FXに関するコラム・豆知識

英ポンドが大暴れ、株式市場は軟調 今週は米国雇用統計等に注目 OANDAラボ-マーケット最新情報(2022年10月3日)


先週のFX市場の動き


先週のFX市場は、トラス新政権が発表した経済対策への不信感から、前週から今週序盤にかけて大きく売り込まれた英ポンドが週末にかけて買い戻しが入ったことにより、週間を通しては英ポンドが強い動きとなりました。

これに対し、豪ドル、NZドル、カナダドルといった資源国通貨が軟調な推移となりました。

【先週の主要8通貨の通貨別の騰落率】

最新の通貨別強弱(騰落率)グラフはこちら

【直近1ヶ月の主要8通貨の通貨の強弱チャート】

直近1ヶ月の通貨強弱チャートを見ると、米ドル、スイスフランが強い推移が続いているのに対し、豪ドル、NZドル、カナダドルがジリジリと下落しているのが確認できます。

最新の主要通貨の強弱チャートはこちら

【先週のFXの主要28通貨ペアの騰落率ランキング】

最新の騰落率ランキングはこちら

 

主要銘柄の相関性分析

先週のドルストレートの相関性を見ると、相関性の高いペアもあるものの、全体的にはそれほど高くなく、米ドルの強弱はそれほど明確ではなかったようです。

【先週の主要ドルストレート通貨ペアの相関性】

ドル円、クロス円の通貨ペアの相関性はドル円とクロス円の相関は相関は低く、逆相関の関係の銘柄があるほか、クロス円同士も多少の相関性はあるものの、それほど強い相関ではなく、円の強弱も明確ではなかったようです。

【先週のドル円、クロス円の相関性】

ユーロを含む主要な通貨ペアを見ると、大きく上下に振れた対英ポンド以外は相関性が高く、対ポンド以外の通貨では、ユーロの強弱ははっきりとしていたようです。

【先週のユーロを含む主要な通貨ペアの相関性】

最新の相関性のチェックはこちら


先週の株価指数CFDの動き


米国市場

先週の米国の株価指数CFDは序盤こそ底堅さを見せましたが、週末にかけては、安値を切り下げる動きとなりました。

最新の主要の株価指数の変化率はここでチェック

 

欧州市場

欧州の株価指数も全体的に前週に続き、上値の重い推移が続きました。

最新の主要の株価指数の変化率はここでチェック

 

アジア・オセアニア市場

先週のアジア・オセアニアの株価指数も全体的に軟調な推移が続きました。

 

最新の主要の株価指数の変化率はここでチェック

【株価指数CFDの騰落率ランキング】

最新の騰落率ランキングはこちら


米国債利回りの推移


【残存期限別の米国債利回りの推移】

先週の米国債利回りは、少し下押すときもありましたが、上昇傾向が続いています。

出所:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

米国債利回りの推移はこちら

 

【直近5週間の金曜日の米国債イールドカーブの比較】

直近5週の金曜日のイールドカーブの比較を見ると、中長期の利回りを中心に上昇しましたが、依然として短期債利回りが長期国債利回りを上回る「逆イールド」状態が続いています。

【米国債イールドカーブの変化(3Dグラフ)】

出所:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

米国債のイールドカーブの推移はこちら

 

【直近5営業日のFedWatchToolにおける次回FOMC会合時の政策金利予測の推移】

CMEグループが公表するFedWatchToolでは、次回(2022年11月開催)のFOMC後の政策金利は前週は75bp(0.75%)の利上げが中心でしたが、先週末時点では、50bp(0.50%)の利上げ確立が上昇しています。

出所:CMEグループ

FedWatchToolにおける次回FOMC会合時の政策金利予測の推移

 

OANDA、先物市場のポジション、主要銘柄の値動き


FX

米ドル/円(USD/JPY)

先週のドル円は145円手前まで上昇後、日銀介入への警戒感もあり、足踏み状態が続きました。

OANDAのオープンポジションを見ると売りポジション比率が優勢な中、高値圏で推移していることもあり、売りポジションの多くが含み損を抱えています。

このため、下押した水準では安堵の買い戻し、高値を切り上げる動きとなると損切りの買いが増え、底堅い状態を維持する可能性を見出すことはできそうです。

4時間足チャートを見ると、145.00に迫る水準で横ばい推移が続いています。

まずは、しっかりと145円台に乗せることができるか、下押しの際は、直近のサポート水準の143.80付近を守れるか等に注目しながら、方向感を探っていきたいところです。

