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モンテカルロとは?使い方やTradingview(トレーディングビュー)での表示方法

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モンテカルロとは?


モンテカルロというテクニカル指標があるのですが、これはモンテカルロシミュレーションを行うことで将来の価格分布を知ろうとする手法です。

モンテカルロシミュレーションは、モンテカルロ法と呼ばれ乱数を発生させることで将来起こりうることを予測する手法で金融の世界では頻繫に使われる手法でもあります。オプションの価格を求める式にブラック&ショールズ式という有名な公式がありますが、ブラック&ショールズ式では連続する期間のオプション価格でないと算出できません。

しかしオプションの高度化とともに連続しない(3か月毎など)オプション価格を求める必要性も生じてきました。そこで解析解を求められない場合にはモンテカルロ法により多数(5万回~10万回程度)のシミュレーションを行い、その平均価格をもって解を得るという数値的解法が主流となってきました。

TradingViewで利用できるモンテカルロは簡易的なものですが、多数の試行を繰り返し、想定される上限と下限、主要な値動きのパス(経路)を表示させるものとなっています。


Monte Carlo Simulation


インジケータの検索に” Monte Carlo Simulation”と入力して、コミュニティスクリプトからモンテカルロを探して表示させます。パラメータは特に変えず、標準のまま(将来の表示期間=50本、試行回数=500回、利用データ数=2000)で良いでしょう。

ナスダック100(US Nas 100)の日足チャート

チャートはナスダック100(US Nas 100)の日足チャートです。青いパスは50営業日後の最高値と最安値のパスです。およそ10600~17900ドルの範囲内で、緑と赤の主要なパスがおよそ12250~14500ドルにあること、また主要なパスの50営業日後までのレンジとして12160~15600ドルにあることが視覚的にわかります。

株価のランダムウォークを簡易的とはいえモンテカルロ法を用いて視覚的に捉えることが出来るという点は実用性どうこうよりも面白いのではないでしょうか。


本記事の監修者・山中康司氏


  • 1982年慶応義塾大学卒業後、アメリカ銀行に入行。トレーディング業務に従事し、1989年バイスプレジデント。
  • 1997年日興証券に移り、1999年日興シティ信託銀行為替資金部次長。
  • 2002年金融コンサルティング会社アセンダントを設立、取締役に就任。
  • 2019年よりTradingView日本マーケットの責任者。

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