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シカゴIMM通貨先物ポジションの推移チャート

シカゴIMM通貨先物ポジションの推移チャート

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シカゴIMM通貨先物ポジションの推移チャート
シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)の上場商品である「IMM通貨先物」のポジション(建玉)情報のうち、「Non-Commercial」(非商業部門=投機筋)のポジション推移をチャートで表示


シカゴIMM通貨先物ポジションとは


IMMとはInternational Monetary Marketの略称で、シカゴ・マーカンタイル取引所の国際通貨先物市場に上場している通貨の建玉(ポジション)明細を言います。アメリカには代表的な先物市場として「シカゴ・マーカンタイル取引所(CME、Chicago Mercantile Exchange)」と「ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX、New York Mercantile Exchange)」が挙げられます。

これらの取引所では通貨、原油や小麦といった商品、ゴールドなどの貴金属、米国10年債など様々な資産の先物取引が行われています。その中でも、シカゴIMM通貨先物ポジションはシカゴ・マーカンタイル取引所という市場で取引されている通貨に関する建玉状況を公開したものです。この情報はCFTC(全米先物取引委員会)によって毎週公開されています。


CFTC(全米先物取引委員会)と各取引所の関係性は?


CFTCは上記で挙げたシカゴ・マーカンタイル取引所やニューヨーク・マーカンタイル取引所の市場運営が公正公平且つ適切に行われるように管理監督する規制機関です。市場運営が適切に行われているかどうか検証するためCFTCは各取引所に報告義務を課しています。その中の1つにCommitments of Traders(COT、建玉明細報告書)があります。

各取引所では通貨だけではなく、原油、ゴールドなどの先物取引がされているとご紹介しましたが、COT(建玉明細報告書)もそれぞれの資産に対して公開がされているのです。つまりシカゴIMM通貨先物ポジションは、シカゴ・マーカンタイル取引所で取引されている通貨先物市場のCOT(建玉明細報告書)なのです。


シカゴIMM通貨先物ポジションにはどんな情報があるの?


COT(建玉明細報告書)は毎週末にその週の火曜日の営業終了日時点のものが発表されます。実際のレポートはここから見ることができます。

Commitments of Traders | CFTC

報告書は以下3つの市場参加者に分けて建玉明細が公開されます。

                                                             
参加者カテゴリ 参加者 参加目的
Non-Commercial投機筋、ヘッジファンドなどボラティリティを利用した利潤(投機)
Commercial銀行、企業など貿易・資本取引による通貨交換(実需)
Non-Reportableそれ以外

シカゴIMM通貨先物ポジションチャートではこの中でも「Non-Commercial(非商業部門)」、つまり投機筋の建玉明細に注目してロング、ショート、これらを差し引きしたネットの数値をグラフ化しています。通貨先物のポジションの傾きが変わる場面では大きなトレンドに発展することもあります。

また、過去の水準に対しポジションの傾きが大きくなっている場面では、トレンドがピークに達しており、利益確定により相場が反転する可能性が高まります。このデータを毎週チェックすることで相場の大局を掴み易くなります。

シカゴIMM通貨先物ポジションの推移チャートのより詳細な使い方は 30の戦略”投機筋の通貨先物のポジション(シカゴIMMポジション)状況でトレンドを把握する”をご参考ください。動画でグラフの見方、使い方をご理解いただけます。


シカゴIMM通貨先物ポジションの推移チャートの見方動画



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