「Buy Dip MA & PSAR」とは？バックテスト結果や使う際の注意点

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この記事では、TradingViewのコミュニティスクリプトに投稿された「Buy Dip MA & PSAR」（制作者名：umair.azman）について紹介します。

1．ロジック概要

このストラテジーは、パラボリックSAR、2本のSMA、2本のEMAを使ってロングのみでトレードします。
エントリー条件は、短期SMAが長期SMAよりも大きく、短期EMAが長期EMAよりも大きく、そしてパラボリックSARが上昇を示唆する場合です。
ポジション保有後、エントリー条件のうちの1つでも条件を満たさなくなると決済します。

SMAの計算期間は100と200を使っており、長期トレンドで上昇を確認します。
そして、EMAは20と40であり、こちらは短期で上昇を確認します。
これらに加えてパラボリックを使い、トレードの精度を上げます。

2．ストラテジーテスター

ユーザーが設定可能なパラメーターは7種類です。
パラボリック、SMAおよびEMAそれぞれについてパラメーターを設定できます。

パラメーター設定

　

PSAR_start	0.02（パラボリックの初期値）
PSAR_increment	0.02（パラボリックの加速因数）
PSAR_maximum	0.2（パラボリックの最大値）
EMA_fast	20（短期EMAの計算期間）
EMA_slow	40（長期EMAの計算期間）
SMA_fast	100（短期SMAの計算期間）
SMA_slow	200（長期SMAの計算期間）

プロパティ初期設定

　

初期資金	100,000（ストラテジーで取引可能な初期資金）
基準通貨	デフォルト（ストラテジーの計算や結果に使われる通貨）
発注サイズ	1取引（取引ごとの枚数）
ピラミッディング	1注文（同じ方向に連続してエントリーできる最大数）

ユーロ/米ドル 日足

ユーロドルの日足でバックテストすると、おおむね右肩上がりの損益グラフになりました。
勝率は54.05％で、プロフィットファクターは2.372です。
トレンドフォロー型は好成績でも勝率が高くない場合があります。

ポンド/円 日足

ポンド円の日足ではマイナスに沈む期間があり、成績は良好とは言えない結果になりました。
勝率は40.48％でプロフィットファクターは1.149であり、ユーロドルのバックテストと比べると物足りない結果になりました。

バックテスト総括

取引対象の通貨ペアによって、成績が大きく異なることが分かります。
パラメーターを変更することで、成績を改善できそうです。
または、買いのみのストラテジーで、株価指数での取引のほうが適している可能性もあります。

3．注意すべきポイント

• ・買い注文のみであり、下落トレンドで期待通りの成績にならない可能性がある
• ・値動きの幅が小さいと、損切りを繰り返す可能性がある
• ・通貨ペアや時間軸によって相性がありそう

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