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移動平均線 | FXで人気のインジケーターの使い方①


移動平均線とは?


移動平均線一定期間の終値の平均をチャート上に曲線で描画するインジケーターです。

移動平均線はシンプルな計算方法で歴史も古く、様々な種類の移動平均線や移動平均線の数値を用いて作成されたインジケーターが多数開発されており、FXトレーダーにも大人気のインジケーターの一つです。

下のチャートでは21本分の足の終値の移動平均線をチャート上に表示しています。

言い換えれば、下のチャートは1時間足チャートなので、直近21時間の平均の価格水準を曲線で示していることになります。

【移動平均線の例】

移動平均線の例の画像


移動平均線を見るときの3つの基本ポイント


FX市場では価格に方向性(トレンド)が発生することが多々あるため、現在のトレンドがどのような状況にあるのかを確認することは重要です。

①移動平均線と価格の位置

移動平均線は一定期間の価格の平均的な水準であるため、現在の価格が、その水準の上にいるのか、下にいるのかで価格の強さをチェックすることができます。

移動平均線よりも上にいる場合は上昇基調が強まってきている状況、下にいる場合は下落基調が強まっている状況と考えることができます。

【移動平均線と価格の位置の例】
移動平均線と価格の位置の例

②移動平均線の傾き

移動平均線の傾きを見ると価格の方向性をチェックすることができます。

移動平均線が上向いているということは平均的な価格が上昇している状況であるため上昇トレンド、下を向いているときは下落トレンドと考えることができるほか、傾きがない場合はトレンドがあまりない状態と判断することができます。

【移動平均線の傾きの例】
移動平均線の傾きの例

③移動平均線との乖離率

移動平均線と価格の関係を見ると、乖離した後に価格が移動平均線に吸い寄せられるように近づいていく傾向があります。

これは価格が移動平均線に近づくのに併せて移動平均線も価格に近づいているという関係となるため、必ずしも価格が反転するサインというわけではありませんが、価格の勢いのピークを探る上で、移動平均線からどのくらい乖離しているのかに注目して見ると、参考にはなると思います。

この乖離率を探る場合は、少し期間を長めに設定した方が、チェックしやすいと思います。次の図では時間足チャートに少し期間の長めな60期間の移動平均線を表示させています。

一定の乖離が生じた後に移動平均線に吸い寄せられるような動きとなっているのが確認できると思います。

【移動平均線との乖離の例】
移動平均線と価格の乖離の例

グランビルの法則

移動平均線を用いた分析で有名なものにグランビルの法則というものがあります。

この法則は米国人のグランビル氏が考案した移動平均線を用いた6つの売買サインです。

具体的には次の6つとなります。

買いサイン

①移動平均線が下向きまたは横ばいの状況で価格が移動平均線を上抜ける。

②移動平均線が上向きで価格が移動平均線を下抜けるものの、すぐに移動平均線の上に戻ってくる動きとなった場合

③移動平均線が上向きで価格が移動平均線に接近するものの、移動平均線を下抜けることなく上昇に転じる動きとなった場合

売りサイン

④移動平均線が上向きまたは横ばいのときに価格が移動平均線を下抜ける動きとなった場合

⑤移動平均線が下向きで価格が移動平均線を少し上抜ける動きとなるものの、すぐに移動平均線の下に押し戻される動きとなった場合

⑥移動平均線が下向きで価格が移動平均線付近まで上昇するものの、移動平均線に届かず失速する動きとなった場合

【グランビルの法則の例】

移動平均線のグランビルの法則の例


複数の移動平均線を用いて分析する方法


移動平均線は期間を変更することにより、短い期間の平均を表示させることも、中長期の期間の平均を表示させることもできます。

この2つの期間の移動平均線を併せて表示すると短期の価格のトレンドと中長期の価格のトレンドを同時にチェックすることができ便利です。

複数の移動平均線を併せて表示した場合のチェックポイントは次の2つです。

①短期の移動平均線と中長期の移動平均線の交差

短期の移動平均線と中長期の移動平均線の位置に注目すると、短期の価格の平均と中長期の価格の平均を比較することができます。つまり、短期の価格の平均が中長期の平均の上にいる場合は直近では上昇機運が高まってきていることを示しており、短期の移動平均線が中長期の移動平均線を下回っているときはその逆で直近では下落機運が強まってきていることを示しています。

このため、この短期と中長期の移動平均線が交差するような動きとなる場面では相場の方向性が変わる可能性が高まるため、注目されるポイントの一つです。

この短期の移動平均線が中長期の移動平均線を上抜けることをゴールデンクロスと呼び、買いサインとされています。

逆に短期の移動平均線が中長期の移動平均線を下抜けることをデッドクロスと呼び、売りサインとされています。

次の図ではドル円のチャートの期間9と21の移動平均線を表示させ、このゴールデンクロスとデッドクロスの発生した箇所を丸で囲んでいます。

失敗に終わっているところもありますが、比較的大きく上下にスイングが続くような動きとなると場面では、効果を発揮しているのが確認できると思います。

【ドル円の1時間足チャートに期間9と21の移動平均線を表示した例】

2本の移動平均線を表示させた例

②移動平均線の順番

複数の移動平均線(3本以上の場合)はその移動平均線の並び順をチェックして見るとトレンドの強さをチェックすることができます。

上から短期、中期、長期の順に並んでいるときは本格的な上昇トレンドが発生している可能性が高まり、逆に上から長期、中期、短期の順で並んでいる場合は本格的な下落トレンドが発生している可能性があります。



