FXに関するコラム・豆知識

雇用統計の結果を受けて米ドル上昇、株式市場は下落 今週は米国消費者物価指数等に注目 OANDAラボ-マーケット最新情報(2022年10月10日)


先週のFX市場の動き


先週のFX市場は、週末に発表された米国雇用統計が強い結果となったこともあり、米ドルが強い動きとなりました。

その他、原油価格の上昇に下支えされたカナダドルや市場予想よりも強気であったRBNZの政策金利発表を受けて上昇したNZドルが強い動きとなりました。

それに対し、スイスフランやポンド、豪ドルが比較的弱い動きとなりました。

【先週の主要8通貨の通貨別の騰落率】

最新の通貨別強弱(騰落率)グラフはこちら

【直近1ヶ月の主要8通貨の通貨の強弱チャート】

直近1ヶ月の通貨強弱チャートを見ると、米ドル、円、スイスフランが強いのに対し、豪ドル、NZドルといったオセアニア通貨が弱い推移となっています。

最新の主要通貨の強弱チャートはこちら

【先週のFXの主要28通貨ペアの騰落率ランキング】

最新の騰落率ランキングはこちら

 

主要銘柄の相関性分析

先週のドルストレートの相関性を見ると、全体的に相関性が高く、米ドルの強弱ははっきりとしていたようです。

【先週の主要ドルストレート通貨ペアの相関性】

ドル円、クロス円の通貨ペアの相関性はドル円とクロス円が逆相関の関係となっているほか、クロス円同士は多少の相関性を見出すことはできますが、それほど強いものでもなく、円の強弱ははっきりとしていなかったのが確認できます。

【先週のドル円、クロス円の相関性】

ユーロを含む主要な通貨ペアを見ると、全体的に相関は低く、ユーロの強弱もはっきりとしなかったようです。

【先週のユーロを含む主要な通貨ペアの相関性】

最新の相関性のチェックはこちら


先週の株価指数CFDの動き


米国市場

先週の米国の株価指数CFDは全体的に序盤は底堅い動きとなりましたが、その後は伸び悩んだ後、週末の雇用統計の結果を受けて、下落する動きとなりました。

最新の主要の株価指数の変化率はここでチェック

 

欧州市場

欧州の株価指数も全体的に前半は底堅い動きとなったものの、後半は失速する動きとなりました。

最新の主要の株価指数の変化率はここでチェック

 

アジア・オセアニア市場

先週のアジア・オセアニアの株価指数も全体的に前半は底堅い推移となったものの、週末にかけては失速しています。

 

最新の主要の株価指数の変化率はここでチェック

【株価指数CFDの騰落率ランキング】

最新の騰落率ランキングはこちら


先週の商品CFDの動き


先週の商品市場は、OPECプラスが大幅減産との報道を受けて、原油価格が大きく上昇しています。

これに対し、天然ガスは伸び悩む動きとなったほか、小麦が弱い動きとなりました。

【商品CFDの騰落率ランキング】

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米国債利回りの推移


【残存期限別の米国債利回りの推移】

先週の米国債利回りは、序盤は下押しとなりましたが、その後は底堅い推移となりました。

出所:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

米国債利回りの推移はこちら

 

【直近5週間の金曜日の米国債イールドカーブの比較】

直近5週の金曜日のイールドカーブの比較を見ると、全体的に上昇しましたが、依然として短期債利回りが長期国債利回りを上回る「逆イールド」状態が続いています。

【米国債イールドカーブの変化(3Dグラフ)】

出所:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

米国債のイールドカーブの推移はこちら

 

【直近5営業日のFedWatchToolにおける次回FOMC会合時の政策金利予測の推移】

CMEグループが公表するFedWatchToolでは、次回(2022年11月開催)のFOMC後の政策金利に関して、前週末は50bp(0.50%)の利上げ確率が浮上していましたが、週末には75bp(0.75%)が8割まで戻しており、市場予想は現時点で75bpに固まりつつあるようです。

出所:CMEグループ

FedWatchToolにおける次回FOMC会合時の政策金利予測の推移

 

OANDA、先物市場のポジション、主要銘柄の値動き


FX

米ドル/円(USD/JPY)

