TradingViewのストラテジー「MACD戦略」をチェック

今回はTradingView（トレーディングビュー）のデフォルトで用意されているストラテジーの「MACD戦略」のPineスクリプトを見ながら、ストラテジー型のPineスクリプトの構造をチェックしてみたいと思います。

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MACD戦略の売買戦略

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MACD戦略の売買戦略はMACDとシグナルの差（一般的にはヒストグラムと呼ばれています。）がプラスになったら買い、マイナスになったら売りというシンプルなものです。

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MACD戦略のPineスクリプト

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MACD戦略のPineスクリプトは次のようになります。

前半でMACDの各数値を算出し、後半で売買の条件を定義するシンプルな構造のスクリプトとです。

//@version=4
strategy("MACD Strategy", overlay=true)
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
if (crossover(delta, 0))
    strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment="MacdLE")
if (crossunder(delta, 0))

    strategy.entry("MacdSE", strategy.short, comment="MacdSE")

最初に「//@version=4」でPineスクリプトのバージョンを指定した後に、strategy（）でストラテジーであることを宣言し、名前が「MACD Strategy」であること、「overlay=true」　でチャート上に結果をオーバーレイさせるということを定義しています。

次に、パラメーターの設定を行なっています。

「fastLength」で短期のEMAの期間、「slowlength」で長期のEMAの期間、「MACDLength」でシグナルを算出するためEMAの期間をinput関数を用い、デフォルト値を指定してします。

続いて、このパラメーターを用いて、MACD（MACD）、aMACD（シグナル）、delta（ヒストグラム）という３つの数値を算出する式を記述しています。

EMAの数値を算出する際にはema関数を使用しています。ema関数はema(元となる価格データ,期間)でEMAの数値を算出する関数です。

MACDは２つのEMAの数値の差であるため、２つのEMA関数で算出される数値を引き算して算出しています。

aMACD（シグナル）はその結果（MACD）をさらにEMA関数を用いて移動平均化しています。

delta（ヒストグラム）はこのMACDからaMACD（シグナル）の数値を引いた数字であるため、この2つの引き算を行います。

最後にエントリーに関するプログラムです。

if（条件）で条件を定め、続くstrategy.entry(プログラムの名前、売買のいずれか、コメントの表示内容)で売買のいずれかやチャート上への表記内容などを設定しています。

※TradingViewのプログラムは実際に自動売買を行うのではなく、この条件で売買を行なった場合のシュミレーションを行うためのものとなります。

条件のところでは、crossover関数を用いています。crossoverは「crossover(dalta,0)」で delta（ヒストグラム）が０より大きい場合、つまり、deotaが０を上回ったら、という条件になります。
下段で使用しているcrossunderは逆に下回った場合を示しています。

上段では、上抜けた後strategy.entry()内で「strategy.long」と買いで入ること、名前を「MacdLE」、チャート上に「MacdLE」と記載することを指定しています。

下段は「strategy.short」に変わり、売りで入るという命令になっています。プログラムの内容はほとんど同じですが、名前を「MacdSE」に変え、買いの場合と区別しています。

これで、MACDのヒストグラムが終値で0を上回ったら買い、0を下回ったら売りというプログラムが完成です。

あとは細かいシュミレーションの設定は設定画面で行います。

ストラテジーの設定画面の調整項目、検証結果の見方についてはこちらをご覧ください。

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