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TradingViewのコミュニティスクリプト「CM Super Guppy ala WY Strategy」のロジック概要や注意点を解説


この記事では、TradingViewのコミュニティスクリプトに投稿された「CM Super Guppy ala WY Strategy」(制作者名:WalterYap)について紹介します。

1.ロジック概要

このストラテジーはGMMAを改良しており、ロングのみで取引します。
一般的なGMMAではEMAを12本使いますが、このストラテジーでは22本使用します。
そして、パーフェクトオーダーになる場合のみエントリーします。
すなわち、EMA1が最も上に位置し、次にEMA2、その次にEMA3と続き、最後にEMA22と順に並ぶ場合にエントリーします。
そしてエントリー後に、EMA1からEMA7の間のいずれかでパーフェクトオーダーが崩れる場合に決済します。

一般的なGMMAよりも多くのEMAを使用し、かつエントリーをパーフェクトオーダーに限定しており、より確実なトレードを目指す意図がありそうです。

2.ストラテジーテスター

ユーザーが設定可能なパラメーターは29種類あります。
このうち、EMA200はチャート内の描画に使うのみで、売買の判断等で使用しません。
また、バックテスト終了年が2019年になっており、使用に際しては将来の日付に変更する必要があります。

パラメーター設定

 
Backtest Start Year 2017(バックテスト開始年)
Backtest Start Month 1(バックテスト開始月)
Backtest Start Day 1(バックテスト開始日)
Backtest Stop Year 2019(バックテスト終了年)
Backtest Stop Month 3(バックテスト終了月)
Backtest Stop Day 1(バックテスト終了日)
Fast EMA 1 3(EMA1の計算期間)
Fast EMA 2 6(EMA2の計算期間)
Fast EMA 3 9(EMA3の計算期間)
Fast EMA 4 12(EMA4の計算期間)
Fast EMA 5 15(EMA5の計算期間)
Fast EMA 6 18(EMA6の計算期間)
Fast EMA 7 21(EMA7の計算期間)
Slow EMA 8 24(EMA8の計算期間)
Slow EMA 9 27(EMA9の計算期間)
Slow EMA 10 30(EMA10の計算期間)
Slow EMA 11 33(EMA11の計算期間)
Slow EMA 12 36(EMA12の計算期間)
Slow EMA 13 39(EMA13の計算期間)
Slow EMA 14 42(EMA14の計算期間)
Slow EMA 15 45(EMA15の計算期間)
Slow EMA 16 48(EMA16の計算期間)
Slow EMA 17 51(EMA17の計算期間)
Slow EMA 18 54(EMA18の計算期間)
Slow EMA 19 57(EMA19の計算期間)
Slow EMA 20 60(EMA20の計算期間)
Slow EMA 21 63(EMA21の計算期間)
Slow EMA 22 66(EMA22の計算期間)
EMA 200 200(EMAの計算期間)

プロパティ初期設定

 
初期資金 100,000(ストラテジーで取引可能な初期資金)
基準通貨 デフォルト(ストラテジーの計算や結果に使われる通貨)
発注サイズ 99%(資産比)
ピラミッディング 1注文(同じ方向に連続してエントリーできる最大数)

S&P500 日足

S&P500 日足

当ストラテジーはバックテスト期間を設定可能で、デフォルトの終了年は2019年になっています。
そこで、終了年を修正してS&P500でバックテストしました。
その結果、勝率は51.39%でプロフィットファクターは1.412となりました。
損益曲線はおおむね右肩上がりであり、良好と言えそうです。

US30 日足

US30 日足

US30でも同様にバックテストしたところ、勝率は37.66%でプロフィットファクターは1.279になりました。
勝率がやや低く、直近の損益曲線は右肩下がりとなり、改善が必要そうです。

バックテスト総括

損益グラフの形状が良くない部分があります。
EMAの計算期間は3ずつ増える設定になっており、一般的なGMMAと比べてメリハリがなく、パラメーターを変更することで改善する可能性があります。

3.注意すべきポイント

  • ・ロングのみで取引する
  • ・22本のEMAのパーフェクトオーダーがエントリー条件になっており、エントリーした時点で既に上昇トレンドが終了に差し掛かっている可能性がある
  • ・EMA200をトレードで使用しない
  • ・パラメーターを変更することで成績向上の可能性あり

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