先週のドル円は145円台に乗せるも145円台では伸び悩む動きが続いています。

OANDAのオープンポジションを見ると売りポジション比率が高い中、高値圏で推移していることもあり、売りポジションの多くが含み損を抱えています。

このため、下押した水準では安堵の買い戻し、高値を切り上げる動きとなると損切りの買いが増え、底堅い状態を維持する可能性を見出すことはできそうです。

4時間足チャートを見ると、143円台後半から145円台前半を中心としたレンジ推移が続いています。

まずは、しっかりと高値を切り上げることができるか、下押しの際は、直近のサポート水準を守れるか等に注目しながら、方向感を探っていきたいです。

ただし、引き続き上値を探る場面では、介入がどの水準で入ってくるかにも警戒が必要で神経質な相場が続くことが想定され悩ましい状況と考えられます。

【USD/JPYの4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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先週火曜日時点における投機筋の円の通貨先物市場のポジションは、前週から大きな変化はありませんが、ネットした売買のポジション比率は、売りに大きく傾く状況が続いています。

【投機筋の通貨先物市場の円のポジションの推移(最終更新日2022/10/4)】

シカゴIMM通貨先物ポジションのチェックはこちら

ユーロ/米ドル(EUR/USD)

先週のユーロドルは、前半は底堅く1.0付近まで上昇するものの、後半は失速し、0.97台まで下押しする動きとなりました。

OANDAのオープンポジションを見ると、買いポジションに傾く中、直近の下押しにより、苦しくなった買いポジションが増えています。

このため、反発した水準では安堵の利益確定売り、安値を切り下げる動きとなると、これらのポジションの損切りが下落を後押しすることが想定され、上値の重い推移が続く可能性を見出すことはできそうです。

一方で、利益の出ている売りポジションも多く、下押した水準ではこれらのポジションの利益確定の買い戻しが増える可能性にも注意したいです。

4時間足チャートを見ると、反発地合いが続いた後、反発の半分近くを吐き出すような動きとなっていますが、まずは、どの水準まで下押しが続くかを見守りたいところです。

上昇分を全て吐き出してしまうのか、直近の安値を守ることができるか等に注目しながら、方向感を探っていきたいです。

【EUR/USDの4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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投機筋のユーロの通貨先物市場のポジションはユーロ売りのポジションが減少したことにより、買いポジションの比率が少し上昇となりました。

【投機筋の通貨先物市場のユーロのポジションの推移(最終更新日2022/10/4)】

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ポンド/米ドル(GBP/USD)

先週のポンドドルは、反発地合いが続き、1.15付近まで反発となりましたが、その後は失速し、1.10台まで下押しする動きとなりました。

OANDAのオープンポジションを見ると、売買の偏りは少ないですが、直近の下押しで含み損を抱えた買いポジションが多いですが、それ以上に含み益のある売りポジションの量が目立つ状況です。

このため、下押した水準では安堵の買い戻し、高値を切り上げる動きとなると、損切りの買いが入り、底の硬さを見せる可能性を見出すことができそうです。

4時間足チャートを見ると、反発地合いが続いた後、比較的大きな下押しとなっており、まずはどの水準まで下押しとなるかに注目したいところです。

大きな嵐となった後だけに、引き続き読みにくい状況が続くことが予想されますが、直近のサポート水準を守れるか、反発の際はどの程度まで反発するか等に注目しながら、根気強く方向感を探っていきたいところです。

【GBP/USDの4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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先週の投機筋のポンドの通貨先物市場のポジションは前週に続き、売買双方のポジションが減る中、売りポジション比率が少し上昇となりました。

【投機筋の通貨先物市場のポンドのポジションの推移(最終更新日2022/10/4)】

シカゴIMM通貨先物ポジションのチェックはこちら

豪ドル/米ドル(AUD/USD)

先週の豪ドルは、序盤こそ底堅さを見せましたが、上値は重く、週末には直近のサポートとなる0.636付近を割り込む動きとなりました。

OANDAのオープンポジションを見ると、買いポジションに傾く中、安値圏で推移しているため、買いポジションのほとんどが含み損を抱えている状況です。

このため、反発した水準では安堵の利益確定売り、安値を切り下げる動きとなると、損切りの売りが増え、上値の重い推移が続く可能性を見出すことができそうです。

4時間足チャートを見ると、安値を割り込む動きとなっており、まずは下押しがどの程度続くか、反発の際は高値を結んだラインや直近の高値水準を突破できるか、下押の際は直近の安値水準を守れるか等に注目しながら、下落基調継続の可能性を探っていきたいです。

