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TradingViewの内蔵ストラテジー「ChannelBreakOutStrategy」を紹介


この記事では、TradingViewにデフォルトで内蔵された「ChannelBreakOutStrategy」について紹介します。

1.ロジック概要

直近x本のローソク足の最高値と最安値にチャネルバンドを作成し、そこからブレイクアウトする局面を狙うストラテジーです。
いわゆる「ドンチャン・チャネルブレイクアウト」と呼ばれるトレンドフォローの王道で、伝説の投資家集団タートルズも使用したといわれています。
チャネルバンドの上限または下限を、現在のローソク足が抜け出したらロングまたはショートします。
このルールに基づいて、ドテンで売買が繰り返されます。
チャネルバンドは、任意の期間に設定できます。デフォルトでは「5」に設定されています。

2.ストラテジーテスター

パラメーターは、チャネルバンドの期間を定める1種類のみです。
決済するまでは新規ポジションが建たないドテンのストラテジーであり、期間を短くすればトレード回数が多く、期間を長くすればトレード回数が少なくなります。

【パラメーター初期設定】

               
期間5(チャネルバンドを作成する対象期間)

【プロパティ初期設定】

                                                         
初期資金1,000,000(ストラテジーで取引可能な初期資金)
基準通貨デフォルト(ストラテジーの計算や結果に使われる通貨)
発注サイズ1取引(取引ごとの枚数)
ピラミッディング1注文(同じ方向に連続してエントリーできる最大数)

デフォルト設定にて、米ドル/円をはじめとする主要通貨ペアの日足でテストすると、概ね右肩上がりの成績が得られます。
時間軸を変更した場合は、通貨ペアによって得手不得手があるようです。

【ポンド/円 日足(期間:5)】

ポンド/円 日足(期間:5)

右肩上がりの推移となる結果が得られました。
これはその他の主要通貨ペアでも同様の傾向があります。

【米ドル/円 4時間足(期間:10)】

米ドル/円 4時間足(期間:10)

通貨ペア、時間足、期間を変更することで、より良い成績を見つけられそうです。

デフォルト設定でメジャー通貨ペアをテストした場合の傾向として、短い時間軸よりも長い時間軸の方が、有効に機能するケースが多く見られました。

3.注意すべきポイント

  • 1.メジャー通貨ペアの日足で有用
  • 2.デフォルト設定は、長い時間軸が得意な傾向
  • 3.ドテンの戦略であり苦手な局面でもポジションを持つ影響から、勝率は低めになる
  • 4.ドテンではなく決済(および新規建て)をアレンジすることで成績向上が図れる可能性あり

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