FXに関するコラム・豆知識

オープンポジションの偏りにも要注目・・・・OANDAオーダーブックの使い方⑪


オープンポジションの偏りに注目


OANDAのオープンポジションはOANDAの顧客のポジションが売買別にどの水準で構築されたかというデータですが、付随情報として、売買の比率という情報もあります。

このオープンポジションの売買比率に注目すると、値動きの予想の参考になる場合があります。


オープンポジションの偏りはどこでチェックする?


①Webサイト

OANDAラボのウェブサイトで公開しています。

②MT4用オーダーブックインジケーター

オーダーブックインジケーターではチャートの左上に表示されます。

ポジション比率の表示、非表示はインジケーターの設定画面で変更することができます。



OANDAのポジション比率のデータの特徴


OADNAのオープンポジションのデータのほとんどは一般の個人トレーダーのものであるため、データの傾向として、利益確定が早く、損切りは遅いという傾向があります。

このため、OANDAのオープンポジションはトレンド方向と逆方向のポジションに傾きやすいという特徴があります。

つまり、価格が上昇トレンドにある場合は、売りポジションの比率が高くなり、価格が下落基調にある場合には、買いポジション比率が高くなるという傾向があります。

下のグラフは青いエリアチャートが買いポジションの比率、黒いラインがドル円の価格の推移を表示していますが、ドル円の買いポジションが増えると、価格が下落傾向にあるのが確認できると思います。

【ドル円の買いポジション比率とドル円の価格の比較】

OANDAのオープンポジションの傾きUSDJPY月間

この傾向を逆手にとり、OANDAのオープンポジションの比率に注目すると、価格の方向性を予想することができます。

オープンポジションの売買比率で買いポジションの比率が増えてきた場合は下落トレンドが発生している可能性があり、また、売りポジション比率が増えてきた場合は上昇トレンドが発生している可能性があります。

オープンポジション比率をしっかりとチェックし、ポジションに偏りが発生していた場合は、チャートの値動きと併せてしっかりとトレンド発生の可能性を探ってみるきっかけになると思います。

ただし、永遠にトレンドが続くということは基本的には考えにくいため、ある程度、ポジションが偏った状況が続いた場合は、価格の反動にも注意が必要です。

反転の兆しはローソク足の形状やオシレーター系のインジケーターのダイバージェンスなどの一般的な分析方法と併せて行うと効果的です。


投機筋の通貨先物のポジションと比較


OANDAの顧客の多くは個人の一般トレーダーのポジションであるため、利益確定が早く、損切りが遅いという特徴があり、トレンドに逆行する傾向があるということは、前述の通りですが、プロの機関投資家等はトレンドに追随するポジションを持つ傾向があるため、OANDAのポジションとは逆の比率となることが多くなります。

大きなプレイヤーがトレンドに追随してポジションを持つのか、大きなプレイヤーのポジションがトレンドを作り出しているのか、その双方の効果なのか、投機筋のポジションの比率と価格のトレンドは同じ方向を向く傾向があります。

つまり、価格が上昇すると、買いポジションが増え、価格が下落すると、売りポジションが増える傾向があります。

投機筋のポジションの全てを探ることは難しいと考えられますが、簡単に入手できるデータの一つに通貨先物市場のデータがあります。

一般的にFXトレーダーの間では「シカゴIMMポジション」等の名称で知られているもので、シカゴ・マーカンタイル取引所が毎週公開しているデータです。

通貨先物市場ではユーロ、円、ポンド、豪ドルなどの主要な通貨を扱う先物市場です。

通貨ペアでいうと、EURUSD、JPYUSD、GBPUSD、AUDUSD等の取引となります。

シカゴ・マーカンタイル取引所では通貨先物市場で取引の報告義務のある(一定の取引量のある)投機筋の保有しているポジション等の情報を公開しています。

火曜日終了時点のデータが週末に公開されるため、情報としては少し遅れたものとなりますが、投機筋のポジションの大きな方向性を探る場面で役立ちます。

買いポジションと売りポジションの比率が逆転するような場合は大きなトレンドに発展することも珍しくありませんので、見逃さないようにしましょう。

更新頻度は週に1回のみなので、毎週、時間のあるときにチェックしてみると、大きなトレンドの変化に気づくことができるかもしれません。

通貨先物市場のポジションはOANDAラボのウェブサイトでもチェックできます。

「実際のチャートでオープンポジションをチェックしてみよう・・・・OANDAオーダーブックの使い方⑫」へ進む


本ホームページに掲載されている事項は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資の勧誘を目的としたものではありません。投資方針、投資タイミング等は、ご自身の責任において判断してください。本サービスの情報に基づいて行った取引のいかなる損失についても、当社は一切の責を負いかねますのでご了承ください。また、当社は、当該情報の正確性および完全性を保証または約束するものでなく、今後、予告なしに内容を変更または廃止する場合があります。なお、当該情報の欠落・誤謬等につきましてもその責を負いかねますのでご了承ください。

この記事をシェアする

home_footer > FXブログ(コラム) > オープンポジションの偏りにも要注目・・・・OANDAオーダーブックの使い方⑪