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ストキャスティクス | FXで人気のインジケーターの使い方⑥



ストキャスティクスとは?


ストキャスティクスとは、過去の一定期間の値動きの中で、現在、どの水準で推移しているかで相場の状況を分析するインジケーターです。

価格の勢いを分析し、勢いが鈍くなり、相場が反転するタイミングを探る場面で主に用いられるオシレーター系のインジケーターの代表格です。

ストキャスティクスは%K、%Dという2つのラインをチャートの下部に表示して分析を行います。

 

【ストキャスティクスの表示例】

ストキャスティクスを表示した画像

 

ストキャスティクスの計算方法


ストキャスティクスは%Kと%Dという2つの数値を用いて分析します。

1つ目の数値である%Kは一定期間の値幅を100として、現在どの水準にいるかという数値で、一定期間の最高値と最安値、現在の価格を用いて算出します。

す。

数式にすると、次のようになります。

ストキャスティクスの計算式の画像

 

これで、現在、一定期間の値動きの中のどの水準で推移しているかを確認することができます。

 

【ストキャスティクスの%Kの計算のイメージ】

ストキャスティクスの計算のイメージ画像

 

2つ目の%Dラインはこの%Kを移動平均化したもので、%Dの値動きを滑らかにしたものです。%Kは比較的荒い動きになりがちですが、移動平均化することで、ダマシを減らし、価格の勢いを探ることができます。

この2つの数値に注目すると、%Dを%Kが上抜ける動きとなると、直近で上昇の勢いが平均よりも強まってきた(または、下落の勢いが弱まってきた)ことを示しており、逆に%Dを%Kが下抜ける動きとなった場合は直近で下落の勢いが強くなってきた(または、上昇の勢いが弱まってきた)ことを示していることになり、流れが変わる可能性に注意が必要な状況といえます。

 

ストキャスティクスのチェックポイント


%Kと%Dの2つのラインの位置

ストキャスティクスの代表的な売買サインは20より下で%Kが%Dを上抜ける動きとなった場合に買い、80より上で%Kが%Dを下抜けるような動きとなった場合に売りとなります。

次のチャートはストキャスティクスの売買サインが出たところに印を付けています。

ダマシに終わっているものもありますが、2つのラインの動きに注目すると、価格の勢いが弱まったところでサインが出るので、流れが変わるタイミングを掴みやすくなるというのが確認できると思います。

 

【ストキャスティクスの売買サインの例】

ストキャスティクスの売買サインの例の画像

 

ダイバージェンス

ストキャスティクスも他のオシレーター系のインジケーター同様にダイバージェンスに注目するという分析の方法もあります。

ダイバージェンスとは価格の動きとストキャスティクスの動きが逆行するような動きとなることです。

次のチャートでは価格が安値を切り下げるような動きとなっているのに対し、ストキャスティクスは切り上げるような動きとなっており、価格の動きが逆行するような動きとなっています。

このような状況となった場合は価格の下落の勢いが以前よりも弱くなったことを示しており、トレンド転換の前兆となることがあります。

下のチャートではその後、下落基調から緩やかな上昇基調に転じる動きとなりました。

もちろん、強い下落トレンドが続くような局面では他のオシレーター系のインジケーター同様に、低い水準に張り付くというように強いトレンドが発生した場合にはダマシが続くようなこともあり、毎回このような動きとなるわけではありませんが、トレンドの勢いが弱くなっているということには注目すべきです。

利益の出ているポジションの利益確定の検討や現在のトレンド方向への新たなトレードの見送りの検討などの目安に使うことができます。

ストキャスティクス

 

2つのタイプのストキャスティクス

ストキャスティクスと一言でいってもファーストとスローといわれる2つのタイプのストキャスティクスのタイプがあります。

ファーストが前述の計算式で算出されたストキャスティクスです。

これに対し、ファーストのストキャスティクスの%Kの数値を移動平均化したものを%Kとして表示、さらにそれを移動平均化したものを%Dとして表示たものがスローのストキャスティクスです。

最新の価格水準がそのまま反映されるファーストの方が、反応が早いという特徴がありますが、価格のぶれに敏感に反応しすぎるため、ダマシも多くなるといったデメリットがあります。

このダマシを軽減させるために、%Kの数値を均した数字を用いて算出したのがスローストキャスティクスです。

初動の動きへの反応はファーストのストキャスティクスには及びませんが、しっかりと方向感が出てきてから反応するため、ダマシがファーストに比べて少ないという特徴があり、一般的にストキャスティクスという場合はこのスローのストキャスティクスを指す場合が多いです。


【ファースト(下段)とスロー(上段)のストキャスティクスの比較】

ファーストとスローのストキャスティクスの比較画像

 

ストキャスティクスの設定


ストキャスティクスのパラメーターは基本的に3つあります。ここではMT4の場合とfxTrade,Tradingviewの場合の設定方法をご案内します。

 

MT4の場合

%K算出のための期間

%Kを算出するために何本の足のデータを用いるかを選択します。デフォルトは5ですが、9や14に設定するというFXトレーダーも多いようです。

%D算出のための期間

%Dを算出するための移動平均の期間を選択します。デフォルトは3です。

 

スローイングの期間

スローストキャスティクスにする場合の移動平均の期間を選択します。デフォルトは3です。この数値を1とすると、ファーストのストキャスティクスとなります。

ストキャスティクス

 

fxTrade,Tradingviewの場合

fxTrade、Tradingviewの場合も多少表現が変わりますが、同様に3つのパラメーターを用いて設定します。

 

%Kを算出するための期間

fxTradeの場合は「長さ」、Tradingviewの場合は「K」の部分に%Kを算出するための期間を入力します。デフォルトは14で設定されています。

お好みで5や9を選択することもできます。

 

スローイングの期間

fxTradeの場合は「スムースK」、Tradingviewの場合は「Smooth」の部分にスローストキャスティクスにする場合の移動平均の期間を入力します。デフォルトは3です。この数値を1とすると、ファーストのストキャスティクスとなります。

%D算出のための期間

fxTradeの場合は「スムースD」、Tradingviewの場合は「D」の部分に%Dを計算するための移動平均の期間を入力します。デフォルトは3です。

 

まとめ


ストキャスティクスは価格の勢いに注目し、上下動の転換のタイミングを探るオシレーター系のインジケーターです。

%Kと%Dの2つのラインに注目する分析方法に加え、ダイバージェンスに注目する分析方法もあります。

またストキャスティクスにはファーストとスローの2種類があり、使い分ける必要があります。チャートソフトによって、パラメーターの設定も様々なので、自分の使うチャートソフトの設定を確認してみましょう。


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