次のチャートは短期(9期間)、中期(21期間)、長期(60期間)の3本の移動平均線を表示させたものです。

短期、中期、長期の移動平均線の並び順が揃ったところでを点線で囲んでいますが、トレンドが明確になっているのが確認できると思います。3本の並び順が揃えば必ず綺麗なトレンドができるというわけではありませんが、大きなトレンドが発生する場合は3本の並び順がこのようになることが多いということです。

【短期、中期、長期のトレンドラインを表示させた場合の例】

3本の移動平均線を表示させた例


様々な移動平均線


移動平均線は歴史が古く、研究が行われていることもあり、一言で移動平均線と言っても様々な種類の移動平均線があります。

ここではFXトレーダーによく使われる移動平均線を3つご紹介します。

①単純移動平均線(SMA)

一般的に移動平均線というと単純移動平均線を指します。一定期間の終値をシンプルに平均化した単純な移動平均線です。

一番シンプルなものだけに使用している人も多く、大きな方向感を探る上では 注目したい移動平均線です。

②指数平滑移動平均線(EMA)

指数平滑移動平均線(EMA)は直近の価格の比重を重くした移動平均線です。このため、単純移動平均線に比べ、相場の変化に素早く反応するという特徴があるため、FXトレーダーにも人気の移動平均線です。

ただし、反応が早いだけにダマシが発生する可能性が単純移動平均線などに比べると多少高くなるという点には注意が必要です。

③加重移動平均線(WMA)

加重移動平均線は平均を算出する際に徐々に近い足の比重を増やしていく移動平均線です。このため、しっかりとトレンドが出てきた場面では価格に一番近い水準で推移し、レジスタンス、サポートとなることも多い移動平均線です。

【3つの移動平均線の動きの比較】

3つの移動平均線の比較


移動平均線のシフト


移動平均線は通常、直近の足までの平均をその足に記載しますが、FXトレーダーのなかには記載する場所を左右にシフトして表示するといった使い方をする人もいます。

次のチャートはドル円の日足チャート21期間の移動平均線(赤のライン)を表示したものですが、それに加えて10本の足分だけ右にシフトしたライン(黄緑のライン)と26本分左にシフトしたライン(青のライン)を表示しています。

移動平均線を右にシフトした場合

移動平均線を右にシフトした場合は通常の移動平均線よりも先に表示されます。このラインがレジスタンスやサポートの目安となることが多いほか、トレンドが発生した際は通常の移動平均線よりも離れた位置に表示されるため、トレンドがしっかりと転換するまでは交差しない場合が多く、交差した場合はトレンドがしっかりと反転した可能性が高く、ダマシを回避しやすくなるという特徴があります。

移動平均線を左にシフトした場合

移動平均線を左にシフトすると、現在の平均が一定の過去の水準と比較してどの水準かということを確認することができます。

過去の価格をスライドした移動平均線が上抜けるような動きとなると、過去の価格水準を超えてきたということで上昇基調が強まってきたと判断することができ、逆に過去の価格を下抜けるような動きとなると下落基調が強まってきたと判断することができます。

移動平均線を左右にシフトした例

このように移動平均線を左右にシフトしてみると、通常と異なる視点で分析を行うことができます。移動平均線はシンプルであるが故に自分なりにいろいろアレンジすることができる便利なツールです。

いろいろ試してみることで、オリジナルの分析手法が生まれてくるかもしれません。


マルチタイムフレームの移動平均線(MT4)


MT4(メタトレーダー4)では、時間軸の異なる移動平均線を表示することができます。

次のチャートでは1時間足のチャートに日足チャートの移動平均線を表示しています。

時間軸の長いの移動平均線を併せて表示すると、中長期のトレンドやサポート、レジスタンスの候補の水準を1枚のチャートで把握することができます。

このため、この長い期間の移動平均線をサポートやレジスタンスの目安として使用したり、大きなトレンド方向を把握する場面で役立ちます。

マルチタイムフレームの移動平均線の例

マルチタイムフレームの移動平均線の表示方法

MT4でマルチタイムフレームの移動平均線を表示させる場合はターミナルのライブラリタブから「Multi TimeFrame MovingAverages」をチャート上にドラッグ&ドロップします。

マルチタイムフレームの移動平均線の設定画面

基本的な設定は「パラメーターの入力」タブで行います。

このインジケーターでは期間が同じであれば、3本までの時間軸の移動平均線を表示することができます。

設定項目は次の通りです。

「Min Time Frame」「Middle Time Frame」「Max Time Frame」: 表示する移動平均線の時間軸を3つまで指定できます。

「averageing period」: 移動平均線の期間を設定します。

「//horizontal shift」: 移動平均線を右にシフトさせたものを表示する場合、本数を指定します。マイナスの数値を入れると左にずらして表示します。

「smoothing type」: 移動平均線の種類を指定します。「Simple」が単純移動平均線、「Exponential」が指数平滑移動平均線(EMA)、「Smoothed」が平滑移動平均線(SMMA)、「Linear Weighted」: 加重移動平均線(WMA)となります。

「type of price or handle」: どの価格を使用し計算するかを選択します。一般的には終値となる「Close」が用いられますが、それ以外を選択することもできます。

「Show Min」「Show Middle」「Show Max」: 上記で指定した3つの時間軸ごとに、表示、非表示を指定することができます。

マルチタイムフレームの移動平均線の設定


移動平均線の使い方のまとめ


移動平均線は一定期間の終値の平均をチャート上に曲線で表示するシンプルなインジケーターです。

シンプルで歴史が古いこともあり、様々な種類の移動平均線があります。

移動平均線を用いた売買戦略にグランビルの法則というものが有名です。

複数の移動平均線を用いて分析する際にはラインの交差、ラインの並び順に注目する。

そのほか、移動平均線を左右にシフトさせたり、より長い時間軸の移動平均線を表示させるなど様々な使い方が考えられます。


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