FXに関するコラム・豆知識

米国CPIの結果を受け米ドル全面安、株式市場は堅調 OANDAラボ-マーケット最新情報(2022年11月14日)


先週のFX市場の動き


先週は米国の消費者物価指数が市場予想を下回ったこと等により、米ドルが全面安となりました。これに対し、円やスイスフランが強い推移となりました。

【先週の主要8通貨の通貨別の騰落率】

最新の通貨別強弱(騰落率)グラフはこちら

【直近1ヶ月の主要8通貨の通貨の強弱チャート】

直近1ヶ月の通貨強弱チャートを見ると、以前は強かった米ドルが弱い推移となっています。

最新の主要通貨の強弱チャートはこちら

【先週のFXの主要28通貨ペアの騰落率ランキング】

最新の騰落率ランキングはこちら

 

主要銘柄の相関性分析

先週のドルストレートの相関性を見ると、対新興国を除き、相関係数が高く、対主要通貨は対ドルで近い動きとなっていたのが確認できます。

【先週の主要ドルストレート通貨ペアの相関性】

ドル円、クロス円の通貨ペアの相関性は多少の相関性はあるものの、それほど高い相関ではありませんでした。

【先週のドル円、クロス円の相関性】

ユーロを含む主要な通貨ペアは、全体的に相関は低く、ユーロの強弱ははっきりとしていなかったようです。

【先週のユーロを含む主要な通貨ペアの相関性】

最新の相関性のチェックはこちら

 

先週の株価指数CFDの動き


米国市場

先週の米国の株価指数CFDは消費者物価指数発表後、全体的に上昇しています。

最新の主要の株価指数の変化率はここでチェック

 

欧州市場

欧州の株価指数も米国消費者物価指数後に底堅い動きとなりましたが、UK100は他の銘柄に比べると、伸び悩んでいます。

最新の主要の株価指数の変化率はここでチェック

 

アジア・オセアニア市場

先週のアジア・オセアニアの株価指数も伸び悩む状態でしたが、米国消費者物価指数に上昇となりました。

 

最新の主要の株価指数の変化率はここでチェック

【株価指数CFDの騰落率ランキング】

最新の騰落率ランキングはこちら

 

先週の商品CFDの動き


先週の商品市場では、金や銀、銅が強いのに対し、原油や天然ガスは弱い動きとなりました。農産物は砂糖は上昇したのに対し、小麦やコーンは下落しています。

【商品CFDの騰落率ランキング】

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米国債利回りの推移


【残存期限別の米国債利回りの推移】

米国債利回りは、米国消費者物価指数の発表後、低下が続きました。

出所:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

米国債利回りの推移はこちら

 

【直近5週間の金曜日の米国債イールドカーブの比較】

直近5週の金曜日のイールドカーブの比較を見ると、超短期を除いては全体的に低下する中、依然として短期債利回りが長期国債利回りを上回る「逆イールド」状態が続いています。

【米国債イールドカーブの変化(3Dグラフ)】

出所:U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

米国債のイールドカーブの推移はこちら

   

Fedwatchツール


【直近5営業日のFedWatchToolにおける次回FOMC会合後の政策金利予測の推移】

CMEグループが公表するFedWatchToolでは、次回(2022年12月開催)のFOMCでは50bp(0.50%)利上げと75bp(0.75%)利上げに割れていましたが、米国消費者物価指数発表後は、50bpの確率が80%台まで上昇しています。

出所:CMEグループ

FedWatchToolにおける次回FOMC会合時の政策金利予測の推移

 

OANDA、先物市場のポジション、主要銘柄の値動き


FX

米ドル/円(USD/JPY)

先週のドル円は、ジリジリと下押した後、米国消費者物価指数の発表後、下落の勢いが強まり、138円台まで下押す動きとなりました。

OANDAのオープンポジションを見ると売買の偏りは少ない中、安値圏で推移しているため、買いポジションの多くが含み損を抱えている状況です。

このため、反発した水準では安堵の利益確定売り、安値を切り下げる場面では損切りの売りが増え、上値の重さが残る可能性を見い出すことができそうです。

4時間足チャートでは急な下落が続いた後ということもあり、短期的には反発にも注意が必要な状況と考えられますが、反発はどの程度となるか、再度下値を探る場面では直近の安値水準を守れるか等に注目しながら、方向感を探っていきたいです。

