FXに関するコラム・豆知識

年末年始の流動性低下に注意 OANDAラボ-マーケット最新情報(2021年12月27日)


オミクロン株への過度な警戒感和らぐ


先週は週末にクリスマスを控え、市場参加者が徐々に減る中、新型コロナウイルスの新たな変異種であるオミクロン株への過度な警戒感が和らいだこともあり、株式市場が底堅い推移となったほか、FX市場では円売り、ドル売りが強まる展開となりました。

【ドルインデックス、S&P500(CFD)、米国債利回り(10年、2年)、原油(CFD)、金(CFD)の推移】

 

【残存期限別の米国債利回りの推移】

米国債利回りは、短期債利回りが引き続き底堅いほか、長期債利回りもジワリと上昇となりました。

出所:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

米国債利回りの推移はこちら

 

【直近5週間の金曜日の米国債イールドカーブの比較】

直近5週の金曜日のイールドカーブの変化を見ると、先週末は全体的に高い水準となりました。

 

【米国債イールドカーブの変化(3Dグラフ)】

出所:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

米国債のイールドカーブの推移はこちら

 

年末年始の流動性低下に注意


今週は年末ということで、市場参加者が少なく、流動性が低下することが予想されます。

このため、値動きが荒くなる可能性に注意が必要となりそうです。

また、リスク要因としては、引き続き新型コロナウイルス関連や米中関係、ウクライナ情勢などが燻っており、最新の報道に注意が必要となりそうです。

主要な経済指標・中央銀行のイベントの予定はこちら

過去の経済指標の推移はこちら


主要通貨の強弱


先週のFX市場は市場のリスク許容度が拡大したこともあり、円、米ドルが弱いのに対し、豪ドルやポンド、NZドル等が強い動きとなりました。。

【先週の主要8通貨の通貨別の騰落率】

最新の通貨別強弱(騰落率)グラフはこちら

直近30日間の主要通貨の通貨の強弱チャートを見ると、直近では円の弱さが目立つのに対し、豪ドルやポンドが強い推移となっています。

【直近30日間の主要8通貨の通貨の強弱チャート】

最新の主要通貨の強弱チャートはこちら


直近30日間の株価指数の変化率


米国市場

先週の米国の株価指数CFDは、全体的に反発する動きとなりました。

最新の主要の株価指数の変化率はここでチェック

 

欧州市場

欧州の株価指数CFDも全体的に底堅い推移となりました。

最新の主要の株価指数の変化率はここでチェック

 

アジア・オセアニア市場

先週のアジア・オセアニアの株価指数CFDは欧米のものに比べると限定的ではありますが、概ね底堅い推移となりました。

 

主要銘柄の相関性分析


先週の主要なドルストレートの通貨ペアの相関性は、円以外の通貨が対ドルで近い動きとなりました。

【先週の主要ドルストレート通貨ペアの相関性】

ドル円、クロス円の相関性を見ると、円が全面安となったこともあり、いずれも高い数値となりました。

【先週のドル円、クロス円の相関性】

先週の主要通貨ペアと米国株価指数(ここでは代表的なUS500との相関性を表示しています)の相関性を見ると、FX市場でリスクオンの円売り、ドル売りとなったため、US500とUSD/JPY、EUR/USD、GBP/USD、AUD/USD、EUR/JPY、GBP/JPY、AUD/JPYのいずれも高い数値となりました。

【先週の主要銘柄と米国株価指数の相関性】

最新の相関性のチェックはこちら


OANDA、先物市場のポジション、主要銘柄の値動き


FX

米ドル/円(USD/JPY)

先週のドル円は、小動きながら底堅い推移となり、114.50付近まで上昇する動きとなりました。

OANDAのオープンポジションを見ると、売りポジション比率が少し多い中、その多くが上昇により含み損を抱えています。

このため、下押した水準では安堵の買い戻し、高値を切り上げる動きとなると、損切りの買いが増え、底堅い推移が続く可能性を見出すことができそうです。

年末に向け、流動性が低下し、読みにくい相場になることが想定されますが、下押しの際は安値を結んだラインや直近のサポート水準を守れるか、また高値を切り上げることができるか等に注目しながら、方向感を探っていきたいです。

