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TradingViewの内蔵ストラテジー「MovingAvg2Line Cross」を紹介


この記事では、TradingViewにデフォルトで内蔵された「MovingAvg2Line Cross」について紹介します。

1.ロジック概要

2本の移動平均線(SMA)のゴールデンクロスでロング、デッドクロスでショートするという、トレンドフォローの王道的な戦略です。
ただし、ドテンで売買を繰り返す設計であるため、トレンドが発生していない場面でもトレードを行ってしまいます。
デフォルトでは短期線が期間9、長期線が期間18に設定されています。
各移動平均線は、任意の値に変更可能です。
TradingViewの説明によれば、スイングトレードやモメンタムトレードに有用とのことです。

2.ストラテジーテスター

パラメーターは以下の2種類です。
決済するまでは新規ポジションが建たないドテンのストラテジーであるため、パラメーターの値(クロスの頻度)をどう設定するかによってトレード回数に格差が生じます。

【パラメーター初期設定】

                             
短期9(短期SMAの値)
長期18(長期SMAの値)

【プロパティ初期設定】

                                                         
初期資金1,000,000(ストラテジーで取引可能な初期資金)
基準通貨デフォルト(ストラテジーの計算や結果に使われる通貨)
発注サイズ1取引(取引ごとの枚数)
ピラミッディング1注文(同じ方向に連続してエントリーできる最大数)

トレンドが発生していない場合は、短期線と長期線が横ばいに推移して頻繁にクロスしてしまいます。
このような局面ではダマシとなる傾向が強いです。
その一方で、明確なトレンドや調整の波動が描かれる場合は、有効に機能する傾向があります。
移動平均線の値については、5、10、25、75、200などが広く使われる値です。
これらを中心に試してみると良いでしょう。
ただし、パラメーターを最適化しすぎると、将来の相場で通用しづらくなります。
以下のテストは、すべてデフォルト設定で行っています。

【米ドル/円 日足】 米ドル/円 日足

テスト序盤は右肩上がりですが、ピークをつけてからは下がり続けています。
相場環境に影響を受けやすいようです。

【ポンド/円 日足】   ポンド/円 日足

相場の上下動にメリハリがあるポンド/円は、右肩上がりの推移でした。

クロスが頻出してしまう不利な場面でもトレードを休むことがなく、そのため低勝率、低プロフィットファクターの成績になる傾向があります。
その反面、明確なトレンドや、値幅の大きな上下動が発生しやすい通貨ペア、時間軸であれば、有効に機能しやすいといえます。

3.注意すべきポイント

  • 1.明確なトレンドが発生しやすい通貨ペア、時間軸なら有用
  • 2.レンジ相場ではダマシが多くなる
  • 3.プロフィットファクターが悪くなる傾向
  • 4.パラメーターの変更で成績向上が図れる可能性あり
  • 5.ドテンではなく決済(および新規建て)をアレンジすることで成績向上が図れる可能性あり

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