FXに関するコラム・豆知識

ドル円は32年ぶり高値更新 引き続き介入にも要警戒 OANDAラボ-マーケット最新情報(2022年10月17日)


先週のFX市場の動き


先週のFX市場では、ポンドが強い動きとなったほか、米ドル、ユーロが比較的強かったのに対し、豪ドル、円が弱い動きとなりました。

【先週の主要8通貨の通貨別の騰落率】

最新の通貨別強弱(騰落率)グラフはこちら

【直近1ヶ月の主要8通貨の通貨の強弱チャート】

直近1ヶ月の通貨強弱チャートを見ると、米ドルが強いのに対し、豪ドル、NZドルといったオセアニア通貨が弱い状態が続いています。

最新の主要通貨の強弱チャートはこちら

【先週のFXの主要28通貨ペアの騰落率ランキング】

最新の騰落率ランキングはこちら

 

主要銘柄の相関性分析

先週のドルストレートの相関性を見ると、前週に比べると全体的に相関性は低く、ドルの強弱はそれほどはっきりとしていなかったようです。

【先週の主要ドルストレート通貨ペアの相関性】

ドル円、クロス円の通貨ペアの相関性はドル円とクロス円は全体的に相関性が高く、円絡みの通貨は全体的に近い動きであったようです。

【先週のドル円、クロス円の相関性】

ユーロを含む主要な通貨ペアを見ると、全体的に相関はバラバラで、ユーロの強弱ははっきりとしなかったようです。

【先週のユーロを含む主要な通貨ペアの相関性】

最新の相関性のチェックはこちら


先週の株価指数CFDの動き


米国市場

先週の米国の株価指数CFDは全体的に反発したものの、週末にかけて失速しています。

最新の主要の株価指数の変化率はここでチェック

 

欧州市場

欧州の株価指数も全体的に反発したものの、週末にかけて失速しています。

最新の主要の株価指数の変化率はここでチェック

 

アジア・オセアニア市場

先週のアジア・オセアニアの株価指数も全体的に上値の重い動きが続きました。

 

最新の主要の株価指数の変化率はここでチェック

【株価指数CFDの騰落率ランキング】

最新の騰落率ランキングはこちら


先週の商品CFDの動き


先週の商品市場は前週強かった原油が反落したほか、金や銀、小麦も上値の重い推移となりました。

【商品CFDの騰落率ランキング】

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米国債利回りの推移


【残存期限別の米国債利回りの推移】

先週の米国債利回りは、全体的に上昇基調が続きました。

出所:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

米国債利回りの推移はこちら

 

【直近5週間の金曜日の米国債イールドカーブの比較】

直近5週の金曜日のイールドカーブの比較を見ると、全体的に上昇しましたが、依然として短期債利回りが長期国債利回りを上回る「逆イールド」状態が続いています。

【米国債イールドカーブの変化(3Dグラフ)】

出所:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

米国債のイールドカーブの推移はこちら

 

【直近5営業日のFedWatchToolにおける次回FOMC会合時の政策金利予測の推移】

CMEグループが公表するFedWatchToolでは、次回(2022年11月開催)のFOMC後の政策金利に関して、75bp(0.75%)利上げ確率が97%台まで上昇し、固まりつつあるようです。

出所:CMEグループ

FedWatchToolにおける次回FOMC会合時の政策金利予測の推移

 

OANDA、先物市場のポジション、主要銘柄の値動き


FX

米ドル/円(USD/JPY)

先週のドル円は145円台にしっかりと乗せた後、ジリジリと上昇し、週末には149円に迫る動きとなりました。

OANDAのオープンポジションを見ると売りポジション比率が高い中、高値圏で推移していることもあり、売りポジションの多くが含み損を抱えています。

このため、下押した水準では安堵の買い戻し、高値を切り上げる動きとなると損切りの買いが増え、底堅い状態を維持する可能性を見出すことはできそうです。

4時間足チャートを見ると、上昇基調が続いており、しっかりと高値を切り上げることができるか、下押しの際は、安値を結んだラインや直近のサポート水準を守れるか等に注目しながら、上昇基調継続の可能性を探っていきたいです。

