先週はドル全面高 今週は米国債務上限問題の最終調整関連の報道、米国雇用統計等に注目 OANDAラボ-weekly（2023年5月28日）
先週のFX市場の動き
先週のFX市場はドルが全面高となったのに対し、NZドルや豪ドルが軟調な推移となったほか、円も比較的弱い動きとなりました。
【先週の主要8通貨の通貨別の騰落率】
直近1ヶ月の通貨の強弱チャートを見ると、円の弱さが目立つほか、ユーロが比較的弱い推移を続けています。
【直近1ヶ月の主要8通貨の通貨の強弱チャート】
【先週のFXの主要２８通貨ペアの騰落率ランキング】
主要通貨ペアの相関性分析
先週のドルストレートの相関性を見ると、全体的に相関性が高く、ドルは対主要通貨で近い動きをしていたようです。
【先週の主要ドルストレート通貨ペアの相関性】
円を含む通貨ペアは相関はバラバラで円の強弱はそれほどはっきりとしていなかったようです。
【先週のドル円、クロス円の相関性】
ユーロを含む主要な通貨ペアは全体的に相関性は低く、ユーロの強弱ははっきりとしていなかったようです。
【先週のユーロを含む主要な通貨ペアの相関性】
先週の株価指数CFDの動き
米国市場
先週の米国の株価指数は、前半こそ上値の重い動きでしたが、週末にかけては底堅い動きとなりました。
欧州市場
欧州の株価指数CFDも全体的に前半は上値の重い動きでしたが、週末にかけて反発しています。
アジア・オセアニア市場
先週のアジア・オセアニアの株価指数CFDは日本の株価指数は底堅いものの、中国や香港、シンガポールの株価指数は軟調な推移となりました。
【株価指数CFDの騰落率ランキング】
先週の商品CFDの動き
先週の商品CFDはコーンや大豆が底堅い動きとなったのに対し、天然ガス、銀、砂糖等が軟調な推移となりました。
【商品CFDの騰落率ランキング】
米国債利回りの推移
【残存期限別の米国債利回りの推移】
先週の米国債利回りは、米国の利上げ観測を背景に全体的に上昇基調が続いています。
出所：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
【直近5週間の金曜日の米国債イールドカーブの比較】
直近5週の金曜日のイールドカーブを比較すると、全体的に上方にシフトしていますが、引き続き短期債利回りが長期債利回りを上回る「逆イールド」状態が続いています。
出所：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
Fedwatchツール
【直近５営業日のFedWatchToolにおける次回FOMC会合後の政策金利予測の推移】
CMEグループが公表するFedWatchToolによると、次回（2023年6月開催）のFOMCにおける政策金利は「変更なし」から「25bp利上げ」の確率が優勢に転じています。
FedWatchToolにおける次回FOMC会合時の政策金利予測の推移
OANDAのポジション、主要銘柄の値動き
FX
米ドル/円（USD/JPY）
先週のドル円は上昇基調が続き、140円台後半まで上昇しています。
OANDAのオープンポジションを見ると、売買の偏りは少ないものの、高値圏で推移しているため、含み損を抱えた売りポジションが多い状況です。
このため、下押した水準では安堵の買い戻し、高値を切り上げる動きとなると、損切りの買いが増え、底堅い推移が続く可能性を見出すことはできそうです。
4時間足チャートを見ると、上昇基調が続いています。下押しの際は安値を結んだラインや直近の安値水準を守れるか、上値を探る場面では直近の高値水準を突破できるか等に注目しながら、上昇基調継続の可能性を探っていきたいです。
【USD/JPYの4時間足チャート】
表示しているインジケーター：OANDA_Orderbook3、OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足
先週火曜日時点の投機筋の通貨先物市場の円のポジションは、売買双方のポジションが増加しましたが、売りポジションの増加数の方が多く、売りポジションへの傾きが大きくなりました。
【投機筋の通貨先物市場の円のポジションの推移（最終更新日2023/5/23）】
