「Setup Trend Following Bollinger Bands - Valente」とは？バックテスト結果や使う際の注意点

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この記事では、TradingViewのコミュニティスクリプトに投稿された「Setup Trend Following Bollinger Bands – Valente」（制作者名：Valente_F）について紹介します。

1．ロジック概要

このストラテジーは、ボリンジャーバンドとローソク足を使ってトレードします。
ロングのエントリー条件は、ローソク足の終値がアッパーバンドの上にあり、かつ1本前の終値はアッパーバンドの下にあることです。
終値がアッパーバンドを下から上に抜けたらエントリーし、バンドウォークを狙う戦略です。
エントリー後、レートがSMAに到達したら決済します。

トレンドが発生した場合は利益を大きく伸ばせるのが特徴です。
反面、トレンドが弱い場合は損切りを繰り返してしまう側面もあります。
なお、ショートのエントリーは、ロングの条件を逆にして考えます。
また、パラメーター設定において、ロングやショートのエントリーを制限することも可能です。

2．ストラテジーテスター

ユーザーが設定可能なパラメーターは4種類です。
ロングのみ、またはショートのみのトレードも可能です。

パラメーター設定

　

期間	20（ボリンジャーバンドの計算期間）
標準偏差	2（標準偏差を何倍にするか）
Enable Long Entrys	オン（ロングのエントリー）
Enable Short Entrys	オン（ショートのエントリー）

プロパティ初期設定

　

初期資金	100,000（ストラテジーで取引可能な初期資金）
基準通貨	デフォルト（ストラテジーの計算や結果に使われる通貨）
発注サイズ	1％（資産比）
ピラミッディング	0注文（同じ方向に連続してエントリーできる最大数）

米ドル/円 日足

米ドル/円の日足チャートでバックテストしたところ、勝率は36.36％でプロフィットファクターは1.218となりました。
期待通りにバンドウォークになると利幅が大きい一方、バンドウォークにならない場合も多いことが分かります。

ユーロ/円 日足

ユーロ/円の日足チャートでバックテストすると、勝率は37.99％でプロフィットファクターは1.111となり、米ドル/円のバックテストと似たような成績になりました。
トレードの途中でマイナスに沈んでいる期間があり、何らかの対策が必要そうです。

バックテスト総括

このストラテジーは、バンドウォークで大きく利幅を取る性質上、トレンドになりやすい投資対象を選ぶことが重要な可能性があります。
また、ボリンジャーバンドのパラメーターを変更できるので、最適化することにより成績が向上する可能性があります。

3．注意すべきポイント

• ・トレンド相場でも、バンドウォークにならないと利益にしにくい傾向がある
• ・レンジ相場では損切りを繰り返す可能性がある
• ・決済条件は1種類のみであり、変更できない
• ・通貨ペアによってはロングのみに制限すると成績向上が見込めそう

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