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TradingViewのコミュニティスクリプト「SRJ RSI Outperformer Strategy」のロジック概要や注意点を解説


この記事では、TradingViewのコミュニティスクリプトに投稿された「SRJ RSI Outperformer Strategy」(制作者名:Sapt_Jash)について紹介します。

1.ロジック概要

このストラテジーは、終値、トレンド判定用SMA、RSIの値を使用して作成した2種類のSMAといった合計4つを使って売買判断を行います。

ロングの場合、終値がトレンド判定用SMAよりも上にある状態で、短期SMAが長期SMAを下から上に抜けるとエントリーします。
この意図は、終値がトレンド判定用SMAよりも上にあれば上昇トレンドとみなし、その上でゴールデンクロスが実現したらエントリーするということです。

そしてポジション保有後、短期SMAが長期SMAを上から下に抜けるか、または終値がトレンド判定用SMAを上から下に抜けた後、指定の利幅(%)または損失幅(%)になると決済します。
このストラテジーはロングのみで、ショートはありません。

2.ストラテジーテスター

設定可能なパラメーターは6種類です。
ストラテジー開発者によると、トレンド判定用SMAのパラメーター値は100または200が望ましいとのことです。

パラメーター設定

 
Length Of Fast RSI 14(短期RSIの計算期間)
Length Of Slow RSI 28(長期RSIの計算期間)
Length Of Moving Average 14(RSIを使ったSMAの計算期間)
Length Of Deciding Moving Average 100(トレンド判定用SMAの計算期間)
Target Profit Percentage 20(利幅%)
Stoploss Percentage 10(損失幅%)

プロパティ初期設定

 
初期資金 1,000,000(ストラテジーで取引可能な初期資金)
基準通貨 デフォルト(ストラテジーの計算や結果に使われる通貨)
発注サイズ 1取引(取引ごとの枚数)
ピラミッディング 1注文(同じ方向に連続してエントリーできる最大数)

米ドル/円 4時間足

バックテスト期間前半は損益が横ばいで推移しましたが、後半で成績を伸ばしました

バックテスト期間前半は損益が横ばいで推移しましたが、後半で成績を伸ばしました。
成績が伸びない期間にこのストラテジーで取引を継続できるかどうかが、成否の鍵になりそうです。
プロフィットファクターは1.711と高めである一方、勝率は35.85%と低いのが特徴的です。

ユーロ/円 4時間足

バックテスト序盤で成績を伸ばし、その後は横ばいで推移しました

バックテスト序盤で成績を伸ばし、その後は横ばいで推移しました。
そして終盤に再び成績を伸ばしている様子が分かります。
こちらも、成績が伸びない期間のストラテジーの扱いが成否を分けるかもしれません。
プロフィットファクターは3.005、勝率は45%でした。

バックテスト総括

全体的にバックテスト成績は良好ですが、成績が伸びない期間のストラテジーの扱いが問題となりそうです。
トレンド判定用SMAが横ばいまたは下落気味の場合は、利幅と損失幅の差を縮めたり数字そのものを小さくしたりすると、成績が向上するかもしれません

3.注意すべきポイント

  • ・ロングのみのストラテジーのため、下落局面ではエントリーしない可能性がある
  • ・デフォルト設定の利幅は損失幅の2倍で、勝率が低くなる傾向にある
  • ・レンジ相場で損切りを繰り返す可能性がある

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