FXに関するコラム・豆知識

前週に続きドル安 今週は生産者物価指数等に注目 OANDAラボ-マーケット最新情報(2022年12月5日)


先週のFX市場の動き


先週のFX市場は円、NZドルが強いのに対し、米ドル、カナダドルや豪ドルが弱い動きとなりました。

【先週の主要8通貨の通貨別の騰落率】

最新の通貨別強弱(騰落率)グラフはこちら

【直近1ヶ月の主要8通貨の通貨の強弱チャート】

直近1ヶ月の通貨強弱チャートを見ると、米ドルと豪ドルの弱さが目立っています。

最新の主要通貨の強弱チャートはこちら

【先週のFXの主要28通貨ペアの騰落率ランキング】

最新の騰落率ランキングはこちら

 

主要銘柄の相関性分析

先週のドルストレートの相関性を見ると、全体的に相関性は高いですが、対カナダドル等は少し低い値でした。

【先週の主要ドルストレート通貨ペアの相関性】

ドル円、クロス円の通貨ペアの相関性は全体的に相関性は高いものの、NZドル円はドル円や他のクロス円と異なる動きをしていたようです。

【先週のドル円、クロス円の相関性】

ユーロを含む主要な通貨ペアの相関性は、全体的にバラバラでユーロの強弱ははっきりとしていなかったようです。

【先週のユーロを含む主要な通貨ペアの相関性】

最新の相関性のチェックはこちら

 

先週の株価指数CFDの動き


米国市場

先週の米国の株価指数CFDは全体的に底堅い動きが続きました。

最新の主要の株価指数の変化率はここでチェック

 

欧州市場

欧州の株価指数も底堅い推移が続いています。

最新の主要の株価指数の変化率はここでチェック

 

アジア・オセアニア市場

先週のアジア・オセアニアの株価指数は概ね横ばいでしたが、日本株は比較的上値の重い動きとなりました。

 

最新の主要の株価指数の変化率はここでチェック

【株価指数CFDの騰落率ランキング】

最新の騰落率ランキングはこちら

 

先週の商品CFDの動き


前週まで底堅かった天然ガスが反落したのに対し、原油は底堅い動きとなりました。その他、金、銀は上昇、農産物は上値の重い動きとなりました。

【商品CFDの騰落率ランキング】

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米国債利回りの推移


【残存期限別の米国債利回りの推移】

米国債利回りは、伸び悩む状態が続きました。

出所:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

米国債利回りの推移はこちら

 

【直近5週間の金曜日の米国債イールドカーブの比較】

直近5週の金曜日のイールドカーブの比較を見ると、短期債利回りが長期国債利回りを上回る「逆イールド」状態が続いています。

【米国債イールドカーブの変化(3Dグラフ)】

出所:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

米国債のイールドカーブの推移はこちら

   

Fedwatchツール


【直近5営業日のFedWatchToolにおける次回FOMC会合後の政策金利予測の推移】

CMEグループが公表するFedWatchToolでは、次回(2022年12月開催)のFOMCに関して、今週序盤は75bp利上げの確率が33%まで上昇し、50bp利上げの確率が66%程度まで低下しましたが、週末には、78%程度まで回復しています。

出所:CMEグループ

FedWatchToolにおける次回FOMC会合時の政策金利予測の推移

 

OANDA、先物市場のポジション、主要銘柄の値動き


FX

米ドル/円(USD/JPY)

先週のドル円は、サポートであった137.50付近を割り込み、133.60付近まで下落しました。その後、米国雇用統計を受けて136.00に迫る水準まで反発するも134円台前半まで押し戻されて週末を迎えています。

OANDAのオープンポジションを見ると売買の偏りは少ない中、安値圏で推移しているため、含み損を抱えた買いポジションが増えています。

このため、反発した水準では安堵の利益確定売り、安値を切り下げる動きとなると損切りの売りが増え、上値の重い動きが続く可能性を見出すことができそうです。

4時間足チャートでは下落基調が続いています。反発の際は高値を結んだラインや直近の高値水準を突破できるか、下値を探る場面では直近の安値水準を守れるか等に注目しながら、下落基調継続の可能性を探っていきたいです。

