「GMS: RSI & ROC Strategy」とは？バックテスト結果や使う際の注意点

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この記事では、TradingViewのコミュニティスクリプトに投稿された「GMS: RSI & ROC Strategy」（制作者名：GlobalMarketSignals）について紹介します。

1．ロジック概要

このストラテジーは、RSI、ROC、2種類のSMA（単純移動平均線）を使ってトレードします。
ロングのエントリー条件は、RSIとROCが売られすぎの基準よりも小さいこと、そして終値が決済判定用SMAの下にあると同時にトレンド判定用SMAよりも上にあることです。
これらが同時に満たされるとエントリーします。
トレンド判定用SMAで値動きの傾向を把握したうえで、売られすぎの基準到達後の反発を狙っています。
ポジション保有後、あらかじめ設定した含み損益の基準に到達するか、または終値が決済判定用SMAの上になると決済します。

ショートのエントリー条件は、RSIとROCが買われすぎの基準よりも大きいこと、そして終値が決済判定用SMAとトレンド判定用SMAよりも上にあることです。
おおむね、ロングのエントリー条件の逆になっています。
しかし、終値がトレンド判定用SMAよりも上になるという条件はロングと同じであり、長期トレンドが上向いている状態でショートするのが特徴です。
パラメーター設定で「Trend SMA Filter?」を「Below」にすれば、終値が下になるという条件です。

また、「Don’t Include」にすれば、この条件は無効です。
そしてポジション保有後、あらかじめ設定した含み損益の基準に到達するか、または終値が決済判定用SMAの下になると決済します。

2．ストラテジーテスター

ユーザーが設定可能なパラメーターは16種類です。
SMA、RSI、ROCを使用するかしないか、そして特定の含み益や含み損で決済するかどうかを選択できます。
また、それぞれのインジケーターのパラメーターも、お好みで設定できます。

パラメーター設定

　

Long Only or Short Only or Both?	Both（ロングとショート、いずれで取引するか［初期設定は両方］）
RSI Only, ROC Only, Both?	Both（RSIとROC、いずれを使用するか［初期設定は両方］）
RSIの期間	14（RSIの計算期間）
RSI Upper Threshold	70（RSIの買われすぎの基準）
RSI Lower Threshold	30（RSIの売られすぎの基準）
ROCの期間	14（ROCの計算期間）
ROC Upper Threshold	1（ROCの買われすぎの基準）
ROC Lower Threshold	-1（ROCの売られすぎの基準）
Long Exit SMA Length	5（ロングで決済判定等に使用するSMAの計算期間）
Short Exit SMA Length	5（ショートで決済判定等に使用するSMAの計算期間）
Trend SMA Filter?	Above（トレンド判定用SMAをどのように使うか。［初期設定は、終値がSMAの上にあること］）
Trend SMA Length	200（トレンド判定用SMAの計算期間）
Profit Target On/Off	オン（特定の利幅で決済するか）
Profit Target %	1（利幅［％］）
Stop Loss On/Off	オン（特定の損失幅で決済するか）
Stop Loss %	-1（損失幅［％］）

プロパティ初期設定

　

初期資金	100,000（ストラテジーで取引可能な初期資金）
基準通貨	デフォルト（ストラテジーの計算や結果に使われる通貨）
発注サイズ	1取引（取引ごとの枚数）
ピラミッディング	1注文（同じ方向に連続してエントリーできる最大数）

豪ドル/NZドル 日足

バックテストの初期段階で一時的にマイナスになったものの、損益曲線はおおむね右肩上がりになりました。
勝率は70.79％、プロフィットファクターは1.605であり良好です。

ユーロ/円 日足

バックテストの前半で成績を大きく伸ばし、その後は横ばいになっています。
勝率は61.95％、プロフィットファクターは1.451であり良好ですが、多くの期間で成績が横ばいになっており、この部分の改善が必要そうです。

バックテスト総括

バックテストの指標は良好ですが、損益曲線の形状の改善が必要かもしれません。
パラメーターは多数準備されており、数値を買えることで改善できる可能性があります。

3．注意すべきポイント

• ・デフォルト設定では、上昇トレンドでショートする
• ・パラメーター「Trend SMA Filter?」の選択で成績が大きく変わる可能性あり
• ・通貨ペアによってはデフォルト設定だと成績が振るわない場合がある

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