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TradingViewのコミュニティスクリプト「Multiple MACD RSI simple strategy」のロジック概要や注意点を解説


この記事では、TradingViewのコミュニティスクリプトに投稿された「Multiple MACD RSI simple strategy」(制作者名:RyanMartin)について紹介します。

1.ロジック概要

このストラテジーは、MACDを2種類、RSIを1種類、ストキャスティクスを1種類使用しています。
また、ロングとショートでエントリー条件が少し異なるという特徴があります。
ロングのエントリー条件は、2つのMACDでヒストグラムがいずれもプラスであること、そして最新足の高値と終値の合計値が、1本前の足の高値と終値の合計値を上回ることです。
インジケーターだけでなく、高値と終値も使ってトレンドを把握しようとしています。

一方、ショートのエントリー条件は、2つのMACDでヒストグラムがいずれもマイナスであること、そして最新足の安値と終値の合計値が、1本前の足の安値と終値の合計値を下回ること、さらにストキャスティクスのSlow%D(%D Smoothing)が20を上回ることです。
なお、ストキャスティクスの算出で使う値は、終値ではなくRSIの値です。
これらのトレードをドテンで繰り返します。

ちなみに、ストラテジー制作者は、ストキャスティクスの計算でRSIを使用する理由やショートでのみ使う理由を説明していません。
また、ストキャスティクスを売りでのみ使用すると強調しています。
バックテストの例では株式の個別銘柄を使用しているため、株式の特徴を意識している可能性があります。

2.ストラテジーテスター

ユーザーが設定可能なパラメーターは12種類です。
全てのインジケーターでパラメーターを変更できます。

パラメーター設定

 
fastLength 10(短期EMAの計算期間その1)
slowlength 22(長期EMAの計算期間その1)
MACDLength 9(MACDの計算期間その1)
fastLength2 21(短期EMAの計算期間その2)
slowlength2 45(長期EMAの計算期間その2)
MACDLength2 20(MACDの計算期間その2)
K smoothing Stoch RSI 2(%D(%K Smoothing)の計算期間)
D smoothing for Stoch RSI 3(Slow%D(%D Smoothing)の計算期間)
RSI Length 7(RSIの計算期間)
Stochastic Length 8(ストキャスティクスの計算期間)
RSI Source close(終値:RSIの計算で使用する価格)
Year to start backtesting from 2018(バックテスト開始年)

プロパティ初期設定

 
初期資金 5,000(ストラテジーで取引可能な初期資金)
基準通貨 デフォルト(ストラテジーの計算や結果に使われる通貨)
発注サイズ 80%(資産比)
ピラミッディング 0注文(同じ方向に連続してエントリーできる最大数)

S&P500 1時間足

このストラテジーは株式用である可能性を踏まえ、S&P500の1時間足チャートでバックテストしました

このストラテジーは株式用である可能性を踏まえ、S&P500の1時間足チャートでバックテストしました。
その結果、最初にマイナス圏に沈んだものの、それ以降は右肩上がりとなりました。
勝率は40.47%、プロフィットファクターは1.05です。

ゴールド/米ドル 4時間足

バックテスト序盤で成績を伸ばし、その後は横ばいで推移しました

ゴールド/米ドルの4時間足において、バックテスト成績はおおむね右肩上がりとなりました。
ただ、勝率は38.28%とやや低く、プロフィットファクターは1.128でした。

バックテスト総括

バックテスト結果はプラスになったものの、プロフィットファクターの値が小さい結果となりました。
エントリー条件がやや緩いため取引回数が多く、スプレッドやスリッページを考慮するとトレード成績はマイナスになる可能性があります。
このストラテジーは2つのMACDが重要なので、これらのパラメーターを変更することで成績を改善できる可能性があります。

3.注意すべきポイント

  • ・ドテンを繰り返すため、常にポジションを保有する
  • ・ロングとショートでエントリー条件が異なる
  • ・エントリー条件がやや緩いため、エントリー回数が多くなる

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