ただし、引き続き上値を探る場面では、介入にも警戒が必要で神経質な相場が続くことが想定されます。

【USD/JPYの4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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先週火曜日時点における投機筋の円の通貨先物市場のポジションは、前週から大きな変化はありませんが、売りポジションの比率が少し減少しています。

【投機筋の通貨先物市場の円のポジションの推移(最終更新日2022/10/11)】

シカゴIMM通貨先物ポジションのチェックはこちら

ユーロ/米ドル(EUR/USD)

先週のユーロドルは、0.96台後半から0.98付近を中心とした、方向感の鈍い動きが続いています。

OANDAのオープンポジションを見ると、買いポジション比率が少し多い中、直近のレンジで構築されたポジションが多い状況です。

このため、レンジをしっかりと抜ける動きとなると、苦しくなった方のポジションの損切りを絡めて方向感が出てくる可能性を見出すことができそうです。

まずは、直近のレンジとなる0.963-0.98付近を上下いずれに抜けるかに注目しながら、方向感を探っていきたいです。

【EUR/USDの4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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投機筋のユーロの通貨先物市場のポジションは前週から大きな変化はありませんが、買いポジションが少し低下となりました。

【投機筋の通貨先物市場のユーロのポジションの推移(最終更新日2022/10/11)】

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ポンド/米ドル(GBP/USD)

先週のポンドドルは、前半は上値の重い推移となりましたが、後半は反発に転じました。

OANDAのオープンポジションを見ると、売買の偏りは少ないですが、直近の下押しで含み損を抱えた買いポジションが少し増えており、上値を探る場面では、これらのポジションの利益確定売り、安値を切り下げる動きとなると、損切りの売りが増え、上値が重くなる可能性を見出すことができそうです。

一方で、現水準付近で構築された売りポジションも多く、下押しした水準では利益確定の買い戻しが増える可能性も考えられ、悩ましいところです。

4時間足チャートを見ると、徐々に値動きが収縮するような動きになっており、高値、安値同士を結んだラインや直近の高値、安値水準等に注目しなから、均衡が上下いずれに崩れるかを見守りたいです。

【GBP/USDの4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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先週の投機筋のポンドの通貨先物市場のポジションは売りポジション比率が低下となりました。

【投機筋の通貨先物市場のポンドのポジションの推移(最終更新日2022/10/11)】

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豪ドル/米ドル(AUD/USD)

先週の豪ドルは、一時的に反発が強まる場面もありましたが、週間を通しては、上値の重い状態が続きました。

OANDAのオープンポジションを見ると、買いポジションに傾く中、安値圏で推移しているため、買いポジションのほとんどが含み損を抱えている状況です。

このため、反発した水準では安堵の利益確定売り、安値を切り下げる動きとなると、損切りの売りが増え、上値の重い推移が続く可能性を見出すことができそうです。

4時間足チャートを見ると、下落基調が続いており、反発の際は高値を結んだラインや直近の高値水準を突破できるか、下押の際は直近の安値水準を守れるか等に注目しながら、下落基調継続の可能性を探っていきたいです。

【AUD/USDの4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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投機筋の豪ドルの通貨先物市場のポジションは、売りポジション比率が増加に転じています。

【投機筋の通貨先物市場の豪ドルのポジションの推移(最終更新日2022/10/11)】

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CFD

米国S&P株価指数500(US500)

先週のUS500は、前半は上値が重い推移が続いた後、米国消費者物価指数発表後に一度は下落したものの、急反発と忙しい動きとなりましたが、週末にかけては失速し、週間を通しては、小幅下落となりました。

OANDAのオープンポジションを見ると、買いポジションに傾く中、安値圏で推移しているため、買いポジションのほとんどが含み損を抱えている状況です。

このため、反発した水準では安堵の利益確定売り、安値を切り下げる動きとなると損切りの売りが増え、上値の重い推移が続く可能性を見出すことができそうです。

4時間足チャートを見ると、安値を切り下げる下落基調が続いています。

反発の際は高値を結んだラインや直近の高値水準を突破できるか、下押しの際は直近の安値水準を守れるか等に注目しながら、下落基調継続の可能性を探っていきたいです。

【US500の4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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投機筋のS&P500先物市場のポジションは、売りポジション比率が少し低下となりました。

 

