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TradingViewの内蔵ストラテジー「MACD Strategy」のロジック概要や注意点を解説


この記事では、TradingViewにデフォルトで内蔵された「MACD Strategy」について紹介します。

1.ロジック概要

MACD (移動平均収束拡散手法)を使用したストラテジーで、ヒストグラム(MACDラインとシグナルラインの差)を参照して売買シグナルを出します。
ヒストグラムがマイナスからプラスに変化したときに買い、ヒストグラムがプラスからマイナスに変化したときに売りを行い、これらをドテンで繰り返します。
これを言い換えると、MACDラインとシグナルラインのゴールデンクロス、デッドクロスを売買シグナルにすることです。

2.ストラテジーテスター

パラメーターは以下の3種類で、これらはMACDの設定です。
MACDラインは長短2本のEMAの差を表しますが、その期間について短期とSlowlengthで設定します。
また、MACDラインを移動平均線として示すのがシグナルラインで、その期間をMACDLengthで設定します。

【パラメーター初期設定】

                                           
短期12(短期EMAの期間)
Slowlength26(長期EMAの期間)
MACDLength9(シグナルラインの期間)

【プロパティ初期設定】

                                                         
初期資金1,000,000(ストラテジーで取引可能な初期資金)
基準通貨デフォルト(ストラテジーの計算や結果に使われる通貨)
発注サイズ1取引(取引ごとの枚数)
ピラミッディング1注文(同じ方向に連続してエントリーできる最大数)

このストラテジーは、長期トレンドを追うのではなく短期的な上下動を狙うため、トレード回数が多くなるのが特徴です。
以下のテストは、すべてデフォルト設定で行っています。

【ポンド/円 日足】

デフォルト設定で短期的な上下動を狙う
(※画像をクリックすると大きな画像が表示されます。)

日足ベースのトレードで、右肩上がりの損益グラフとなりました。
トレンドフォロー型と比較してトレード回数が多いものの、勝率は38.77%と高くありません。

【米ドル/円 4時間足】

日足ベースのトレードで、右肩上がりの損益グラフ
(※画像をクリックすると大きな画像が表示されます。)

4時間足やその他の時間軸でも、やはりトレード回数が多いという特徴がありました。
勝率については、やはり35.56%と低いです。

上記テストのトレードの平均バー数(トレード中に要したローソク足の平均本数)は約15本で、その他の時間軸でも概ねこのような傾向がありました。
ドテンのルールであるため、ポジションを持ちすぎることで利益が少なくなっている場面もあります。
決済のルールを変更すれば、平均バー数の短縮と共に成績の向上が狙えそうです。

3.注意すべきポイント

  • ・通貨ペアや時間軸選びが重要
  • ・取引頻度が多めだが、勝率は高くない
  • ・トレードの平均バー数は約15本
  • ・決済を工夫することで成績向上の可能性あり

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