TradingViewの内蔵ストラテジー「ChannelBreakOutStrategy」を紹介
この記事では、TradingViewにデフォルトで内蔵された「ChannelBreakOutStrategy」について紹介します。
1．ロジック概要
直近x本のローソク足の最高値と最安値にチャネルバンドを作成し、そこからブレイクアウトする局面を狙うストラテジーです。
いわゆる「ドンチャン・チャネルブレイクアウト」と呼ばれるトレンドフォローの王道で、伝説の投資家集団タートルズも使用したといわれています。
チャネルバンドの上限または下限を、現在のローソク足が抜け出したらロングまたはショートします。
このルールに基づいて、ドテンで売買が繰り返されます。
チャネルバンドは、任意の期間に設定できます。デフォルトでは「5」に設定されています。
2．ストラテジーテスター
パラメーターは、チャネルバンドの期間を定める1種類のみです。
決済するまでは新規ポジションが建たないドテンのストラテジーであり、期間を短くすればトレード回数が多く、期間を長くすればトレード回数が少なくなります。
【パラメーター初期設定】
| 期間 | 5（チャネルバンドを作成する対象期間） |
【プロパティ初期設定】
| 初期資金 | 1,000,000（ストラテジーで取引可能な初期資金） |
| 基準通貨 | デフォルト（ストラテジーの計算や結果に使われる通貨） |
| 発注サイズ | 1取引（取引ごとの枚数） |
| ピラミッディング | 1注文（同じ方向に連続してエントリーできる最大数） |
デフォルト設定にて、米ドル／円をはじめとする主要通貨ペアの日足でテストすると、概ね右肩上がりの成績が得られます。
時間軸を変更した場合は、通貨ペアによって得手不得手があるようです。
【ポンド/円 日足（期間：5）】
右肩上がりの推移となる結果が得られました。
これはその他の主要通貨ペアでも同様の傾向があります。
【米ドル/円 4時間足（期間：10）】
通貨ペア、時間足、期間を変更することで、より良い成績を見つけられそうです。
デフォルト設定でメジャー通貨ペアをテストした場合の傾向として、短い時間軸よりも長い時間軸の方が、有効に機能するケースが多く見られました。
3．注意すべきポイント
- 1．メジャー通貨ペアの日足で有用
- 2．デフォルト設定は、長い時間軸が得意な傾向
- 3．ドテンの戦略であり苦手な局面でもポジションを持つ影響から、勝率は低めになる
- 4．ドテンではなく決済（および新規建て）をアレンジすることで成績向上が図れる可能性あり
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