テクニカル分析解説

加重移動平均線(WMA)とは?計算方法や単純移動平均線(SMA)との違い


単純移動平均線(Simple Moving Average:SMA)と加重移動平均線(Weighted Moving Average:WMA)の違い


単純移動平均線は「n期間の終値の平均」を求めるものであり、n期間中の各取引日(日足の場合)を同等に扱っている点が特徴です。つまり、直近の終値もn日前の終値も等しい比重で計算されるわけで、例えば75日移動平均線の場合、直近の終値と約3か月前の終値が平等に扱われます。

この計算では、価格変動への追従性が十分ではあるとは言えません。その弱点を補うために、直近の価格にウェイトをかける加重移動平均線が生まれました。計算対象期間の価格について、直近の価格ほど重みをかける(重視する)ことで、単純移動平均線よりも直近の変動への感応度が高くなります。

ちなみに、MT4(Meta Trader4)/MT5(Meta Trader5)では、「Linear Weighted Moving Average」(線形加重移動平均線)という名で用いられ、その略語としてLWMAと呼ばれます。

       
表1/単純移動平均と加重移動平均の計算方法の違い(期間5日)
単純移動平均=(5日前終値+4日前終値+3日前終値+2日前終値+1日前終値)÷5
加重移動平均線=(5日前終値×1+4日前終値×2+3日前終値×3+2日前終値×4+1日前終値×5)÷15

加重移動平均線は直近レートに重みをかけることで追従性、感応度が増す


画像1は、加重移動平均線(赤、桃)と、単純移動平均線(青、水色)を表示したチャートです。短期線は期間5、中期線は期間75を表します。それぞれを比較してみると、値動きに方向性が出ている部分では、加重移動平均線の方が素早く反応し、そしてローソク足に近い推移を見せていることが分かります。上記の計算により、直近の値動きにウェイトがかかっているからこそ、このような差異が生まれます。

画像1/加重移動平均線と単純移動平均線の比較

画像1/加重移動平均線と単純移動平均線の比較

5LWMA(赤) 75LWMA(桃) 5SMA(青) 75SMA(水色)

加重移動平均線の弱点として考えられるのは、移動平均線の本来の目的である「平均を取ることで価格変動を平滑化する」ことから若干離れてしまうことです。そのことを把握した上で、この感応度の良さを利用することが重要です。


古いデータを計算から外さない指数平滑移動平均線


加重移動平均線は、直近のレートにウェイトをかける計算はしているものの、n期間を計算対象にするという意味においては、単純移動平均線と同じです。計算期間を過ぎれば、古いデータが外れていくので、それが弱点だと指摘されることもあります。その弱点を補うために開発されたのが、指数平滑移動平均線です。

これは過去全ての価格を計算対象とする点が、単純移動平均線や加重移動平均線と大きく異なります。では、指数平滑移動平均線が最も優れているかと言えば、そうとも限りません。移動平均線の種類は、それぞれ一長一短あるため、その性質をしっかりと理解した上で使うことが大切です。

監修:山中康司氏

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