【USD/JPYの4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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投機筋の通貨先物市場のポジションのデータは金曜日が米国が祝日のため、週末時点での更新はありません。

【投機筋の通貨先物市場の円のポジションの推移(最終更新日2021/12/14)】

シカゴIMM通貨先物ポジションのチェックはこちら

ユーロ/米ドル(EUR/USD)

先週のユーロドルは、引き続き1.12台前半から1.13台中盤を中心とした方向感の鈍い推移が続いています。

OANDAのオープンポジションを見ると、このレンジ内で構築されたポジションが売買双方で増えており、レンジをしっかりと抜ける動きとなると、苦しくなったポジションの損切り注文が増える可能性が考えられそうです。

直近ではレンジの高値圏で推移しており、高値を切り上げることができるかを見守りたいところですが、売買比率を見ると、買いポジションの比率が高く、下抜ける動きとなった方がインパクトが大きくなる可能性も考えられそうです。

いずれにせよ、しばらく続いた均衡が上下いずれに崩れるかに注目したいです。

【EUR/USDの4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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【投機筋の通貨先物市場のユーロのポジションの推移(最終更新日2021/12/14)】

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ポンド/米ドル(GBP/USD)

先週のポンドドルは底堅く、一時は1.34台に乗せる動きとなりました。

OANDAのオープンポジションを見ると、売買の偏りは少ないですが、直近の上昇により、含み損を抱えた売りポジションが増えています。

このため、下押しの際は安堵の買い戻し、高値を切り上げる動きとなると、損切りの買いが増え、底堅い推移が続く可能性を見出すことができそうです。

4時間足チャートを見ると、安値切り下げに失敗するような動きとなった後、高値を切り上げ、反発地合いが続いています。

下押しの際は、安値水準を守ることができるか、上値を探る動きとなった場合は、高値を切り上げることができるか等に注目しながら、上昇基調継続の可能性を探っていきたいです。

【GBP/USDの4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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【投機筋の通貨先物市場のポンドのポジションの推移(最終更新日2021/12/14)】

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豪ドル/米ドル(AUD/USD)

先週の豪ドルは底堅く、0.72台中盤まで上昇となりました。

OANDAのオープンポジションを見ると、買いポジション比率が前週から低下する中、底堅い推移となったことにより、直近では含み損を抱えた売りポジションが増えています。

このため、下押しの際は安堵の買い戻し、高値を切り上げる動きとなった場合は、損切りの買いが増え、底堅い推移が続く可能性を見出すことができそうです。

4時間足チャートを見ると、緩やかな上昇基調が続いていますが、下押しの際は安値を結んだラインや直近のサポート水準を守れるか、上値を探る動きとなった場合は、高値を切り上げることができるか等に注目しながら、上昇基調が続くかを見守りたいです。

【AUD/USDの4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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【投機筋の通貨先物市場の豪ドルのポジションの推移(最終更新日2021/12/14)】

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CFD

米国S&P株価指数500(US500)

先週のUS500は底堅い推移が続き、直近の高値に迫る動きとなりました。

OANDAのオープンポジションを見ると、売買の偏りは少ない中、高値圏で推移しているため、含み損を抱えた売りポジションが増えています。

このため、下押した水準では、安堵の買い戻し、高値を切り上げる動きとなると、損切りの買いが増え、底堅い動きとなる可能性を見出すことができそうです。

4時間足チャートを見ると、4750付近で上値が詰まる動きが続いていますが、しっかりと高値を切り上げることができるか、下押しの際は、直近のサポート水準や安値を結んだライン等を守れるか等に注目しながら、方向感を探っていきたいです。

【US500の4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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【投機筋の先物市場のS&P500 consolidatedのポジションの推移(最終更新日2021/12/14)】

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