ユーロ/米ドル（EUR/USD）
先週のユーロドルは下落基調が続き、1.07に迫る水準まで下落しています。
OANDAのオープンポジションを見ると、買いポジションに少し傾く中、下落基調が続いているため、含み損を抱えた買いポジションが多い状況です。
このため、反発した水準では安堵の利益確定売り、安値を切り下げる動きとなると、損切りの売りが増え、上値の重い推移が続く可能性を見出すことができそうです。
4時間足チャートを見ると、高値、安値を切り下げる下落基調が続いています。反発の際は高値を結んだラインや直近の高値水準を突破できるか、下押しの際は直近の安値を守れるか等に注目しながら、下落基調継続の可能性を探っていきたいです。
【EUR/USDの4時間足チャート】
表示しているインジケーター：OANDA_Orderbook3、OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足
先週火曜日時点のユーロの投機筋の通貨先物市場のポジションは買いポジション比率が少し低下しましたが、依然として買いポジションに傾く状況が続いています。
【投機筋の通貨先物市場のユーロのポジションの推移（最終更新日2023/5/23）】
ポンド/米ドル（GBP/USD）
先週のポンドドルは下落基調が続き、1.23台で推移しています。
OANDAのオープンポジションを見ると、売買の偏りは少ない中、下落基調が続いているため、含み損を抱えた買いポジションが多い状況です。
このため、反発した水準では安堵の利益確定売り、安値を切り下げる動きとなると損切りの売りが増え、上値の重い推移が続く可能性を見出すことができそうです。
4時間足チャートを見ると、下落基調が続いています。上値を探る場面では高値を結んだラインや直近の高値水準を突破できるか、下値を探る場面では直近の安値水準を守れるか等に注目しながら、下落基調継続の可能性を探っていきたいです。
【GBP/USDの4時間足チャート】
表示しているインジケーター：OANDA_Orderbook3、OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足
先週火曜日時点のポンドの投機筋の通貨先物市場のポジションは、偏りが少ない中、買いポジションの比率がわずかに低下しています。
【投機筋の通貨先物市場のポンドのポジションの推移（最終更新日2023/5/23】
豪ドル/米ドル（AUD/USD）
先週の豪ドルは上値の重い推移が続き、一時は0.65を割り込む動きとなりました。
OANDAのオープンポジションを見ると、買いポジション比率が高い中、下落基調が続いたため、含み損を抱えた買いポジションが多い状況です。
このため、反発した水準では安堵の利益確定売り、安値を切り下げる動きとなると損切りの売りが増え、上値の重い推移が続く可能性を見出すことができそうです。
4時間足チャートを見ると、下落基調が続いています。上値を探る場面では高値を結んだラインや直近の高値水準を突破できるか、下値を探る場面では直近の安値水準を守れるか等に注目しながら、下落基調継続の可能性を探っていきたいです。
【AUD/USDの4時間足チャート】
表示しているインジケーター：OANDA_Orderbook3、OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足
豪ドルの投機筋の通貨先物市場のポジションは売りポジション比率が少し減少ましたが、依然として売りポジションに傾く状況が続いています。
【投機筋の通貨先物市場の豪ドルのポジションの推移（最終更新日2023/5/23）】
CFD
米国S&P株価指数500（US500）
先週のUS500は前半は上値の重い推移となりましたが、後半は底堅く、4200台を回復して週末を迎えています。
OANDAのオープンポジションを見ると売りポジションの比率が少し高い中、高値圏で推移しているため、含み損を抱えた売りポジションが増えています。
このため、下押した水準では安堵の買い戻し、高値を切り上げる動きとなると、損切りの買いが増え、上昇基調が続く可能性を見出すことができそうです。
