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IMM通貨先物ポジションの推移リアルタイムチャート

シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)の上場商品である「IMM通貨先物」のポジション(建玉)情報のうち、「Non-Commercial」(非商業部門=投機筋)のポジションと対応するFX市場の通貨ペアの値動きの推移をグラフで表示しています。
このグラフでは、投機筋の買いポジションの数(Long)、売りポジションの数(Short)を線グラフ(点線)、売買のポジションををネットしたものをヒストグラムで表示しています。
また、対応するFX市場の通貨ペアの終値を線グラフ(実線)で表示しています。

CFTCポジションの投機筋のポジションの推移(株価指数・商品・債券)はこちら

シカゴIMM通先物市場の投機筋とOANDAの顧客の買いポジション比率の比較

シカゴIMM通貨先物市場における買いポジションの比率、OANDAの顧客の買いポジションの比率と対応する通貨ペアの値動きを比較しています。

通貨でJPY、CAD、CHF、MXN、ZARを選択した場合は、FXの通貨ペアと売買が逆となる(例:JPYの場合は米国先物市場における買いは円買い、FX市場のUSDJPYにおける買いはドル買いを意味します。)ため、FX市場の売買を逆にして表示(例:JPYの場合、USDJPYの売り比率を表示)しています。

シカゴIMM通貨先物ポジションとは

IMMとはInternational Monetary Marketの略称で、シカゴ・マーカンタイル取引所の国際通貨先物市場に上場している通貨の建玉(ポジション)明細を言います。アメリカには代表的な先物市場として「シカゴ・マーカンタイル取引所(CME、Chicago Mercantile Exchange)」と「ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX、New York Mercantile Exchange)」が挙げられます。 これらの取引所では通貨、原油や小麦といった商品、ゴールドなどの貴金属、米国10年債など様々な資産の先物取引が行われています。その中でも、シカゴIMM通貨先物ポジションはシカゴ・マーカンタイル取引所という市場で取引されている通貨に関する建玉状況を公開したものです。この情報はCFTC(全米先物取引委員会)によって毎週公開されています。

CFTC(全米先物取引委員会)と各取引所の関係性は?

CFTCは上記で挙げたシカゴ・マーカンタイル取引所やニューヨーク・マーカンタイル取引所の市場運営が公正公平且つ適切に行われるように管理監督する規制機関です。市場運営が適切に行われているかどうか検証するためCFTCは各取引所に報告義務を課しています。その中の1つにCommitments of Traders(COT、建玉明細報告書)があります。
各取引所では通貨だけではなく、原油、ゴールドなどの先物取引がされているとご紹介しましたが、COT(建玉明細報告書)もそれぞれの資産に対して公開がされているのです。つまりシカゴIMM通貨先物ポジションは、シカゴ・マーカンタイル取引所で取引されている通貨先物市場のCOT(建玉明細報告書)なのです。

シカゴIMM通貨先物ポジションにはどんな情報があるの?

COT(建玉明細報告書)は毎週末にその週の火曜日の営業終了日時点のものが発表されます。実際のレポートはここから見ることができます。

Commitments of Traders | CFTC

報告書は以下3つの市場参加者に分けて建玉明細が公開されます。

参加者カテゴリ 参加者 参加目的
Non-Commercial 投機筋、ヘッジファンドなど ボラティリティを利用した利潤(投機)
Commercial 銀行、企業など 貿易・資本取引による通貨交換(実需)
Non-Reportable それ以外

シカゴIMM通貨先物ポジションチャートではこの中でも「Non-Commercial(非商業部門)」、つまり投機筋の建玉明細に注目してロング、ショート、これらを差し引きしたネットの数値をグラフ化しています。通貨先物のポジションの傾きが変わる場面では大きなトレンドに発展することもあります。
また、過去の水準に対しポジションの傾きが大きくなっている場面では、トレンドがピークに達しており、利益確定により相場が反転する可能性が高まります。このデータを毎週チェックすることで相場の大局を掴み易くなります。
シカゴIMM通貨先物ポジションの推移チャートのより詳細な使い方は 30の戦略”シカゴIMMポジションを使い相場のトレンドを把握する方法を紹介“等をご参考ください。

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