TradingViewのコミュニティスクリプト「Supertrend + RSI Strategy [Alose]」のロジック概要や注意点を解説
この記事では、TradingViewのコミュニティスクリプトに投稿された「Supertrend + RSI Strategy [Alose]」（制作者名：alorse）について紹介します。
1．ロジック概要
このストラテジーは、スーパートレンドとRSIを組み合わせてトレードします。
スーパートレンドとはトレンド系のインジケーターで、ボラティリティを示すATRを使用して作られます。
そして、オシレーター系インジケーターのRSIを併用して決済ポイントを決定します。
トレンド相場で大きな利幅を狙うと同時に、RSIも使ってより良い決済ポイントを見極めたい意図が分かります。
ロングの場合、スーパートレンドが上昇を示唆するとエントリーし、その後、下落示唆に転換すると決済します。
また、ポジション保有後に上昇トレンドが続く場合は、RSIが買われすぎの水準に到達すると決済します。
ショートの場合は、この条件を反対に考えます。
2．ストラテジーテスター
ユーザーが設定可能なパラメーターは8種類です。
ロングとショートについて、取引するかしないか（オン・オフ）を決められるのが特徴です。
また、RSIの買われすぎの水準は一般的に70、売られすぎの水準は一般的に30ですが、デフォルト値は2だけずらしており、より大きな利幅を狙う意図が読み取れます。
パラメーター設定
| ATR Length | 10（ATRの計算期間） |
| Factor | 3（ATRの値を何倍にするか） |
| Source | close（終値：RSIの計算で使用する値） |
| Length | 14（RSIの計算期間） |
| Long entries | オン（ロングの取引許可） |
| Short entries | オフ（ショートの取引許可） |
| Exit Long | 72（RSIの買われすぎの水準） |
| Exit Short | 28（RSIの売られすぎの水準） |
プロパティ初期設定
| 初期資金 | 1,000（ストラテジーで取引可能な初期資金） |
| 基準通貨 | デフォルト（ストラテジーの計算や結果に使われる通貨） |
| 発注サイズ | 20％（資産比） |
| ピラミッディング | 0注文（同じ方向に連続してエントリーできる最大数） |
ポンド/円 4時間足
バックテスト期間全体を通じて、成績は概ねプラス圏で推移しました。
しかし、安定感がやや欠けていることが分かります。
勝率は50.77％でプロフィットファクターは1.164であり、プロフィットファクターの数字がやや小さいです。
ユーロ/米ドル 日足
バックテスト期間半ばまで資産を増やしましたが、後半は成績が徐々に悪化している様子が分かります。
勝率は41.98％、プロフィットファクターは1.222です。
バックテスト総括
バックテスト結果はプラスでしたが、プロフィットファクターの数字が小さく、改善が必要な結果でした。
このストラテジーはロングとショートで取引のオン・オフが可能で、上昇トレンドではロングのみ、下落トレンドではショートのみとアレンジすることが可能です。
長期足でトレンドを確認しつつ短期足でトレードすると、成績を改善できる可能性があります。
3．注意すべきポイント
- ・トレンド狙いのストラテジーなので、レンジ相場では損切りを繰り返す可能性がある
- ・エントリー後にトレンドが長期間続く場合、RSIの条件で決済してしまい、値動きの大きさに比べて利幅が小さくなる可能性がある
- ・通貨ペアや時間軸に応じてパラメーターを変更することで成績向上が望めそう
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