また、引き続き上値を探る場面では、介入がどの水準で入ってくるかにも警戒が必要な神経質な状況が続きそうです。

【USD/JPYの4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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先週火曜日時点における投機筋の円の通貨先物市場のポジションは、前週に続き、売買双方のポジションが減少となりましたが、ネットした売買のポジション比率は、大きく売りに傾く状況が続いています。

【投機筋の通貨先物市場の円のポジションの推移(最終更新日2022/9/27)】

シカゴIMM通貨先物ポジションのチェックはこちら

ユーロ/米ドル(EUR/USD)

先週のユーロドルは、前半は安値を切り下げる動きが続いた後、週末にかけては、0.98付近まで戻す動きとなりました。

OANDAのオープンポジションを見ると、買いポジションに傾いていますが、直近の反発で苦しくなった売りポジションが目立つ状況です。

このため、下押した水準では安堵の買い戻し、高値を切り上げる動きとなると、損切りの買いが増え、底堅い動きが続く可能性を見出すことができそうです。

4時間足チャートを見ると、下落基調が続いていましたが、直近では安値、高値を切り上げる動きに転じており、下落基調が一段落しています。

下押しの際は安値を結んだラインや直近の安値水準を守れるか、上値を探る場面では、高値を切り上げることができるか等に注目しながら、反発地合いが続くかを見守りたいです。

【EUR/USDの4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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投機筋のユーロの通貨先物市場のポジションは前週から大きな変化はなく、ユーロ買いのポジション比率が少し高い状態が続いています。

【投機筋の通貨先物市場のユーロのポジションの推移(最終更新日2022/9/27)】

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ポンド/米ドル(GBP/USD)

先週のポンドドルは、月曜日に大きく安値を切り下げる動きとなりましたが、その後はジリジリと戻す動きが続き、1.11台中盤で週末を迎えました。

OANDAのオープンポジションを見ると、売買の偏りは少ないですが、直近の戻しで含み損を抱えた売りポジションが多い状況です。

このため、下押した水準では安堵の買い戻し、高値を切り上げる動きとなると、損切りの買いが入り、底堅い状態が続く可能性を見出すこともできそうです。

4時間足チャートを見ると、大きく安値を切り下げた後、短期的には、高値、安値を切り上げる動きに転じています。

大きな嵐が去った後なので、少し不安定な動きが続く可能性は考えられますが、下押しの際は安値を結んだラインや直近の安値水準を守れるか、上値を探る場面では、高値を切り上げることができるか等に注目しながら、根気強く反発地合いが続くかを見守りたいです。

【GBP/USDの4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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先週の投機筋のポンドの通貨先物市場のポジションは前週に続き、売りポジション比率が少し減少となりました。

【投機筋の通貨先物市場のポンドのポジションの推移(最終更新日2022/9/27)】

シカゴIMM通貨先物ポジションのチェックはこちら

豪ドル/米ドル(AUD/USD)

先週の豪ドルは、序盤に0.63台まで下押し後、一度は0.65台まで戻すも、週末には、失速し、再度0.63台まで下押しして週末を迎えました。

OANDAのオープンポジションを見ると、買いポジションに傾く中、安値圏で推移しているため、買いポジションのほとんどが含み損を抱えている状況です。

このため、反発した水準では安堵の利益確定売り、安値を切り下げる動きとなると、損切りの売りが増え、上値の重い推移が続く可能性を見出すことができそうです。

4時間足チャートを見ると、少し大きめな反発が入りましたが、依然として上値の重い状態が続いています。反発の際は高値を結んだラインや直近の高値を突破できるか、下押しの際は直近の安値を守れるか等に注目しながら、下落基調継続の可能性を探っていきたいです。

【AUD/USDの4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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投機筋の豪ドルの通貨先物市場のポジションは、買いポジションが増加、売りポジションが減少し、前週に続き、売りポジション比率が減少となりました。

【投機筋の通貨先物市場の豪ドルのポジションの推移(最終更新日2022/9/27)】

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CFD

米国S&P株価指数500(US500)

先週のUS500は、一時は反発地合いが強まり、3740付近まで上昇するも、週末には、直近のサポート水準の3600を割り込む水準まで下押しして週末を迎えています。

OANDAのオープンポジションを見ると、買いポジションに傾く中、安値圏で推移しているため、買いポジションのほとんどが含み損を抱えている状況です。

このため、反発した水準では安堵の利益確定売り、安値を切り下げる動きとなると損切りの売りが増え、上値の重い推移が続く可能性を見出すことができそうです。

4時間足チャートを見ると、下落基調が続いています。反発の際は高値を結んだラインや直近の高値水準を突破できるか、下押しの際は直近の安値水準を守れるか等に注目しながら、下落基調継続の可能性を探っていきたいです。