【USD/JPYの4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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今週は金曜日が米国の祝日のため、IMMポジションのデータの更新は月曜日以降になります。

【投機筋の通貨先物市場の円のポジションの推移(最終更新日2022/11/1)】

シカゴIMM通貨先物ポジションのチェックはこちら

ユーロ/米ドル(EUR/USD)

先週のユーロドルは、底堅い推移が続き、1.03台まで上昇しています。

OANDAのオープンポジションを見ると、売買の偏りは少ない中、高値圏で推移しているため、売りポジションのほとんどが含み損を抱えている状況です。

このため、下押した水準では安堵の買い戻し、高値を切り上げる動きとなると、損切りの買いが増え、底堅い推移が続く可能性を見出すことはできそうです。

4時間足チャートを見ると、上昇基調が続いており、下押しの際は安値を結んだラインや直近の安値を守ることができるか、上値を探る場面ではしっかりと高値を切り上げることができるか等に注目しながら、上昇基調が継続の可能性を探っていきたいです。

【EUR/USDの4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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今週は金曜日が米国の祝日のため、IMMポジションのデータの更新は月曜日以降になります。

【投機筋の通貨先物市場のユーロのポジションの推移(最終更新日2022/11/1)】

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ポンド/米ドル(GBP/USD)

先週のポンドドルは、米国の消費者物価指数後に上昇基調が強まり、1.18台まで上昇しています。

OANDAのオープンポジションを見ると、売買の偏りは少ない中、高値圏で推移しているため、売りポジションのほとんどが含み損を抱えている状況です。

このため、下押した水準では安堵の買い戻し、高値を切り上げる場面では、これらのポジションの損切りの買いが増え、底堅い推移が続く可能性を見出すことはできそうです。

4時間足チャートを見ると、高値、安値を切り上げる動きが続いています。

下押しの際は安値を結んだラインや直近のサポート水準を守れるか、上値を探る場面では直近の高値水準を突破できるか等に注目しながら、上昇基調継続の可能性を探っていきたいです。

【GBP/USDの4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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今週は金曜日が米国の祝日のため、IMMポジションのデータの更新は月曜日以降になります。

【投機筋の通貨先物市場のポンドのポジションの推移(最終更新日2022/11/1)】

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豪ドル/米ドル(AUD/USD)

先週の豪ドルも米国消費者物価指数後に底堅い動きとなり、0.67台を回復する動きとなりました。

OANDAのオープンポジションを見ると、売買の偏りは少ない中、高値圏で推移しているため、売りポジションの多くが含み損を抱えている状況です。

このため、下押した水準では安堵の買い戻し、高値を切り上げる場面では損切りの買いが増え、底堅い推移が続く可能性を見出すことができそうです。

4時間足チャートを見ると、高値をしっかりと切り上げる動きに転じています。

下押しの際は安値を結んだラインや直近の安値を守れるか、上値を探る場面では高値を切り上げることができるか等に注目しながら、上昇基調継続の可能性を探っていきたいです。

【AUD/USDの4時間足チャート】

表示しているインジケーター:OANDA_Orderbook3OANDA_Multi_Parabolicの日足、OANDA_Multi_RSIの日足

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今週は金曜日が米国の祝日のため、IMMポジションのデータの更新は月曜日以降になります。

【投機筋の通貨先物市場の豪ドルのポジションの推移(最終更新日2022/11/1)】

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CFD

米国S&P株価指数500(US500)

先週のUS500は米国消費者物価指数後に大きく上昇し、一時は4000台を回復する動きとなりました。

OANDAのオープンポジションを見ると、売買の偏りは少ない中、高値圏で推移しているため、売りポジションの多くが含み損を抱えている状況です。

このため、下押した水準では安堵の買い戻し、高値を切り上げる場面では損切りの買いが増え、底堅い推移が続く可能性を見出すことができそうです。

下押しの場面では安値を結んだラインや直近の安値水準を守れるか、上値を探る場面では、直近の高値水準を突破できるか等に注目しながら、上昇基調継続の可能性を探っていきたいです。

【US500の4時間足チャート】

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今週は金曜日が米国の祝日のため、CFTCのポジションのデータの更新は月曜日以降になります。