【AUD/USDの4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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投機筋の豪ドルの通貨先物市場のポジションは、売りポジション比率が前週から減少となりました。

【投機筋の通貨先物市場の豪ドルのポジションの推移(最終更新日2022/10/4)】

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CFD

米国S&P株価指数500(US500)

先週のUS500は、前半は底堅く、3800付近まで反発するものの、後半は失速し、3600に迫る水準まで下押しする動きとなりました。

OANDAのオープンポジションを見ると、買いポジションに傾く中、安値圏で推移しているため、買いポジションのほとんどが含み損を抱えている状況です。

このため、反発した水準では安堵の利益確定売り、安値を切り下げる動きとなると損切りの売りが増え、上値の重い推移が続く可能性を見出すことができそうです。

4時間足チャートを見ると、下落基調が続いた後、比較的大きな反発が入った後の下押しということで、どの程度まで下押しするかに注目したいところです。

直近のサポート水準を守れるか、サポート水準を割り込んだ場合、その後、買い戻しが入ってくるか等に注目しながら、根気強く方向感を探っていきたいです。

【US500の4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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投機筋のS&P500先物市場では、前週に比べ、売りポジションが増え、売りポジション比率が増加となりました。

 

【投機筋の先物市場のS&P500 E-miniのポジションの推移(最終更新日2022/10/4)】

投機筋の株価指数先物市場のポジションのチェックはこちら


今週の注目材料


今週は米国で消費者物価指数の発表が予定されています。FRBはPCEデフレーターを注視していますが、市場では先行する消費者物価指数に注目が集まる傾向があるので、発表前後は米ドルを中心に不安定な推移となることが想定されるため、注意したいです。

このほか、米国では、消費者物価指数の先行指標の一つとなる生産者物価指数や個人消費の動向を探る上で重要な小売売上高等の発表が予定されています。

また、物価への影響も大きい原油市場の動向にも注目が集まりそうです。

その他の国では、英国で雇用統計や鉱工業生産、貿易収支等の重要経済指標の発表が多い週となるので、ポンドを取引する際は注意が必要したいです。

また、引き続きウクライナ情勢、北朝鮮情勢等の最新の報道にも注意が必要です。

 

今週の主な経済指標

米国 

10/12 20:00 米国週間住宅ローン申請件数

10/12 21:30 米国9月生産者物価指数

10/13 3:00 米国FOMC議事要旨

10/13 21:30 米国9月消費者物価指数

10/13 21:30 米国週間新規失業保険申請件数

10/14 21:30 米国9月小売売上高

10/14 21:30 米国9月輸入物価指数・輸出物価指数

10/14 23:00 米国8月企業在庫

10/14 23:00 米国10月ミシガン大消費者信頼感指数

 

ユーロ圏

10/12 18:00 ユーロ圏8月鉱工業生産

10/13 15:00 ドイツ9月消費者物価指数(改定値)

10/14 15:45 フランス9月消費者物価指数(改定値)

10/14 18:00 ユーロ圏8月貿易収支

 

日本

10/11 8:50 日本8月国際収支

10/11 14:00 日本9月景気ウォッチャー調査

10/12 8:50 日本8月機械受注

10/13 8:50 日本9月国内企業物価指数

10/14 8:50 日本9月マネーストック

10/14 8:50 日本週間対外対内証券売買契約等の状況

 

英国

10/11 15:00 英国9月雇用統計

10/12 3:35 ベイリーBOE総裁コメント機会

10/12 15:00 英国8月GDP

10/12 15:00 英国8月鉱工業生産

10/12 15:00 英国8月貿易収支

10/13 8:01 英国9月RICS住宅価格指数

 

オーストラリア

10/11 8:30 オーストラリア10月ウエストパック消費者信頼感指数

10/11 9:30 NAB9月企業景況感指数

 

中国

10/14 時刻未定 中国9月貿易収支

10/14 10:30 中国9月消費者物価指数、生産者物価指数

 

主要な経済指標・中央銀行のイベントの予定はこちら

過去の経済指標の推移はこちら

 
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