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TradingViewのコミュニティスクリプト「RSI + MA Strategy」のロジック概要や注意点を解説


この記事では、TradingViewのコミュニティスクリプトに投稿された「RSI + MA Strategy」(制作者名:The-4xdev-company)について紹介します。

1.ロジック概要

このストラテジーは、オシレーター系インジケーターのRSIの値で作ったSMAと、RSIの位置関係に応じて売買します。
RSIがSMAを上から下方向に抜けるとロングでエントリーし、逆にRSIがSMAを下から上方向に抜けるとショートでエントリーします。
これらをドテンで繰り返します。

このストラテジーはゴールデンクロスでショート、デッドクロスでロングとなっています。
ストラテジー開発者はこの意図を明記していません。
RSIは買われすぎや売られすぎの判定で使われることが多いので、RSIの上昇は将来的な為替レートの下落を意味し、逆にRSIの下落は将来的な為替レートの上昇を意味するという意図が考えられます。

2.ストラテジーテスター

ユーザーが設定可能なパラメーターは6種類です。
「Use Reverse Trade?」をオンにすると、買いシグナルが出るとショートでエントリーし、売りシグナルが出るとロングでエントリーします。
その逆に、ゴールデンクロスでロングしたりデッドクロスでショートしたい場合は、オフにします。

また、「MA Offset」で数字を指定すると、チャート上のSMAの表示位置を左右にずらすことができます。
設定可能な範囲は-500から500までです。

パラメーター設定

 
Use Reverse Trade? オフ(シグナルと逆方向への取引)
RSI Length 14(RSIの計算期間)
RSI Source close(終値:RSIの計算で使用する値)
Show MA オン(SMAのチャート上の表示)
MA Length 9(SMAの計算期間)
MA Offset 0(SMAの表示位置を左右にずらす)

プロパティ初期設定

 
初期資金 100,000(ストラテジーで取引可能な初期資金)
基準通貨 デフォルト(ストラテジーの計算や結果に使われる通貨)
発注サイズ 1取引(取引ごとの枚数)
ピラミッディング 1注文(同じ方向に連続してエントリーできる最大数)

米ドル/カナダドル 4時間足

おおむね右肩上がりの成績であり、およそ3年間で1,000回以上エントリーしているのが特徴的です

おおむね右肩上がりの成績であり、およそ3年間で1,000回以上エントリーしているのが特徴的です。
なお、勝率は70.81%と高いものの、プロフィットファクターは1.187です。

ユーロ/米ドル 4時間足

バックテスト期間の前半では成績が伸び悩んでいますが、後半に向上した様子が分かります

バックテスト期間の前半では成績が伸び悩んでいますが、後半に向上した様子が分かります。
こちらもエントリー回数が多く、およそ3年間で990回エントリーしています。
なお、勝率は69.39%と高いものの、プロフィットファクターは1.111にとどまりました。

バックテスト総括

バックテスト結果は右肩上がりになりましたが、トレード回数が多いのに比べてプロフィットファクターの数字は小さくなっています。
そのため、スプレッドやスリッページを考慮すると、損益はマイナスに転じる可能性があります。
パラメーターを変更して取引回数を減らすと、改善する可能性があります。

3.注意すべきポイント

  • ・ドテンを繰り返すため、常にポジションを保有する
  • ・トレード回数が多く、スプレッド次第では成績がマイナスになる可能性がある

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