FXに関するコラム・豆知識

米国GDP2期連続マイナス、パウエル議長の利上げペース鈍化示唆で米国債利回り低下、ドル安、株高 今週は米国雇用統計等に注目 OANDAラボ-マーケット最新情報(2022年8月1日)


先週のFX市場の動き


先週のFX市場は、円が対主要通貨で全面高となったのに対し、米ドル、ユーロが弱い推移となりました。

【先週の主要8通貨の通貨別の騰落率】

最新の通貨別強弱(騰落率)グラフはこちら

【直近1ヶ月の主要8通貨の通貨の強弱チャート】

直近1ヶ月を見ると、ユーロの弱さが目立つのに対し、直近では円が上昇しているのが確認できます。

また、強かった米ドルもジリジリと低下しています。

最新の主要通貨の強弱チャートはこちら

【先週のFXの主要28通貨ペアの騰落率ランキング】

 

最新の騰落率ランキングはこちら

 

主要銘柄の相関性分析

先週のドルストレートの相関性を見ると、全体的にドルは対主要通貨に対し、相関性の高い動きでしたが、ユーロドルは他のドルストレートと少し異なる動きをしていたようです。

【先週の主要ドルストレート通貨ペアの相関性】

また、ドル円、クロス円の通貨ペアは全体的に相関性の高い値となっていますが、南アフリカランド円は少し異なる値動きであったようです。

【先週のドル円、クロス円の相関性】

ユーロを含む主要な通貨ペアを見ると、全体的に相関性の高い動きとなっていますが、ユーロドルは他の銘柄と比較し、少し異なる動きとなっていたようです。

【先週のユーロを含む主要な通貨ペアの相関性】

最新の相関性のチェックはこちら


先週の株価指数CFDの動き


米国市場

先週の米国の株価指数CFDは、全体的に底堅い推移が続いています。

最新の主要の株価指数の変化率はここでチェック

 

欧州市場

欧州の株価指数も全体的に底堅い推移が続いています。

最新の主要の株価指数の変化率はここでチェック

 

アジア・オセアニア市場

先週のアジア・オセアニアの株価指数は日本やオーストラリア、シンガポール、台湾等の株価指数が引き続き、底堅いのに対し、中国や香港の株価指数は軟調な推移が続いています。

 

最新の主要の株価指数の変化率はここでチェック

【株価指数CFDの騰落率ランキング】

 

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米国債利回りの推移


【残存期限別の米国債利回りの推移】

先週の米国債利回りは、前週に続き、低下傾向が続いています。

出所:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

米国債利回りの推移はこちら

 

【直近5週間の金曜日の米国債イールドカーブの比較】

直近5週の金曜日のイールドカーブの比較を見ると、中長期の債券利回りが低下しており、前週に続き、逆イールドが発生しています。。

 

【米国債イールドカーブの変化(3Dグラフ)】

出所:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

米国債のイールドカーブの推移はこちら

 

【直近5営業日のFedWatchToolにおける次回FOMC会合時の政策金利予測の推移】

金利先物市場では、今のところ、次回(2022年9月開催)のFOMCでは、50bpの利上げとの見方が中心のようです。

出所:CMEグループ

FedWatchToolにおける次回FOMC会合時の政策金利予測の推移

 

OANDA、先物市場のポジション、主要銘柄の値動き


FX

米ドル/円(USD/JPY)

先週のドル円は137円台を一時回復するも、上値は重く、週末にかけて下値を切り下げる動きが続きました。

OANDAのオープンポジションを見ると、売買の偏りは少ないものの、下落基調が続いたことにより、含み損を抱えた買いポジションが増えています。

このため、反発した水準では安堵の利益確定売り、安値を切り下げる動きとなると損切りの売りが増え、上値の重い推移が続く可能性を見出すことができそうです。

4時間足チャートを見ると、 高値、安値を切り下げる下落基調に転じています。

反発の際は高値を結んだラインや直近の高値水準を突破できるか、下値を探る動きとなった場合は、直近の安値水準を守れるか等に注目しながら、下落基調継続の可能性を探っていきたいです。

【USD/JPYの4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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先週火曜日時点における投機筋の円の通貨先物市場のポジションは、売買双方のポジションが増えましたが、ネットしたポジションは前週と大きな変化はありませんでした。

【投機筋の通貨先物市場の円のポジションの推移(最終更新日2022/7/26)】

シカゴIMM通貨先物ポジションのチェックはこちら

ユーロ/米ドル(EUR/USD)

先週のユーロドルは方向感の鈍い横ばい推移が続きました。

OANDAのオープンポジションを見ると、買いポジション比率がやや高い中、直近のレンジとなる1.01-1.028付近で構築されたポジションが増えています。このため、このレンジを上下に抜けるような動きとなると、苦しくなった方のポジションの損切り注文が増える可能性に注意が必要となりそうです。