【USD/JPYの4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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先週火曜日時点の通貨先物市場の円の投機筋のポジションは前週から大きな変化はありませんが、依然として売りポジションに傾く状況が続いています。

【投機筋の通貨先物市場の円のポジションの推移(最終更新日2022/11/29)】

シカゴIMM通貨先物ポジションのチェックはこちら

ユーロ/米ドル(EUR/USD)

先週のユーロドルは伸び悩む動きが続きましたが、週末にかけて高値を切り上げ、1.05を超える水準まで上昇し、週末を迎えています。

OANDAのオープンポジションを見ると、売買の偏りは少ない中、高値圏で推移しているため、含み損を抱えた売りポジションが多い状況です。

このため、下押した水準では安堵の買い戻し、高値を切り上げる動きとなると、損切りの買いが増え、底堅い推移が続く可能性を見出すことができそうです。

4時間足チャートを見ると、上昇基調が続いています。下押しの際は安値を結んだラインや直近の安値水準を守れるか、上値を探る場面では直近の高値水準を突破できるか等に注目しながら、上昇基調継続の可能性を探っていきたいです。

【EUR/USDの4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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先週火曜日時点の通貨先物市場の投機筋のユーロのポジションは前週に比べ、売買双方が少し増える中、ネットすると前週から大きな変化はなく買いポジションに傾く状況が続いています。

【投機筋の通貨先物市場のユーロのポジションの推移(最終更新日2022/11/29)】

シカゴIMM通貨先物ポジションのチェックはこちら

ポンド/米ドル(GBP/USD)

先週のポンドドルは、底堅い推移が続き、1.23付近まで上昇しています。

OANDAのオープンポジションを見ると、売買の偏りは少ない中、高値圏で推移しているため、売りポジションの多くが含み損を抱えている状況です。

このため、下押した水準では安堵の買い戻し、高値を切り上げる場面では、これらのポジションの損切りの買いが増え、底堅い推移が続く可能性を見出すことはできそうです。

4時間足チャートを見ると、高値、安値を切り上げる上昇基調が続いており、下押しの際は安値を結んだラインや直近のサポート水準を守れるか、上値を探る場面では直近の高値水準を突破できるか等に注目しながら、上昇基調継続の可能性を探っていきたいです。

【GBP/USDの4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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先週の火曜日時点の通貨先物市場の投機筋のポンドのポジションは売買双方のポジションの減少する中、ネットすると売りポジションに傾く状況が続いています。

【投機筋の通貨先物市場のポンドのポジションの推移(最終更新日2022/11/29)】

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豪ドル/米ドル(AUD/USD)

先週の豪ドルは底堅く、0.685に迫る水準まで上昇しています。

OANDAのオープンポジションを見ると、売買の偏りは少ない中、高値圏で推移しているため、含み損を抱えた売りポジションが多い状況です。

このため、下押した水準では安堵の買い戻し、高値を切り上げる動きとなると損切りの買いが増え、底堅い推移が続く可能性を見出すことができそうです。

4時間足チャートを見ると、上昇基調が続いています。しっかりと高値を切り上げることができるか、下押しの際は安値を結んだラインや直近の安値水準を守れるか等に注目しながら、上昇基調継続の可能性を探っていきたいです。

【AUD/USDの4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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先週火曜日時点の通貨先物市場の投機筋のポジションは売買双方のポジションが増える中、売りポジション比率が少し上昇となりました。

【投機筋の通貨先物市場の豪ドルのポジションの推移(最終更新日2022/11/29)】

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CFD

米国S&P株価指数500(US500)

先週のUS500は下押しする場面もありましたが、底堅く、4100に迫る水準まで上昇しています。

OANDAのオープンポジションを見ると、売買の偏りは少ない中、高値圏で推移しているため、含み損を抱えた売りポジションが増えています。

このため、下押した水準では安堵の買い戻し、高値を切り上げる動きとなると損切りの買いが増え、底堅い推移が続く可能性を見出すことができそうです。

一方で直近の伸び悩みでストレスを抱えた買いポジションも少し増えており、安値を切り下げる動きとなると、損切りの売りが増える可能性を見出すこともできそうです。

4時間足チャートを見ると、上昇基調が続いています。下押しの際は安値を結んだラインや直近のサポート水準を守れるか、上値を探る場面では直近の高値水準を突破できるか等に注目しながら、上昇基調継続の可能性を探っていきたいです。

