FXで勝っているトレーダーと負けているトレーダーの違いとは？
今回は、2020年7月の１カ月間の弊社のお客様のFXの取引データを用いて、勝っているトレーダー、負けているトレーダーの取引の傾向を調査いたしました。
実際にどのくらいの人が勝っているの？
2020年7月の口座資産評価額が増加となったアカウントは約36％でした。
やはりトレードで利益を出すのは簡単ではないようです。
口座資産評価額の分布を見ると、勝っているアカウントの増加率は0～20%の増加のケースが多いようです。
一方で負けているアカウントも0～20%の損失というケースが多いようです。
上位100、下位100のアカウントのトレードデータの比較
それでは、口座資産評価額の増減率の上位100、下位100のアカウントのデータを元に勝っているトレーダーのトレード内容、負けているトレーダーのトレード内容を比較していきます。
ロスカット数による比較
まずはロスカットの発生件数を比較します。
上位100アカウントのロスカット発生回数の平均は5.7回なのに対し、下位100アカウントの平均は52.8回とロスカットの発生件数で大きな差が出ているのが確認できます。
下位100のアカウントの取引内容を細かく見ると、損切り注文替わりにロスカットを使っているアカウントが多く、高いレバレッジで取引しているというケースが多かったです。
レバレッジを最大限に使用し、ハイリスク、ハイリターンのトレードを行っていた人の多くが、口座資産を大きく減らす傾向にあるようです。一方で、上位100人の中にも同じようなスタイルで高いレバレッジで取引しているトレーダーも少ないですが、存在しました。
ハイリスク、ハイリターンのハイリターンの方を手にした方です。短期間で大きな利益を狙うためには、このようにレバレッジを高めるというのも一つの戦略のようです。
ただし、レバレッジを高めると、大きな利益が狙えるという反面で、歯車が狂い、連敗が続くような状況に陥ると、下位100アカウントのように大きく口座資産を減らす可能性があるという点には注意が必要となりそうです。
勝率による比較
上位100と下位100の勝率を比較すると、上位100が66%、下位100が41％と大きく差が開いています。ただし、上位100の中にも50％以下の勝率のアカウントが17件、下位100の中で60％を超える勝率のアカウントが15件と、単純に勝率が高ければ、口座資産が増加するというわけでもないようです。
勝率と併せて考えなければならないのは、次のリスクリスクリワード比率です。
リスクリワード比率による比較
リスクリワード比率はリスクリワードレシオ、ペイオフレシオ、損益比率等、様々な呼ばれ方をしますが、ここでは、1回のトレードにおける平均利益額/1回のトレードにおける平均損失額で算出されたものをリスクリワード比率としています。
1を上回れば、1回のトレードにおける平均損失を1回のトレードにおける平均利益が上回っていることになります。単純計算で、1であれば、勝率50％以上であれば、利益が出ることになります。
このリスクリワード比率の結果は、上位100の平均が、1.92と高い数値となっているのに対し、下位100の平均は0.64と低い数値となっています。
上記の勝率はトレーダーの裁量で調整しにくい項目ではありますが、このリスクリワード比率は、利益確定、損切りをどの水準で行うを検討することで、トレーダー側である程度コントロールができる項目ということもあり、この数値が低く、利益が伸び悩んでいるという方は、トレード戦略の改善余地があるかもしれません。
勝率×リスクリワード比率の散布図をチェック
最後に上位100と下位100のアカウントの勝率とリスクリワード比率の分布を散布図で比較してみます。
次の図は横軸に勝率、縦軸にリスクリワード比率を表示してます。
このグラフを見ると、口座資産を増やしているトレーダーがどのような勝率、リスクリワード比率の取引を行ったかを確認することができます。
勝率が40%近くでもしっかりと利益を上げることができている人もいれば、勝率が90%近くても損失が大きい人もいます。
利益を上げるためには、勝率だけでなく、リスクリワード比率もしっかりと考えてトレード戦略を構築する必要がありそうです。
集計の基準
集計の対象はOANDA Japanの東京サーバ、NYサーバのFXの全てのアカウントで、アカウント毎の月初から月末時点での口座資産評価額の増減率を基準に集計を行いました。
この場合のアカウントとは、OANDAのPrimaryアカウント、サブアカウントをそれぞれ、1つのアカウントとして集計するという意味です。
口座資産評価額増減率とは、月初のアカウントの残高に月初時点での未実現の損益、月内の入金額をプラスしたものを月初の口座資産評価額とし、月末時点の未実現損益に月末時点の未実現損益の未実現損益、月内の出金額をプラスしたものを月末時点の口座資産評価額として、この2つの数字の増減率で算出しています。
ロスカット発生件数はロスカットとなったポジションの数で集計しています。
勝率、リスクリワード比率については、月内に決済が行われたデータを元に計算しています。このため、未決済のポジションに関するデータは含まれていません。
リスクリワード比率の平均を算出するにあたり、勝率100％、0％の場合のケースを除いて算出しています。
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