「Mean Reversion w/ Bollinger Bands」とは？バックテスト結果や使う際の注意点
この記事では、TradingViewのコミュニティスクリプトに投稿された「Mean Reversion w/ Bollinger Bands」（制作者名：TsangYouJun）について紹介します。
1．ロジック概要
このストラテジーは、RSIとボリンジャーバンドを使い、ロングを中心に取引します。
エントリー条件は2つあり、RSIが50未満であることと、終値がロワーバンドを下回ることです。
これらが同時に満たされるとエントリーします。
RSIでやや売られすぎであることを確認しつつ、ボリンジャーバンドを同時に使うことで、レートの反発を的確に捉える狙いがありそうです。
ポジション保有後、RSIが50を上回り終値がアッパーバンドを超えると決済します。
なお、この際にドテンの要領でショートポジションを持つ場合があります。
2．ストラテジーテスター
ユーザーが設定可能なパラメーターは2種類で、いずれもボリンジャーバンドに関するものです。
パラメーター設定
| 期間 | 20（ボリンジャーバンドの計算期間） |
| 標準偏差 | 2（ボリンジャーバンドの標準偏差を何倍にするか） |
プロパティ初期設定
| 初期資金 | 100,000（ストラテジーで取引可能な初期資金） |
| 基準通貨 | デフォルト（ストラテジーの計算や結果に使われる通貨） |
| 発注サイズ | 1取引（取引ごとの枚数） |
| ピラミッディング | 1注文（同じ方向に連続してエントリーできる最大数） |
S&P500 日足
このストラテジーは上昇トレンドでの使用を意図しています。
そこで、S&P500の日足チャートでバックテストしたところ、おおむね右肩上がりの成績になりました。
勝率は90.16％、プロフィットファクターは3.765です。
S&P500 週足
S&P500の週足チャートの場合、勝率は88.89％でプロフィットファクターは17.646になりました。
S&P500がトレンドを維持するならば今後も良好な成績になると期待できそうです。
バックテスト総括
このストラテジーは、長期的に上昇トレンドの銘柄で取引すると好成績になる傾向があります。
S&P500は中長期的に上昇トレンドで、プロフィットファクターは大きな数値になりました。
このストラテジーで成功するには、銘柄選びが重要になると考えられます。
3．注意すべきポイント
- ・戻りの小さな下落トレンドでは含み損が大きくなる可能性がある
- ・レンジ相場では損切りを繰り返す傾向がある
- ・長期的に上昇トレンドの銘柄を選ぶ必要あり
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