【US500の4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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先週火曜日時点の投機筋のS&P500E-miniのポジションは売りポジションが増加しています。

 

【投機筋の先物市場のS&P500 E-miniのポジションの推移(最終更新日2022/11/29)】

投機筋の株価指数先物市場のポジションのチェックはこちら


今週の注目材料


今週は米国で消費者物価指数の先行指標となる生産者物価指数やミシガン大消費者調査の速報値の発表が予定されています。

来週にFOMCを控え、米国の物価動向への関心が高まる中、物価上昇の勢いに鈍化傾向が見られるかに注目が集まります。

また、今週は利上げが予想されるオーストラリアのRBAやカナダのカナダ銀行の金融政策の発表が予定されています。

利上げ幅のほか、声明文等による今後の金融政策の手がかりに注目が集まり、発表前後は関連する銘柄が不安定な推移となる可能性があるため、注意したいです。

 

今週の主な経済イベント

米国 

12/5 23:45 米国11月サービス業PMI、総合PMI(改定値)

12/5 24:00 米国11月ISM非製造業景況指数

12/5 24:00 米国10月製造業新規受注

12/6 22:30 米国10月貿易収支

12/7 21:00 米国MBA住宅ローン申請件数

12/7 22:30 米国7-9月期非農業部門労働生産性(改定値)

12/8 29:00 米国10月消費者信用残高

12/8 22:30 米国週間新規失業保険申請件数

12/9 22:30 米国11月生産者物価指数

12/9 24:00 米国12月ミシガン大消費者調査(速報値)

12/9 24:00 米国10月卸売売上高

 

ユーロ圏

12/5 10:45 ラガルドECB総裁コメント機会

12/9 17:50 フランス11月サービス業PMI(改定値)

12/9 17:55 ドイツ11月サービス業PMI(改定値)

12/9 18:00 ユーロ圏11月サービス業PMI(改定値)

12/5 19:00 ユーロ圏10月小売売上高

12/6 16:00 ドイツ10月製造業受注

12/7 16:00 ドイツ10月鉱工業生産

12/7 16:45 フランス10月経常収支、貿易収支

12/7 19:00 ユーロ圏7-9月期GDP(確報値)

12/8 21:00 ラガルドECB総裁コメント機会

 

日本

12/6 8:30 日本10月全世帯家計調査・消費支出

12/6 8:30 日本10月毎月勤労統計調査

12/7 14:00 日本10月景気先行指数、景気一致指数(速報値)

12/8 8:50 日本7-9月期GDP(改定値)

12/8 8:50 日本10月国際収支

12/8 8:50 日本 対外対内証券売買契約等の状況

12/8 14:00 日本11月景気ウォッチャー調査

12/9 8:50 日本11月マネーストックM2

 

英国

12/5 18:30 英国11月サービス業PMI(改定値)

12/6 18:30 英国11月建設業PMI(改定値)

12/8 9:01 英国11月RICS住宅価格指数

 

オーストラリア

12/6 9:30 オーストラリア7-9月期経常収支

12/6 12:30 RBA政策金利発表

12/7 9:30 オーストラリア7-9月期GDP

12/8 9:30 オーストラリア10月貿易収支

 

カナダ

12/5 22:30 カナダ10月住宅建設許可件数

12/6 22:30 カナダ10月貿易収支

12/7 24:00 カナダ銀行政策金利

12/8 24:00 カナダ11月Ivey景況指数

12/8 22:30 カナダ7-9月期整備稼働率

 

スイス

12/7 15:45 スイス11月失業率

 

中国

12/5 10:45 中国11月財新サービス業PMI

12/7 時刻未定 中国11月貿易収支

12/9 10:30 中国11月消費者物価指数、生産者物価指数

   

主要な経済指標・中央銀行のイベントの予定はこちら

過去の経済指標の推移はこちら

 
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