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「PineScript v4 - Forex Pin-Bar Trading Strategy」とは?バックテスト結果や使う際の注意点


この記事では、TradingViewのコミュニティスクリプトに投稿された「PineScript v4 – Forex Pin-Bar Trading Strategy」(制作者名:TsangYouJun)について紹介します。

1.ロジック概要

このストラテジーは、ピンバー(ヒゲが長く実体が短いローソク足)とSMAを使ってエントリー条件を設定します。
ロングのエントリーは、以下の4条件を同時に満たすときに実行されます。

  • 1つ目は、直近4本のローソク足において、短期SMAが長期SMAよりも大きいこと
  • 2つ目は、ピンバーが上昇を示唆していること
  • 3つ目は、ピンバーが短期SMAまたは長期SMAと重なっていること
  • 4つ目は、SMAが一定の傾きを持っていること(この条件は使用しないことも可能です)

なお、エントリー価格は1本前のローソク足の高値に設定されます。
価格が一定の期間にわたって同水準に到達しない場合、注文はキャンセルされます。
そしてポジション保有後、利食いポイントまたは損切りポイントに到達するか、または短期SMAが長期SMAを上から下に抜けるとポジションを決済します。
一方、ショートのエントリー条件は、ロングの逆です。

2.ストラテジーテスター

ユーザーが設定可能なパラメーターは11種類です。

パラメーター設定

 
Equity Risk (%) 3(1取引で投入する資金の割合[%])
Stop Loss (x*ATR, Float) 1.9(ATRを何倍にするか。ストップロス計算時に使用)
Risk:Reward (1:x*SL, Float) 3.1(エントリー価格とストップロスの間の値幅を何倍にするか。利幅計算時に使用)
Fast MA (Period) 20(短期SMAの計算期間)
Slow MA (Period) 50(長期SMAの計算期間)
ATR (Period) 14(ATRの計算期間)
Use MA Slope (Boolean) オン(SMAの傾きをエントリー条件に入れるか)
Bull Slope Angle (Deg) 1(短期SMAがこの傾きより大きいときロングでエントリー)
Bear Slope Angle (Deg) -1(短期SMAがこの傾きより小さいときショートでエントリー)
Exit When MA Re-Cross (Boolean) オン(SMAの条件を決済時に使用するか)
Cancel Entry After X Bars (Period) 3(エントリー条件が満たされた後に指定のローソク足の本数経過してもエントリーしないとき、注文をキャンセル)

プロパティ初期設定

 
初期資金 100,000(ストラテジーで取引可能な初期資金)
基準通貨 デフォルト(ストラテジーの計算や結果に使われる通貨)
発注サイズ 1取引(取引ごとの枚数)
ピラミッディング 1注文(同じ方向に連続してエントリーできる最大数)

豪ドル/円 1時間足

豪ドル/円 1時間足

ストラテジー制作者によると、推奨は1時間足チャートです。
そこで、豪ドル/円の1時間足チャートでバックテストしたところ、勝率36.73%でプロフィットファクターは1.705でした。
損益グラフの形状がややいびつで、改善が必要な模様です。

豪ドル/円 日足

豪ドル/円 日足

豪ドル/円の日足チャートで確認したところ、勝率は32%でプロフィットファクターは1.727となりました。
1時間足チャートと比べて数字に大きな差はないものの、損益グラフは右肩上がりになっています。
このため、このストラテジーは1時間足チャート以外でも有効だと分かります。

バックテスト総括

ストラテジー制作者は1時間足チャートを推奨していますが、他の時間足でも機能するもようです。
取引対象によって損益グラフがいびつになるので、パラメーターを変更することで成績を改善できる可能性があります。

3.注意すべきポイント

  • ・エントリー条件やエグジット条件の計算がやや難しい
  • ・レンジ相場で損切りを繰り返す可能性がある
  • ・押し目や戻りが乏しいトレンド相場ではエントリーしにくい可能性がある

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