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TradingViewの内蔵ストラテジー「BB Strategy」のロジック概要や注意点を解説


この記事では、TradingViewにデフォルトで内蔵された「BB Strategy」について紹介します。

1.ロジック概要

ボリンジャーバンドの内側から±2σを超えた後に、ミドルラインおよび反対側の2σ方向へ回帰していくトレンドを狙うストラテジーです。
マイナス2σを下回って終値をつけてから、再び2σの内側に戻って終値をつけたら、次の足でロングのエントリーをします。
逆に、プラス2σを上回って終値をつけてから、再び2σの内側に戻って終値をつけたら、次の足でショートのエントリーをします。
これらをドテンで繰り返します。

2.ストラテジーテスター

パラメーターは以下の2種類です。
ボリンジャーバンドの期間とマルチ(標準偏差)の設定を変更できます。

【パラメーター初期設定】

                             
期間20(ボリンジャーバンドの期間)
マルチ2(標準偏差σの値)

【プロパティ初期設定】

                                                         
初期資金1,000,000(ストラテジーで取引可能な初期資金)
基準通貨デフォルト(ストラテジーの計算や結果に使われる通貨)
発注サイズ1取引(取引ごとの枚数)
ピラミッディング1注文(同じ方向に連続してエントリーできる最大数)

ボリンジャーバンドの±2σをはみ出した流れに逆張りする性質上、エントリーの思惑と逆行してしまった場合は含み損や損切りが大きくなってしまう場合があります。
その一方で、レンジ相場をあまり苦手にしないため、全体的な勝率は高くなる傾向があります。
以下のテストは、すべてデフォルト設定で行っています。

【米ドル/円 日足】

米ドル/円 日足

日足はトータルでわずかなプラス収益になっているものの、中盤からのドローダウンが大きく、一時はマイナス収益になるなど、安定感に欠ける結果となりました。
勝率は62.39%と高いです。

【米ドル/円 5分足】

米ドル/円 5分足

5分足は右肩上がりになりました。
勝率は64.66%、プロフィットファクターは1.284と、まずまずの成績です。

このストラテジーは、損失が大きくなりがちなので、長い時間軸での運用には注意が必要です。
逆に短めの時間軸なら、高めの勝率と適度なプロフィットファクターが期待できそうです。

3.注意すべきポイント

  • ・通貨ペアによって得意な時間軸は異なりそう
  • ・長い時間軸は損失が大きくなる可能性がある
  • ・高い勝率が期待できる一方で、ドローダウンが大きい傾向がある
  • ・損切りのルールをアレンジすることで成績向上が図れる可能性あり

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