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MT4の使い方

MT4(メタトレーダー4)の自動売買の導入方法③(最適化)

最適化とは?

最適化とは、MT4のバックテストに併せ、過去のデータを元に、パラメーターをどの数値にしたら一番利益が出ていたかを検証し、パラメーターの設定を調整していく作業です。

この最適化を行うことで過去のデータに一番適したパラメーターを検出することができますが、注意が必要なのはカーブフィッティング(過剰最適化)です。

将来において過去と全く同じ相場はありません。

そのため、過剰に最適化をしてしまうと、かえって将来の成績が悪くなってしまうということがあります。

そこが自動売買の難しいところでもあります。そのため、最適化を行う場合はほどほどに行うことをお勧めします。

また、販売されているEAは既に開発者により、この最適化がある程度行われているため、それほど調整する必要がない場合も多かったり、中にはパラメーターを調整できないものもありますので、EAのマニュアルをしっかりと読んでから行いましょう。

 

最適化の手順

最適化を行う場合はストラテジーテスターの「エキスパート設定」ボタンにて最適化の設定を行う必要があります。

 

「テスト設定」タブ

「テスト設定」タブでは、最適化パラメータを選択します。
どの項目を最適化するかを選択します。
通常はBalance(口座残高)を選択します。
その他は以下の通りとなります。
Profit Factor:プロフィットファクター(総利益/総損失)を基準に最適化
Expected payoff:期待損益(総損益額/総トレード数)を基準に最適化
Maximal Drawdown:最大ドローダウン額を基準に最適化
Drawdown Percent:ドローダウン率を基準に最適化
Custom:オリジナルの基準で最適化

また、遺伝的アルゴリズムにチェックを入れると最適化の計算を行う上で明らかに結果の悪いものを省いて計算するような効率的なテストを行うことが可能になり、バックテストの時間を短縮することができますのでチェックを入れておきます。
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「パラメーターの入力」タブ

パラメーターの入力タブではどのパラメーターのどの範囲で最適化を行うかを設定します。
最適化を行うパラメーターの左側にチェックを入れ、スタート、ステップ、ストップの数値を入力します。
スタートは最適化を行う範囲のスタート値、つまり最小値となります。ストップは最大値となります。
ステップは最小値から最大値までの間をどのくらいの間隔でチェックしていくかの数値となります。
例えばスタートを50、ストップを100、ステップを10と入力すると、50、60、70、80、90、100の順で検証を行うことになります。
この組合せの数が多ければ多いほど最適化に時間がかかるため、ある程度的を絞って行うことをお勧めします。

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「最適化」タブ

最適化タブでは一定の条件になったらテストを止めるという制限を加えることができます。特にここは入力しないでも問題ありません。

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最適化をスタート

設定が完了したら最適化を開始します。
ストラテジーテスターで通常のバックテストの項目を設定した後、最適化のチェックボックスにチェックを入れてスタートを押します。
最適化はテスト期間やパラメータの組合せ数にもよりますが、時間がかかります。特にテストの方法で全ティックを選択した場合には数時間かかることも珍しくないため、ある程度期間を絞ったり、パラメーターの組合せを絞るなどの工夫が必要かもしれません。

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最適化の結果の確認

最適化が完了すると最適化結果のタブで最適化の結果を確認することができます。
損益、総取引数、プロフィットファクタ、期待利益、ドローダウン等のデータと併せてパラメータの数値が表示されます。

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