【US500の4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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投機筋のS&P500先物市場では、前週に比べ売りポジション比率が減少しましたが、依然として売りポジションに大きく傾く状況が続いています。

 

【投機筋の先物市場のS&P500 E-miniのポジションの推移(最終更新日2022/9/27)】

投機筋の株価指数先物市場のポジションのチェックはこちら


今週の注目材料


米国では、週末に雇用統計の発表が予定されているほか、ISM景況指数の発表が予定されています。

いずれも米国の今後の金融政策を占う上でも重要な経済指標であるため、発表前後の不安定な動きには注意したいです。

本邦では、本日、日銀の短観の発表が予定されているほか、火曜日には全国区の消費者物価指数の先行指標となる東京都区部消費者物価指数の発表が予定されています。

東京都の消費者物価指数は比較的マイナーなものではありますが、速報性があるため、物価に注目が集まる昨今では注目度が上昇しつつあります。

オーストラリアでは、RBAの政策金利の発表が予定されています。市場予想では、0.5%上げて2.85%に変更との見方が中心のようです。

金融政策の変更が市場の想定通りか、また声明文において、今後の金融政策の方向性に関する手がかり、豪ドルの為替水準に関する言及があるか等に注目が集まりそうです。

また、引き続き、日銀の為替介入の有無、英国のイングランド銀行の金融政策、ウクライナ情勢に関して等の最新の報道にも注意したいです。

 

今週の主な経済指標

米国 

10/3 22:45 米国9月製造業PMI

10/3 23:00 米国9月ISM製造業景況指数

10/3 23:00 米国8月建設支出

10/4 23:00 米国8月製造業受注

10/5 20:00 米国MBA住宅ローン申請件数

10/5 21:15 米国9月ADP雇用統計

10/5 21:30 米国8月貿易収支

10/5 22:45 米国9月サービス業PMI

10/5 23:00 米国9月ISM非製造業景況指数

10/6 21:30 米国週間新規失業保険申請件数

10/7 21:30 米国9月雇用統計

10/7 23:00 米国8月卸売売上高

 

ユーロ圏

10/3 16:50 フランス9月製造業PMI改定値

10/3 16:55 ドイツ9月製造業PMI改定値

10/3 17:00 ユーロ圏9月製造業PMI改定値

10/4 18:00 ユーロ圏8月生産者物価指数

10/5 15:00 ドイツ8月貿易収支

10/5 15:45 フランス8月鉱工業生産

10/5 16:50 フランス9月サービス業PMI改定値

10/5 16:55 ドイツ9月サービス業PMI改定値

10/5 17:00 ユーロ圏9月サービス業PMI改定値

10/6 15:00 ドイツ8月製造業受注

10/6 18:00 ユーロ圏8月小売売上高

10/6 20:30 ECB理事会議事要旨

10/7 15:00 ドイツ8月鉱工業生産

10/7 15:00 ドイツ8月小売売上高

10/7 15:00 ドイツ8月輸入物価指数

 

日本

10/3 8:50 日本7-9月期日銀短観

10/4 8:30 日本9月東京都区部消費者物価指数

10/4 8:50 日本9月マネタリーベース

10/6 8:50 前週分 対外対内証券売買契約等の状況

10/7 8:30 日本8月景気先行指数、景気一致指数速報値

 

英国

10/3 17:30 英国9月製造業PMI改定値

10/5 17:30 英国9月サービス業PMI改定値

10/5 17:30 英国9月建設業PMI

 

オーストラリア

10/4 9:30 オーストラリア8月住宅建設許可件数

10/4 12:30 RBA政策金利発表

10/6 9:30 オーストラリア8月貿易収支

 

カナダ

10/5 21:30 カナダ8月貿易収支

10/5 21:30 カナダ8月住宅建設許可件数

10/6 23:00 カナダ9月Ivey購買部協会指数

10/7 21:30 カナダ9月雇用統計

 

スイス

10/3 15:30 スイス9月消費者物価指数

10/3 16:30 スイス9月製造業PMI

10/7 14:45 スイス9月失業率

 

主要な経済指標・中央銀行のイベントの予定はこちら

過去の経済指標の推移はこちら

 
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