄をトレードし、どのくらいのサイズでトレードし、どの段階でサイズを増やすかなどについても検討しています。

ラルフ・ビンスにより開発されたオプティマルFを用いたサイジングテクニックの方法のについての解説や固定リスク、固定比率によるトレードサイズの調整方法のほか、ライアン・ジョーンズの著書により紹介されている必要資金漸増方式などのトレードサイズのサイジング方法が紹介されており、トレード戦略構築の参考になると思います。

また、小口口座と大口口座に対するドローダウンの比率を比較することで小口口座の場合のリスクのとり方などについても詳しく解説しています。

小口口座では1回のトレードでの損失による口座資産へインパクトの割合が大口口座に比べて大きいこともあり、リスクの捉え方を変える必要があります。


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