 

【投機筋の先物市場のS&P500 E-miniのポジションの推移(最終更新日2022/11/1)】

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今週の注目材料


今週は米国で消費者物価指数の先行指標の一つとなる生産者物価指数や製造業関連、住宅関係の経済指標の発表が続きます。

先週の消費者物価指数に続き、生産者物価指数でも鈍化傾向が見られるかに注目が集まります。昨今は物価に関する経済指標への注目度が高いため、発表前後の値動きには注意したいです。

また、今週は多数のFOMC関係者のコメント機会が予定されており、先週の消費者物価指数に対する評価が出てくると市場が過敏に反応する可能性も考えられそうです。

本邦ではGDPの速報値や消費者物価指数の発表が予定されています。

消費者物価指数は先行する東京都区部の消費者物価指数では上昇傾向が続いており、全国分でも高い値となると、日銀の引き締めの可能性を意識する材料となるかもしれません。

このほか、英国では消費者物価指数、雇用統計、オーストラリアでは雇用統計や四半期賃金指数など重要経済指標の発表に注目が集まりそうです。また、米国の中間選挙に関する報道やウクライナや北朝鮮情勢に関する報道にも引き続き注意したいです。

 

今週の主な経済イベント

米国 

11/15 22:30 米国10月生産者物価指数

11/15 22:30 米国11月ニューヨーク連銀製造業景気指数

11/16 21:00 米国MBA住宅ローン申請件数

11/16 22:30 米国10月小売売上高

11/16 22:30 米国10月輸入物価指数

11/16 23:15 米国10月鉱工業生産

11/16 24:00 米国11月NAHB住宅市場指数

11/16 24:00 米国9月企業在庫

11/17 6:00 米国9月対米証券投資

11/17 22:30 米国週間新規失業保険申請件数

11/17 22:30 米国10月住宅着工件数、建設許可件数

11/17 22:30 米国11月フィラデルフィア連銀製造業景況指数

11/18 24:00 米国10月中古住宅販売件数

11/18 24:00 米国10月景気先行指数

 

ユーロ圏

11/14 19:00 ユーロ圏9月鉱工業生産

11/15 16:45 フランス10月消費者物価指数(改定値)

11/15 19:00 ユーロ圏7-9月期GDP(改定値)

11/15 19:00 ユーロ圏11月ZEW景況指数

11/15 19:00 ユーロ圏9月貿易収支

11/15 19:00 ドイツ11月ZEW景況指数

11/16 24:00 ラガルドECB総裁コメント機会

11/17 19:00 ユーロ圏9月建設支出

11/17 19:00 ユーロ圏10月消費者物価指数(改定値)

11/18 17:30 ラガルドECB総裁コメント機会

 

日本

11/15 8:50 日本7-9月期GDP(速報値)

11/15 13:30 日本9月鉱工業生産(確報値)

11/16 8:50 日本9月機械受注

11/16 13:30 日本9月第三次産業活動指数

11/17 8:50 日本10月貿易統計

11/17 8:50 日本 対外対内証券売買契約等の状況

11/18 8:30 日本10月全国消費者物価指数

 

英国

11/15 16:00 英国10月雇用統計

11/16 16:00 英国10月消費者物価指数、生産者物価指数

11/18 9:01 英国11月GFK消費者信頼感調査

11/18 16:00 英国10月小売売上高

 

オーストラリア

11/15 9:30 オーストラリアRBA理事会議事要旨

11/16 9:30 オーストラリア7-9月期賃金指数

11/17 9:30 オーストラリア10月雇用統計

 

カナダ

11/15 22:30 カナダ9月製造業出荷

11/15 22:30 カナダ9月卸売売上高

11/16 22:15 カナダ10月住宅着工件数

11/16 22:30 カナダ10月消費者物価指数

11/18 22:30 9月対カナダ証券投資額

11/18 22:30 カナダ10月鉱工業製品価格

 

スイス

11/14 16:30 スイス10月生産者輸入価格

11/18 16:30 スイス7-9月期鉱工業生産

 

中国

11/15 11:00 中国10月鉱工業生産、小売売上高

   

主要な経済指標・中央銀行のイベントの予定はこちら

過去の経済指標の推移はこちら

 
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