新規口座開設

MT4の使い方

MT4(メタトレーダー4)の自動売買の導入方法②(バックテスト)

バックテスト

MT4にEA(自動売買プログラム)がインストールされたら、その自動売買プログラムを過去のデータに当てはめ、利益が出ていたかどうかの検証を行います。

過去の価格に当てはめるテストであるため、バックテストで良い結果が出ても、将来の価格に対しては良い結果となる保証はありませんが、過去のデータで安定した利益が出ている方が、その後も安定した収益を上げる可能性は高いと考えられるため、行う価値はあると思われます。ただし、過信は禁物です。

 

バックテストの準備

価格データの取得

デフォルトのMT4内に蓄積されている価格のデータはそれほど多くありません。

そのため、バックテストをするのに十分な価格のデータをダウンロードする必要があります。

価格の取得方法はいくつかありますが、ここでは一番単純なメタクォーツ社のデータをダウンロードする方法をご案内いたします。

 
①MT4内の蓄積データ件数を最大にする

データをダウンロードする前にMT4内に蓄積できる価格データの量を最大にしておきます。

MT4のメニューバーの「ツール」から「オプション」を選択します。

  「オプション」のウィンドウの中の「チャート」を選択すると、「ヒストリー内の最大バー数」、チャートの最大バー数」という項目があるので、そこに「999999999…」と9を打ち込めれるだけ打ち込み、OKボタンを押します。

price1

これでMT4内に蓄積するデータの数が最大になりました。

②MT4に価格データを取り込む
次にメニューバーの「ツール」から「ヒストリカルデータ」を選択します。
「ヒストリカルデータ」のウィンドウが表示されます。
そこで欲しい通貨ペアの時間軸を選択し、その下の「ダウンロード」ボタンを押します。

price2

このダウンロードには数分かかることもあるため、時間的に余裕を持って行いましょう。

これでバックテストの前の準備が完了しました。

バックテストの実行

バックテストを行うにはストラテジーテスターというウィンドウを使用します。
メニューバーの「表示」から「ストラテジーテスター」を選択し、表示します。

st1

ストラテジーテスターの設定項目は以下の通りです。

①エキスパートアドバイザを選択
②テストするEAを選択
③通貨ペアを選択
④バックテストの方法を選択
全ティック(時間がかかるが正確性が一番高い)
 コントロールポイント(一つ下の時間軸を使用、正確性は低下)
 始値のみ(時間は最短、正確性は低下)
⑤期間を指定します。
⑥対象となるチャートの時間軸を選択
⑦バックテストを行う際のスプレッドを入力(1=0.1pip)
⑧最適化を行う場合にチェックを入れます。通常のバックテストのときはチェックを外します。
⑨ビジュアルモードにチェックを入れるとチャート上でどこで注文が入ったかを確認できます。(ただし、時間がかかる)
⑩エキスパート設定ボタンを押し、その他の設定を行います。
エキスパート設定の「テスト設定」タブでは初期証拠金の金額を設定し、買い(Long)と売り(Short)の双方で行うか売買どちらか一方のみを行うかを選択します。
下部の最適化の部分は最適化を行う場合のみ使用します。

yntr

パラメーターの入力タブではバックテストを行うパラメーターを設定します。
その他の欄は最適化を行う際に使う項目となります。
設定が完了したらOKボタンを押して閉じます。

yntr2
これでバックテストの設定は完了です。
ストラテジーテスターに戻り、スタートボタンを押すとバックテストが開始します。

backtest

バックテストの検証

バックテストが完了したらバックテストの結果をチェックしてみます。
バックテストの結果はストラテジーテスターの「結果」タブ、「グラフ」タブ、「レポート」タブにてチェックします。
各項目の表示するものは以下の通りとなります。

「結果」タブ

「結果」タブでは取引の結果が順番に表示されます。どのような取引をしたかの詳細が確認できます。

backtest1

「グラフ」タブ

「グラフ」タブでは資産の推移のグラフが確認できます。理想は波の大きくない緩やかな右肩上がりの曲線です。
backtest2

「レポート」タブ

「レポート」タブではバックテストのまとめが表示されます。この「レポート」タブでテストの結果の概要が確認できます。

backtest3

レポートタブの主な項目は以下の通りとなります。
テストバー数:テストをしたバーの数
モデルティック数:テストに用いたティック数
モデリング品質:バックテストの品質
不整合チャートエラー:チャートのデータに抜けなどがある場合
スプレッド:テストをした時のスプレッド
初期証拠金:テスト開始時の金額
純益:損益金額
総利益:利益の合計
総損失:損失の合計
プロフィットファクタ:総利益÷総損失
期待利益:損益÷トレード回数
絶対ドローダウン:開始資金に対して最大のドローダウン
最大ドローダウン:テスト期間での最大のドローダウン
相対ドローダウン:最大ドローダウンの比率
総取引数:取引を行った回数
売りポジション、買いポジション:売りで入った回数と買いで入った回数
最大勝トレード、最大負トレード:勝ちトレードの最高利益、負けトレードの最高損失
平均勝トレード、最大負トレード:勝ちトレードの平均利益、負けトレードの平均損失

レポートタブで重視したい項目は諸説ありますが、最大ドローダウン、プロフィットファクタ、期待利益、最大勝ちトレードと最大負けトレードの差などが挙げられます。
これらの数字が悪い場合は将来の運用に不安が残ります。


この記事をシェアする

ホーム » MT4の使い方 » MT4(メタトレーダー4)の自動売買の導入方法②(バックテスト)