「Bollinger Band Breakout Positional Strategy- BN -15M」とは？バックテスト結果から活用方法や注意点を解説
この記事では、TradingViewのコミュニティスクリプトに投稿された「Bollinger Band Breakout Positional Strategy- BN -15M」（制作者名：ramstox）について紹介します。
※本文の内容は執筆時点（2023年10月）のものです。
ストラテジーのコードはアップデートされる可能性があります。
1．ロジック概要
このストラテジーは、RSIの支援を得ながらボリンジャーバンドのバンドウォークを狙って取引します。
ロングのエントリー条件は、RSIが60以上70以下であると同時に、終値がボリンジャーバンドのアッパーバンドを下から上に抜けることです。
RSIが上昇を示唆しつつも買われすぎではない水準でエントリーし、その後のバンドウォークを狙っています。
決済の条件は、終値が移動平均線を上から下方向に抜けることです。
バンドウォークに成功すれば利幅が大きくなり、そうでなければ損切りで終わります。
ショートのエントリー条件はロングの逆ですが、異なる点もあります。
RSIが35以上40以下であると同時に、終値がボリンジャーバンドのロワーバンドを上から下に抜けることです。
RSIの範囲がロングよりも絞られており、ショートでエントリーしづらくなっています。
決済の条件は、終値が移動平均線を下から上方向に抜けることです。
2．ストラテジーテスター
ユーザーが設定可能なパラメーターは2種類です。
ボリンジャーバンドに関する数値のみ変更できます。
パラメーター設定
| 期間 | 20（移動平均線の計算期間） |
|---|---|
| Standard Deviation | 2（標準偏差を何倍にするか） |
プロパティ初期設定
| 初期資金 | 100,000（ストラテジーで取引可能な初期資金） |
|---|---|
| 基準通貨 | デフォルト（ストラテジーの計算や結果に使われる通貨） |
| 発注サイズ | 100％（資産比） |
| ピラミッディング | 1注文（同じ方向に連続してエントリーできる最大数） |
米ドル/円 15分足
ストラテジーの名称に「15M」が含まれており、15分足での使用を想定しています。
そこで、米ドル/円の15分足チャートでバックテストしたところ、勝率は35.33％でプロフィットファクターは0.972でした。
損失を計上しており、改善が必要です。
米ドル/円 4時間足
米ドル/円について、15分足チャートでなく4時間足チャートでバックテストしたところ、右肩上がりの成績になりました。
勝率は39.37％、プロフィットファクターは1.295であり、バランスの取れた数字です。
バックテスト総括
15分足チャートに限定せずに使用すると、適切なチャートを見つけやすい可能性があります。
また、ボラティリティに応じてボリンジャーバンドのパラメーターを調整すると、さらに成績が改善する可能性があります。
3．注意すべきポイント
- ・ショートのエントリー条件が、ロングのエントリー条件よりも厳しい
- ・ポジション保有後、終値が移動平均線を超えたら決済するので、為替レートの急落時や急騰時に、利幅が小さくなったり損失額が大きくなったりする可能性がある
- ・バンドウォークにならない場合、損切りを繰り返す可能性がある
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