4時間足チャートを見ると、4100-4200のレンジで推移しています。下押しの際は安値を結んだラインや直近のサポート水準を守れるか、上値を探る場面では高値を切り上げることができるか等に注目しながら、方向感を探っていきたいです。
【US500の4時間足チャート】
表示しているインジケーター：OANDA_Orderbook3、OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足
先週火曜日時点の投機筋の先物市場のS&P500 E-miniのポジションは売りポジションの増加傾向が続いています。
【投機筋の先物市場のS&P500 E-miniのポジションの推移（最終更新日2023/5/23）】
今週の注目材料
2023/05/30(火)
7:45 ニュージーランド4月住宅建設許可件数
8:30 日本4月失業率
10:30 オーストラリア4月住宅建設許可件数
16:00 スイス1-3月期四半期ＧＤＰ
16:00 スイス5月ＫＯＦ景気先行指数
18:00 ユーロ5月消費者信頼感確定値、経済信頼感
21:30 カナダ1-3月期四半期経常収支
22:00 米国3月ケース・シラー米住宅価格指数
22:00 米国3月NAHB住宅価格指数
22:00 米国1-3月期四半期住宅価格指数
23:00 米国5月消費者信頼感指数コンファレンス・ボード
2023/05/31(水)
8:50 日本4月小売業販売額
8:50 日本4月鉱工業生産（速報値）
10:00 ニュージーランド5月ＡＮＺ企業信頼感
10:30 オーストラリア4月消費者物価指数
10:30 中国5月製造業ＰＭＩ
14:00 日本4月新設住宅着工戸数
14:00 日本5月消費者態度指数・一般世帯
15:30 スイス4月実質小売売上高
15:45 フランス4月卸売物価指数
15:45 フランス1-3月期ＧＤＰ（改定値）
15:45 フランス4月消費支出
15:45 フランス5月消費者物価指数（速報値）
16:55 ドイツ5月失業率
19:00 日本外国為替平衡操作の実施状況介入実績
20:00 米国ＭＢＡ住宅ローン申請指数前週比
21:00 ドイツ5月消費者物価指数（速報値）
21:30 カナダ1-3月期四半期ＧＤＰ
21:30 カナダ3月月次ＧＤＰ
22:45 米国5月シカゴ購買部協会景気指数
23:00 米国4月雇用動態調査JOLTS求人件数
2023/06/01(木)
3:00 米国米地区連銀経済報告ベージュブック
8:50 日本1-3月期四半期法人企業統計調査・ソフトウェア含む全産業設備投資額
8:50 日本前週分対外対内証券売買契約等の状況対内
10:30 オーストラリア1-3月期四半期民間設備投資
10:45 中国5月Ｃａｉｘｉｎ製造業ＰＭＩ
15:00 ドイツ4月小売売上高
15:00 英国5月ネーションワイド住宅価格
16:30 スイス5月製造業ＰＭＩ
16:50 フランス5月製造業ＰＭＩ（改定値）
16:55 ドイツ5月製造業ＰＭＩ（改定値）
17:00 ユーロ5月製造業ＰＭＩ（改定値）
17:30 英国4月マネーサプライＭ４
17:30 英国4月消費者信用残高
17:30 英国5月製造業ＰＭＩ（改定値）
18:00 ユーロ4月失業率
18:00 ユーロ5月消費者物価指数（速報値）
20:30 ＥＣＢ理事会議事要旨
20:30 米国5月チャレンジャー人員削減数
21:15 米国5月ＡＤＰ雇用統計
21:30 米国1-3月期四半期非農業部門労働生産性（改定値）
21:30 米国前週分新規失業保険申請件数
22:45 米国5月製造業ＰＭＩ（改定値）
23:00 米国4月建設支出
23:00 米国5月ＩＳＭ製造業景況指数
2023/06/02(金)
8:50 日本5月マネタリーベース
15:45 フランス4月鉱工業生産
21:30 米国5月雇用統計
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OANDA Lab編集部
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