4時間足チャートを見ると、反発が一段落し、横ばい推移が続いています。まずは直近のレンジを上下いずれに抜けるか等に注目しながら、根気強く方向感を探っていきたいです。

【EUR/USDの4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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投機筋のユーロの通貨先物市場のポジションは前週と大きな変化はなく、売りポジションに少し傾く状況が続いています。

【投機筋の通貨先物市場のユーロのポジションの推移(最終更新日2022/7/26)】

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ポンド/米ドル(GBP/USD)

先週のポンドドルは反発地合いが続き、一時、1.22台を回復する動きとなりました。

OANDAのオープンポジションを見ると、買いポジション比率が60%程度まで増加する中、反発により苦しくなった売りポジションが増えており、下押した水準では安堵の買い戻し、高値を切り上げる動きとなると、損切りの買いが増え、底堅い推移が続く可能性を見出すことができそうです。

4時間足チャートを見ると、高値、安値を切り上げる上昇基調に転じています。下押しの際は、安値を結んだラインや直近の安値水準を守れるか、上値を探る場面では直近の高値水準を突破できるか等に注目しながら、上昇基調継続の可能性を探っていきたいです。

【GBP/USDの4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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先週の投機筋のポンドの通貨先物市場のポジションは売りポジションの比率が少し低下となりました。

【投機筋の通貨先物市場のポンドのポジションの推移(最終更新日2022/7/26)】

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豪ドル/米ドル(AUD/USD)

先週の豪ドルは底堅い推移が続き、一時0.7台に乗せる動きとなりました。

OANDAのオープンポジションを見ると、買いポジションに傾いていますが、上昇基調が続いていることもあり、含み損を抱えた売りポジションが増えています。

このため、下押した水準では安堵の買い戻し、高値を切り上げる動きとなると、損切りの買いが増え、底堅い推移が続く可能性を見出すことができそうです。

一方で直近の水準で構築された買いポジションも比較的多く、上値を探る場面では、これらのポジションの利益確定の売りが上値を圧迫する可能性にも注意が必要となりそうです。

4時間足チャートを見ると、反発地合いが続いていますが、下押しの際は安値を結んだラインや直近の安値水準を守れるか、上値を探る場面では直近の高値水準を突破できるか等に注目しながら、上昇基調継続の可能性を探っていきたいです。

【AUD/USDの4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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投機筋の豪ドルの通貨先物市場のポジションは前週と大きな変化はなく、売りポジションに傾く状況が続いています。

【投機筋の通貨先物市場の豪ドルのポジションの推移(最終更新日2022/7/26)】

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CFD

米国S&P株価指数500(US500)

先週のUS500は底堅い推移が続き、4100台に乗せる動きとなりました。

OANDAのオープンポジションを見ると、売買の偏りは少ない中、上昇基調が続いたことにより、苦しくなった売りポジションが増えています。

このため、下押した水準では安堵の買い戻し、高値を切り上げる動きとなると、損切りの買いが増え、底堅い推移が続く可能性を見出すことができそうです。

4時間足チャートを見ると、上昇基調が続いていますが、下押しの際は安値を結んだラインや直近の安値水準を守れるか、上値を探る場面では直近の高値水準を突破できるか等に注目しながら、上昇基調継続の可能性を探っていきたいです。

【US500の4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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投機筋のS&P500先物市場では、前週に続き、売りポジション比率が増加傾向が続いています。

 

【投機筋の先物市場のS&P500 E-miniのポジションの推移(最終更新日2022/7/26)】

投機筋の株価指数先物市場のポジションのチェックはこちら


今週の注目材料


先週は米国GDPが予想外の2期連続のマイナス、FOMC後のパウエル議長の会見において、将来の利上げペース鈍化の可能性を示すコメント等を受けて米国債利回りが低下、米ドルは下落、米国株式市場は上昇となりました。

今週は米国で雇用統計やISM景況指数といった重要経済指標のほか、FOMC参加者のコメント機会等が予定されています。

今後の米国の政策金利の手がかりを求めて市場の注目が集まるため、発表前後の値動きには注意が必要となりそうです。

欧州では、景気減速懸念、ロシアからの天然ガスの供給削減等が引き続きリスク要因として意識されており、最新の報道に注意したいです。

また、英国のイングランド銀行(BOE)やオーストラリアのオーストラリア準備銀行(RBA)の金融政策を決定する会合も予定されています。

いずれも政策金利の引き上げが予想されており、利上げ幅や声明文等からの今後の政策金利の方向性に注目が集まり、発表前後はそれぞれ、ポンド、豪ドルが神経質な動きとなる可能性があるため、注意したいです。

 

【参考資料】

 

 

【参考資料】

   

主要な経済指標・中央銀行のイベントの予定はこちら

過去の経済指標の推移はこちら

 
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