【投機筋の先物市場のS&P500 E-miniのポジションの推移(最終更新日2022/10/11)】

投機筋の株価指数先物市場のポジションのチェックはこちら


今週の注目材料


今週は米国で住宅関連指標や製造業関連の経済指標の発表が多いほか、ベージュブックの公表、FOMC参加者のコメント機会等、様々なイベントが予定されています。

個々の材料のインパクトは限定的となりそうですが、組み合わせ次第で大きな動きにつながる可能性も考えられそうです。

本邦では日銀の金融政策を占う上で重要な消費者物価指数の発表が予定されています。市場予想との乖離が大きいと円を中心に反応があるかもしれません。

また、先週は週末にかけてドル円が3円以上するなか、為替介入はありませんでしたが、このまま一本調子で上昇していくような場合、介入の可能性も高まるため、注意が必要です。

英国では、トラス首相が公約の減税策の一部を撤回、財務相を解任するなど混乱が続いており、今週も最新の報道にポンドが神経質な動きとなりそうです。

このほか、引き続きウクライナ情勢、北朝鮮情勢等の最新の報道にも注意が必要です。

 

今週の主な経済指標

米国 

10/17 21:30 米国10月NY連銀製造業指数

10/18 22:15 米国9月鉱工業生産

10/18 23:00 米国10月NAHB住宅市場指数

10/19 3:00 アトランタ連銀ボスティック総裁(2022年投票権なし)パネルディスカッションに参加予定

10/19 5:00 米国8月対米証券投資

10/19 6:30 ミネアポリス連銀カシュカリ総裁(2022年投票権なし)パネルディスカッションに参加予定

10/19 21:30 米国9月住宅着工件数、建設許可件数

10/20 2:00 ミネアポリス連銀カシュカリ総裁(2022年投票権なし)質疑応答セッションに参加予定

10/20 3:00 米国地区連銀経済報告

10/20 7:30 シカゴ連銀エバンス総裁(2022年投票権なし)質疑応答セッションに参加予定

10/20 21:30 米国10月フィラデルフィア連銀製造業指数

10/20 21:30 米国週間新規失業保険申請件数

10/20 23:00 米国9月中古住宅販売件数

10/20 23:00 米国9月景気先行指数

10/21 1:00 フィラデルフィア連銀ハーカー総裁(2022年投票権なし)公演予定

10/21 2:30 ジェファーソンFRB理事(2022年投票権あり)公演予定

10/21 2:45 クックFRB理事(2022年投票権あり)ディスカッションに参加予定

10/21 3:05 ボウマンFRB理事(2022年投票権あり)セミナー前の挨拶予定

10/21 22:10 ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁(2022年投票権あり)セミナー前の挨拶予定

 

ユーロ圏

10/17 17:00 デギンドスECB副総裁講演予定/p>

10/18 0:00 レーン ECB専務理事、円卓会議に参加予定

10/18 18:00 ドイツ10月ZEW景況指数

10/18 18:00 ユーロ圏10月ZEW景況指数

10/19 18:00 ユーロ圏9月消費者物価指数(改定値)

10/19 18:00 ユーロ圏8月建設支出

10/20 15:00 ドイツ9月生産者物価指数

10/20 15:45 フランス10月企業景況感指数

10/20 17:00 ユーロ圏8月経常収支

10/21 23:00 ユーロ圏10月消費者信頼感指数

 

日本

10/17 13:30 日本8月鉱工業生産(確報値)

10/20 8:50 日本9月貿易統計

10/20 8:50 日本 対外対内証券売買契約等の状況

10/21 8:30 日本9月消費者物価指数

 

英国

10/19 15:00 英国9月消費者物価指数、生産者物価指数、小売物価指数

10/19 15:00 英国9月消費者物価指数

10/21 8:01 英国10月GFK消費者信頼感指数

10/21 15:00 英国9月小売売上高

 

オーストラリア

10/18 9:30 オーストラリアRBA金融政策会合議事要旨

10/20 9:30 オーストラリア9月雇用統計

 

カナダ

10/18 21:30 カナダ9月住宅着工件数

10/19 21:30 カナダ9月消費者物価指数

10/21 21:30 カナダ8月小売売上高

 

中国

10/18 11:00 中国7-9月期GDP

10/18 11:00 中国9月鉱工業生産、小売売上高

 

主要な経済指標・中央銀行のイベントの予定はこちら

過去の経済指標の推移はこちら

 
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